外貨建てニッポン社債ファンド2015-03:為替ヘッジあり⁄限定追加型、為替ヘッジなし⁄限定追加型の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2019/12/17 9:20

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2019/12/17 9:20

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2019/12/17 9:20

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2019/12/17 9:20

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】

2019/12/17 9:20

#6 その他投資資産の主要なもの-002

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2019/12/17 9:20

#7 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者		お申込者
		収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)
お取扱窓口		販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。①受益権の募集の取扱い②一部解約請求に関する事務③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務 など
↑↓※1		収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)
委託会社		大和証券投資信託委託株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます。)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。①受益権の募集・発行②信託財産の運用指図③信託財産の計算④運用報告書の作成 など
↓運用指図 ↑↓※2		損益↑↓信託金(※3)
受託会社		株式会社りそな銀行再信託受託会社:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算 など
		損益↑↓投資
投資対象		米ドル、ユーロおよび豪ドル建ての社債等 など(ファミリーファンド方式で運用を行ないます。)

(注)「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は自動的に再投資されます。

2019/12/17 9:20

#8 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2019/12/17 9:20

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、日系企業が発行する外貨建ての社債等に投資することにより、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。

2019/12/17 9:20

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2019/12/17 9:20

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2019/12/17 9:20

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2019/12/17 9:20

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.4025%(税抜1.275%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2019/12/17 9:20

#14 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2019/12/17 9:20

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2019/12/17 9:20

#16 分配の推移-001

②【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0070
第2計算期間	0.0070
第3計算期間	0.0070
第4計算期間	0.0070
第5計算期間	0.0050
第6計算期間	0.0030
第7計算期間	0.0025
第8計算期間	0.0010
第9計算期間	0.0010

2019/12/17 9:20

#17 分配の推移-002

②【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0070
第2計算期間	0.0070
第3計算期間	0.0070
第4計算期間	0.0070
第5計算期間	0.0070
第6計算期間	0.0070
第7計算期間	0.0070
第8計算期間	0.0070
第9計算期間	0.0050

2019/12/17 9:20

#18 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2019/12/17 9:20

#19 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2019/12/17 9:20

#20 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2019年6月14日	有価証券報告書

2019/12/17 9:20

#21 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△1.4
第2計算期間	2.0
第3計算期間	3.2
第4計算期間	△3.4
第5計算期間	1.7
第6計算期間	△2.7
第7計算期間	△1.2
第8計算期間	1.3
第9計算期間	4.2

2019/12/17 9:20

#22 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△1.1
第2計算期間	△4.4
第3計算期間	△6.3
第4計算期間	7.8
第5計算期間	3.0
第6計算期間	△7.5
第7計算期間	6.9
第8計算期間	0.8
第9計算期間	2.9

2019/12/17 9:20

#23 受益者の権利等（連結）

収益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。

2019/12/17 9:20

#24 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、役付執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2019/12/17 9:20

#25 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2019/12/17 9:20

#26 投資リスク（連結）

公社債の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)
公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します(値動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。)。また、公社債の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合(債務不履行)、またはできなくなることが予想される場合には、大きく下落します(利息および償還金が支払われないこともあります。)。元利金の返済順位が一般の社債よりも低い社債に投資する場合には、当該証券の価格が大きく下落する可能性があります。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。2019/12/17 9:20

#27 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2019/12/17 9:20

#28 投資制限（連結）

マザーファンドの受益証券(信託約款)
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。2019/12/17 9:20

#29 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(5)⑤、⑥および⑦に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2019/12/17 9:20

#30 投資方針（連結）

主要投資対象
ダイワ外貨建て日本社債マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。2019/12/17 9:20

#31 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2019/12/17 9:20

#32 投資状況-001

(1)【投資状況】(2019年10月31日現在)
投資状況

2019/12/17 9:20

#33 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2019/12/17 9:20

#34 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
委託会社の各営業日の午後3時までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。

2019/12/17 9:20

#35 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第8期自 2018年9月26日至 2019年3月22日	第9期自 2019年3月23日至 2019年9月24日
営業収益
受取利息	2	-
有価証券売買等損益	8,265,556	17,757,106
為替差損益	2,207,984	6,388,506
営業収益合計	10,473,542	24,145,612
営業費用
支払利息	1,925	1,887
受託者報酬	73,151	67,527
委託者報酬	3,659,845	3,378,494
その他費用	33,693	20,791
営業費用合計	3,768,614	3,468,699
営業利益	6,704,928	20,676,913
経常利益	6,704,928	20,676,913
当期純利益	6,704,928	20,676,913
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△13,499	3,370,868
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△35,190,757	△26,972,028
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,089,042	6,498,261
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,089,042	6,498,261
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,679	5,548
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,679	5,548
分配金	※1 571,061	※1 433,595
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△26,972,028	△3,606,865

2019/12/17 9:20

#36 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2019/12/17 9:20

#37 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)2019/12/17 9:20

#38 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2019/12/17 9:20

#39 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/12/17 9:20

#40 申込手数料、ファンドの状況（連結）

当ファンドの取得の申込みの受付けは、2015年4月30日をもって終了しております。取得申込受付期間中の販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、2.16%(税抜2.0%)でした。具体的な手数料の料率等については、販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の9:00～17:00)2019/12/17 9:20

#41 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
当ファンドの取得申込みの受付けは、2015年4月30日をもって終了しております。取得申込受付期間中の申込(販売)手続は、以下のとおりとなっております。

