有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成28年3月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	ハイブリ ッド証券	HARTFORD FINL	1,750,000	12,776.70	223,592,332	12,028.59	210,500,325	8.1250	2038/6/15	8.41
アメリカ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST V	71,000	3,253.91	231,027,804	2,855.31	202,727,095	8.0500	-	8.10
ドイツ	ハイブリ ッド証券	HT1 FUNDING GMBH	1,560,000	13,325.61	207,879,638	12,827.52	200,109,450	6.3520	-	7.99
フランス	ハイブリ ッド証券	SOCIETE GENERALE SA	1,150,000	18,590.95	213,795,929	17,322.59	199,209,787	8.8750	-	7.96
イギリス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS BANK PLC	1,100,000	18,040.80	198,448,828	17,042.27	187,465,017	6.7500	2023/1/16	7.49
アメリカ	ハイブリ ッド証券	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1,500,000	13,301.87	199,528,110	12,366.63	185,499,450	8.8750	2038/6/15	7.41
アメリカ	ハイブリ ッド証券	STANCORP FINANCIAL GROUP	1,800,000	11,422.93	205,612,830	8,986.23	161,752,140	6.9000	2067/6/1	6.46
アメリカ	ハイブリ ッド証券	LINCOLN NATIONAL CORP	1,900,000	10,873.62	206,598,780	7,324.20	139,159,800	6.0500	2067/4/20	5.56
イギリス	ハイブリ ッド証券	ROYAL BK OF SCOT GRP PLC	1,200,000	11,947.60	143,371,215	10,944.04	131,328,540	7.6400	-	5.25
アメリカ	ハイブリ ッド証券	EVEREST REINSURANCE HLDG	1,300,000	11,549.70	150,146,100	9,690.48	125,976,240	6.6000	2037/5/15	5.03
バミュー ダ	ハイブリ ッド証券	CATLIN INSURANCE CO LTD	1,500,000	10,549.66	158,244,975	7,803.09	117,046,350	7.2490	-	4.68
イタリア	ハイブリ ッド証券	UNICREDIT SPA	1,000,000	12,099.01	120,990,150	11,422.76	114,227,660	6.3750	2023/5/2	4.56
ルクセン ブルク	ハイブリ ッド証券	UNICREDIT INTL BANK	550,000	18,168.16	99,924,881	16,505.88	90,782,351	8.5925	-	3.63
アイルラ ンド	ハイブリ ッド証券	XL GROUP PLC	600,000	9,972.18	59,833,080	7,803.09	46,818,540	6.5000	-	1.87
フランス	ハイブリ ッド証券	BNP PARIBAS	300,000	15,002.19	45,006,587	14,105.69	42,317,072	7.7810	-	1.69
イギリス	ハイブリ ッド証券	AVIVA PLC	300,000	12,659.59	37,978,794	12,088.18	36,264,559	8.2500	-	1.45
アメリカ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST III	5,000	2,805.73	14,028,660	2,812.49	14,062,464	7.6000	2049/12/31	0.56
イギリス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS BANK PLC	30,000	17,386.16	5,215,848	16,300.82	4,890,248	6.0000	-	0.20

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成28年3月31日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	88.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。