有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成29年3月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST V	71,000	3,239.76	230,023,158	2,967.42	210,687,211	8.05000	-	8.64
アメリカ	ハイブリ ッド証券	HARTFORD FINL	1,750,000	12,721.14	222,620,019	11,948.23	209,094,112	8.12500	2038/6/15	8.58
アメリカ	ハイブリ ッド証券	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1,700,000	13,091.45	222,554,669	12,060.42	205,027,225	8.87500	2038/6/15	8.41
アメリカ	ハイブリ ッド証券	LINCOLN NATIONAL CORP	1,900,000	10,826.33	205,700,365	9,508.10	180,653,948	6.05000	2067/4/20	7.41
アメリカ	ハイブリ ッド証券	STANCORP FINANCIAL GROUP	1,800,000	11,373.26	204,718,703	9,844.67	177,204,105	6.90000	2067/6/1	7.27
ドイツ	ハイブリ ッド証券	HT1 FUNDING GMBH	1,560,000	12,500.20	195,003,146	11,302.66	176,321,584	6.35200	-	7.23
フランス	ハイブリ ッド証券	SOCIETE GENERALE SA	1,150,000	16,083.37	184,958,830	14,958.89	172,027,247	8.87500	-	7.06
イギリス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS BANK PLC	1,100,000	15,607.43	171,681,768	14,502.58	159,528,385	6.75000	2023/1/16	6.54
バミュー ダ	ハイブリ ッド証券	CATLIN INSURANCE CO LTD	1,500,000	10,503.78	157,556,831	10,097.10	151,456,500	3.99983	-	6.21
アメリカ	ハイブリ ッド証券	EVEREST REINSURANCE HLDG	1,300,000	11,499.47	149,493,175	10,321.48	134,179,240	6.60000	2037/5/15	5.50
イギリス	ハイブリ ッド証券	ROYAL BK OF SCOT GRP PLC	1,200,000	11,895.64	142,747,751	10,461.71	125,540,610	7.64000	-	5.15
イタリア	ハイブリ ッド証券	UNICREDIT SPA	1,000,000	12,046.40	120,464,012	11,580.81	115,808,127	6.37500	2023/5/2	4.75
ルクセン ブルク	ハイブリ ッド証券	UNICREDIT INTL BANK	550,000	15,717.61	86,446,870	14,722.40	80,973,244	8.59250	-	3.32
アイルラ ンド	ハイブリ ッド証券	XL GROUP PLC	600,000	9,928.81	59,572,890	9,423.96	56,543,760	6.50000	-	2.32
イギリス	ハイブリ ッド証券	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	350,000	11,872.04	41,552,156	11,248.42	39,369,486	7.09160	-	1.61
フランス	ハイブリ ッド証券	BNP PARIBAS	300,000	14,072.92	42,218,787	13,032.96	39,098,881	7.78100	-	1.60
イギリス	ハイブリ ッド証券	AVIVA PLC	300,000	12,604.54	37,813,640	11,653.73	34,961,209	8.25000	-	1.43
アメリカ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST III	5,000	2,793.53	13,967,654	2,915.81	14,579,090	7.60000	2049/12/31	0.60
イギリス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS BANK PLC	30,000	15,041.09	4,512,327	13,699.82	4,109,947	6.00000	-	0.17

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成29年3月31日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	93.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。