2019/12/17 9:20

#42 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2015年9月24日)	1,359,083,679	1,368,797,305	0.9794	0.9864
第2計算期間末(2016年3月22日)	1,289,911,022	1,299,010,559	0.9923	0.9993
第3計算期間末(2016年9月23日)	908,064,311	914,317,030	1.0166	1.0236
第4計算期間末(2017年3月22日)	811,792,272	817,623,197	0.9746	0.9816
第5計算期間末(2017年9月22日)	701,697,220	705,255,001	0.9861	0.9911
第6計算期間末(2018年3月22日)	642,268,046	644,282,638	0.9564	0.9594
第7計算期間末(2018年9月25日)	571,587,258	573,104,203	0.9420	0.9445
2018年10月末日	566,492,430	-	0.9373	-
11月末日	552,154,381	-	0.9365	-
12月末日	550,327,452	-	0.9349	-
2019年1月末日	553,474,846	-	0.9437	-
2月末日	550,915,443	-	0.9484	-
第8計算期間末(2019年3月22日)	544,089,905	544,660,966	0.9528	0.9538
3月末日	537,679,113	-	0.9605	-
4月末日	511,315,575	-	0.9606	-
5月末日	514,709,751	-	0.9701	-
6月末日	495,729,510	-	0.9832	-
7月末日	472,129,014	-	0.9821	-
8月末日	447,117,291	-	1.0017	-
第9計算期間末(2019年9月24日)	429,988,145	430,421,740	0.9917	0.9927
9月末日	423,464,217	-	0.9928	-
10月末日	414,328,238	-	0.9939	-

2019/12/17 9:20

#43 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2015年9月24日)	668,533,672	673,297,377	0.9824	0.9894
第2計算期間末(2016年3月22日)	583,487,497	587,868,925	0.9322	0.9392
第3計算期間末(2016年9月23日)	494,684,952	498,681,038	0.8665	0.8735
第4計算期間末(2017年3月22日)	496,591,360	500,342,173	0.9268	0.9338
第5計算期間末(2017年9月22日)	449,156,440	452,475,173	0.9474	0.9544
第6計算期間末(2018年3月22日)	346,587,120	349,378,031	0.8693	0.8763
第7計算期間末(2018年9月25日)	327,330,691	329,814,077	0.9227	0.9297
2018年10月末日	311,044,203	-	0.9220	-
11月末日	311,147,392	-	0.9250	-
12月末日	298,695,870	-	0.9066	-
2019年1月末日	293,206,234	-	0.9016	-
2月末日	298,591,644	-	0.9240	-
第8計算期間末(2019年3月22日)	292,340,773	294,558,416	0.9228	0.9298
3月末日	280,012,940	-	0.9330	-
4月末日	270,313,042	-	0.9418	-
5月末日	267,017,027	-	0.9335	-
6月末日	261,549,856	-	0.9346	-
7月末日	255,846,106	-	0.9438	-
8月末日	252,630,217	-	0.9457	-
第9計算期間末(2019年9月24日)	243,772,345	245,062,724	0.9446	0.9496
9月末日	242,049,627	-	0.9481	-
10月末日	227,909,796	-	0.9589	-

2019/12/17 9:20

#44 純資産額計算書-001

2019年10月31日

Ⅰ 資産総額	423,969,738円
Ⅱ 負債総額	9,641,500円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	414,328,238円
Ⅳ 発行済数量	416,889,251口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9939円

(参考) ダイワ外貨建て日本社債マザーファンド
純資産額計算書

2019/12/17 9:20

#45 純資産額計算書-002

2019年10月31日

Ⅰ 資産総額	229,184,020円
Ⅱ 負債総額	1,274,224円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	227,909,796円
Ⅳ 発行済数量	237,688,892口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9589円

(参考) ダイワ外貨建て日本社債マザーファンド
前記「外貨建てニッポン社債ファンド2015-03(為替ヘッジあり/限定追加型)」の記載と同じ。

2019/12/17 9:20

#46 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年3月23日から9月22日まで、および9月23日から翌年3月22日までとします。ただし、第1計算期間は、2015年3月31日から2015年9月22日までとし、最終計算期間は、2019年9月23日から2019年12月20日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。2019/12/17 9:20

#47 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	888,781,222	35,329,742
第2計算期間	1,231,800	88,958,718
第3計算期間	1,142,322	407,830,587
第4計算期間	862,681	61,119,023
第5計算期間	1,061,682	122,494,667
第6計算期間	598,345	40,623,860
第7計算期間	402,117	65,154,973
第8計算期間	304,792	36,020,874
第9計算期間	117,519	137,584,442

(注) 当初設定数量は534,209,416口です。

2019/12/17 9:20

#48 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	686,690,041	94,457,714
第2計算期間	548,429	55,159,365
第3計算期間	567,323	55,616,136
第4計算期間	574,801	35,613,906
第5計算期間	484,922	62,210,520
第6計算期間	420,618	75,823,872
第7計算期間	388,271	44,320,328
第8計算期間	345,512	38,308,824
第9計算期間	340,324	59,070,639

(注) 当初設定数量は88,296,972口です。

2019/12/17 9:20

#49 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2019/12/17 9:20

#50 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2019/12/17 9:20

#51 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。

2019/12/17 9:20

#52 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
2019/12/17 9:20

#53 運用状況-001

【外貨建てニッポン社債ファンド2015-03(為替ヘッジあり/限定追加型)】

2019/12/17 9:20

#54 運用状況-002

【外貨建てニッポン社債ファンド2015-03(為替ヘッジなし/限定追加型)】

2019/12/17 9:20

#55 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表

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#56 （参考）マザーファンド、運用状況-001

(参考)マザーファンド
ダイワ外貨建て日本社債マザーファンド

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