有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月1日-平成27年12月7日)

③【その他投資資産の主要なもの】
ノムラスマートプレミアム(野村SMA・EW向け)
該当事項はありません。

(参考)ノムラスマートプレミアムマザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX先物(2016年03月限)	買建	2	日本円	30,510,000	30,510,000	30,950,000	30,950,000	0.33
	日本	大阪取引所	日経平均株価先物(2016年03月限)	売建	1	日本円	19,079,514	19,079,514	19,030,000	19,030,000	△0.20
	アメリカ	シカゴ マーカンタイル取引所	NASDAQMN株価指数先物(2016年03月限)	買建	12	米ドル	1,094,865	132,051,668	1,125,720	135,773,088	1.48
	アメリカ	シカゴ マーカンタイル取引所	S&P500株価指数先物(2016年03月限)	売建	3	米ドル	1,500,900	181,023,549	1,554,600	187,500,306	△2.04
	アメリカ	シカゴ マーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2016年03月限)	売建	14	米ドル	1,400,805	168,951,090	1,450,925	174,996,064	△1.91
	アメリカ	シカゴオプション取引所	CBOE VIX株価指数先物(2016年01月限)	売建	8	米ドル	155,350	18,736,760	139,800	16,861,276	△0.18
	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	E-mini MSCIエマージングマーケット株価指数先物(2016年03月限)	買建	20	米ドル	771,200	93,014,432	802,400	96,777,464	1.05
	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	ラッセル2000ミニ指数先物(2016年03月限)	売建	7	米ドル	782,330	94,356,820	811,720	97,901,549	△1.06
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2016年03月限)	売建	18	カナダドル	2,744,612	239,275,271	2,795,400	243,702,972	△2.66
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DAX株価指数先物(2016年03月限)	買建	2	ユーロ	523,937.5	69,039,245	542,300	71,458,870	0.78
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2016年03月限)	買建	138	ユーロ	4,363,970	575,040,326	4,552,620	599,898,736	6.55
	イタリア	イタリア証券取引所	FTSE MIB株価指数先物(2016年03月限)	買建	2	ユーロ	209,050	27,546,519	216,260	28,496,580	0.31
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200株価指数先物(2016年03月限)	買建	15	豪ドル	1,852,500	162,871,800	1,968,375	173,059,530	1.89
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2016年03月限)	買建	11	英ポンド	653,970	116,916,756	687,830	122,970,245	1.34
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2016年03月限)	売建	10	スイスフラン	851,820	103,513,164	879,200	106,840,383	△1.16
	香港	香港先物取引所	ハンセン株価指数先物(2016年01月限)	売建	3	香港ドル	3,320,250	51,663,090	3,309,750	51,499,710	△0.56
	シンガポール	シンガポール取引所	MSCI台湾株価指数先物(2016年01月限)	売建	28	米ドル	851,140	102,655,994	853,720	102,967,168	△1.12
	シンガポール	シンガポール取引所	SGX MSCIシンガポール株価指数先物(2016年01月限)	買建	6	シンガポールドル	193,980	16,563,952	193,770	16,546,020	0.18
	スペイン	スペイン金融先物取引所(マドリード)	IBEX35株価指数先物(2016年01月限)	買建	9	ユーロ	887,040	116,885,261	866,268	114,148,134	1.24
	オランダ	Euronext	AEX株価指数先物(2016年01月限)	買建	3	ユーロ	265,710	35,012,607	268,650	35,400,010	0.38
	フランス	Euronext	CAC40-EURO10株価指数先物(2016年01月限)	買建	9	ユーロ	425,070	56,011,474	423,180	55,762,428	0.60
	フランス	Euronext	CAC40-EURO10株価指数先物(2016年03月限)	買建	20	ユーロ	943,400	124,311,818	939,200	123,758,384	1.35
債券先物取引	日本	大阪取引所	長期国債先物(6%、10年)(2016年03月限)	買建	35	日本円	5,209,812,960	5,209,812,960	5,216,400,000	5,216,400,000	56.99
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(2年)(2016年03月限)	買建	60	米ドル	13,070,625.2	1,576,448,104	13,028,437.8	1,571,359,879	17.16
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(5年)(2016年03月限)	買建	183	米ドル	21,824,179.23	2,632,214,259	21,625,454.04	2,608,246,006	28.49
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-BOND先物(2016年03月限)	買建	89	米ドル	13,979,156.25	1,686,026,034	13,642,031.25	1,645,365,387	17.97
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(10年)(2016年03月限)	買建	174	米ドル	22,125,187.5	2,668,518,862	21,864,187.5	2,637,039,652	28.81
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-ULTRA先物(2016年03月限)	売建	12	米ドル	1,940,250	234,013,550	1,892,250	228,224,271	△2.49
	カナダ	モントリオール取引所	カナダ10年国債先物(2016年03月限)	売建	15	カナダドル	2,108,550	183,823,385	2,112,900	184,202,620	△2.01
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL先物(2016年03月限)	売建	85	ユーロ	11,143,850	1,468,425,112	11,103,550	1,463,114,782	△15.98
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP先物(2016年03月限)	買建	81	ユーロ	11,189,060	1,474,382,436	11,118,060	1,465,026,764	16.00
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUNDS先物(2016年03月限)	買建	56	ユーロ	8,914,080	1,174,608,321	8,841,280	1,165,015,465	12.72
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL先物(2016年03月限)	買建	23	ユーロ	3,556,260	468,608,380	3,468,860	457,091,682	4.99
	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア3年国債先物(2016年03月限)	売建	45	豪ドル	4,995,891.45	439,238,775	5,022,986.4	441,620,964	△4.82
	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア10年国債先物(2016年03月限)	買建	51	豪ドル	6,461,005.46	568,051,601	6,537,966.93	574,818,052	6.28
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	GILT先物(2016年03月限)	買建	3	英ポンド	351,360	62,816,141	351,540	62,848,321	0.68