有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成28年9月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	ハイブリ ッド証券	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1,900,000	11,800.43	224,208,320	11,224.32	213,262,080	8.8750	2038/6/15	8.62
アメリカ	ハイブリ ッド証券	HARTFORD FINL	1,750,000	11,465.92	200,653,680	11,022.08	192,886,400	8.1250	2038/6/15	7.79
ドイツ	ハイブリ ッド証券	HT1 FUNDING GMBH	1,560,000	11,829.22	184,535,909	11,361.50	177,239,493	6.3520	-	7.16
アメリカ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST V	71,000	2,920.08	207,326,336	2,363.17	167,785,382	8.0500	-	6.78
フランス	ハイブリ ッド証券	SOCIETE GENERALE SA	1,150,000	15,040.85	172,969,780	14,475.50	166,468,250	8.8750	-	6.73
イギリス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS BANK PLC	1,100,000	14,595.75	160,553,338	13,771.66	151,488,295	6.7500	2023/1/16	6.12
アメリカ	ハイブリ ッド証券	LINCOLN NATIONAL CORP	1,900,000	9,758.08	185,403,520	7,786.24	147,938,560	6.0500	2067/4/20	5.98
アメリカ	ハイブリ ッド証券	STANCORP FINANCIAL GROUP	1,800,000	10,251.04	184,518,720	8,039.04	144,702,720	6.9000	2067/6/1	5.85
バミュー ダ	ハイブリ ッド証券	CATLIN INSURANCE CO LTD	1,500,000	9,467.36	142,010,400	7,935.89	119,038,464	7.2490	-	4.81
イギリス	ハイブリ ッド証券	ROYAL BK OF SCOT GRP PLC	1,200,000	10,721.88	128,662,560	9,859.20	118,310,400	7.6400	-	4.78
アメリカ	ハイブリ ッド証券	EVEREST REINSURANCE HLDG	1,300,000	10,364.80	134,742,400	8,241.28	107,136,640	6.6000	2037/5/15	4.33
イタリア	ハイブリ ッド証券	UNICREDIT SPA	1,000,000	10,857.76	108,577,600	10,229.57	102,295,722	6.3750	2023/5/2	4.13
ルクセン ブルク	ハイブリ ッド証券	UNICREDIT INTL BANK	550,000	14,698.79	80,843,374	13,869.62	76,282,937	8.5925	-	3.08
アイルラ ンド	ハイブリ ッド証券	XL GROUP PLC	600,000	8,949.12	53,694,720	7,582.58	45,495,506	6.5000	-	1.84
イギリス	ハイブリ ッド証券	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	350,000	11,234.78	39,321,750	11,279.32	39,477,620	7.0916	-	1.59
フランス	ハイブリ ッド証券	BNP PARIBAS	300,000	13,317.53	39,952,598	12,698.17	38,094,537	7.7810	-	1.54
イギリス	ハイブリ ッド証券	AVIVA PLC	300,000	11,360.83	34,082,496	10,780.50	32,341,513	8.2500	-	1.31
アメリカ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST III	5,000	2,517.88	12,589,440	2,310.59	11,552,960	7.6000	2049/12/31	0.47
イギリス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS BANK PLC	30,000	14,066.12	4,219,838	13,168.72	3,950,617	6.0000	-	0.16

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成28年9月30日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	83.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。