有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)

③【その他投資資産の主要なもの】
ノムラスマートプレミアム(野村SMA・EW向け)
該当事項はありません。

(参考)ノムラスマートプレミアムマザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX先物(2018年03月限)	買建	5	日本円	90,794,972	90,794,972	90,850,000	90,850,000	0.47
	日本	大阪取引所	日経平均株価先物(2018年03月限)	売建	12	日本円	272,400,000	272,400,000	273,000,000	273,000,000	△1.41
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	DJIAVMN株価指数先物(2018年03月限)	買建	29	米ドル	3,558,735	402,137,055	3,595,565	406,298,845	2.10
	アメリカ	シカゴ マーカンタイル取引所	E-mini Russell2000 株価指数先物(2018年03月限)	売建	62	米ドル	4,750,415	536,796,895	4,803,760	542,824,880	△2.81
	アメリカ	シカゴ マーカンタイル取引所	NASDAQMN株価指数先物(2018年03月限)	売建	104	米ドル	13,401,180	1,514,333,340	13,408,200	1,515,126,600	△7.85
	アメリカ	シカゴ マーカンタイル取引所	S&P500株価指数先物(2018年03月限)	売建	3	米ドル	2,013,200	227,491,600	2,014,275	227,613,075	△1.18
	アメリカ	シカゴ マーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2018年03月限)	売建	19	米ドル	2,536,137.5	286,583,537	2,551,462.5	288,315,262	△1.49
	アメリカ	シカゴオプション取引所	CBOE VIX株価指数先物(2018年02月限)	買建	9	米ドル	110,700	12,509,100	110,475	12,483,675	0.06
	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	E-mini MSCIエマージングマーケット株価指数先物(2018年03月限)	売建	10	米ドル	562,750	63,590,750	579,150	65,443,950	△0.33
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2018年03月限)	買建	37	カナダドル	7,080,254	636,868,848	7,083,280	637,141,036	3.30
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DAX株価指数先物(2018年03月限)	買建	2	ユーロ	658,450	88,851,243	648,250	87,474,855	0.45
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2018年03月限)	買建	55	ユーロ	1,947,400	262,782,156	1,929,400	260,353,236	1.35
	イタリア	イタリア証券取引所	FTSE MIB株価指数先物(2018年03月限)	買建	21	ユーロ	2,354,145	317,668,327	2,313,255	312,150,628	1.61
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200株価指数先物(2018年03月限)	買建	20	豪ドル	3,016,500	265,964,805	3,023,000	266,537,910	1.38
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2018年03月限)	買建	47	英ポンド	3,496,040	531,223,278	3,556,020	540,337,239	2.80
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2018年03月限)	売建	17	スイスフラン	1,572,840	181,600,106	1,582,700	182,738,542	△0.94
	香港	香港先物取引所	ハンセン株価指数先物(2018年01月限)	売建	9	香港ドル	13,346,550	192,991,113	13,473,000	194,819,580	△1.01
	スペイン	スペイン金融先物取引所(マドリード)	IBEX35株価指数先物(2018年01月限)	買建	57	ユーロ	5,819,800	785,323,813	5,735,568	773,957,544	4.01
	スウェーデン	ストックホルム・オプション取引所	OMX30株価指数先物(2018年01月限)	売建	76	スウェーデンクローナ	12,279,320	168,349,477	12,063,100	165,385,101	△0.85
	オランダ	Euronext	AEX株価指数先物(2018年01月限)	売建	41	ユーロ	4,509,280	608,482,243	4,485,400	605,259,876	△3.13
	フランス	Euronext	CAC40-EURO10株価指数先物(2018年01月限)	買建	59	ユーロ	3,179,215	429,003,272	3,149,420	424,982,734	2.20
	フランス	Euronext	CAC40-EURO10株価指数先物(2018年03月限)	買建	20	ユーロ	1,076,700	145,289,898	1,066,600	143,927,004	0.74
債券先物取引	日本	大阪取引所	長期国債先物(6%、10年)(2018年03月限)	売建	3	日本円	452,730,000	452,730,000	452,340,000	452,340,000	△2.34
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(2年)(2018年03月限)	買建	1,031	米ドル	220,859,531.25	24,957,127,033	220,682,333.28	24,937,103,659	129.33
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(5年)(2018年03月限)	買建	410	米ドル	47,659,297.9	5,385,500,663	47,588,827.1	5,377,537,461	27.89
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(10年)(2018年03月限)	売建	30	米ドル	3,703,125	418,453,124	3,715,312.5	419,830,312	△2.17
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-ULTRA先物(2018年03月限)	買建	14	米ドル	2,330,125	263,304,125	2,341,062.5	264,540,062	1.37
	カナダ	モントリオール取引所	カナダ10年国債先物(2018年03月限)	売建	222	カナダドル	30,291,150	2,724,688,941	29,961,120	2,695,002,744	△13.97
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL先物(2018年03月限)	買建	75	ユーロ	9,899,400	1,335,825,036	9,870,750	1,331,959,005	6.90
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUNDS先物(2018年03月限)	買建	121	ユーロ	19,757,270	2,666,046,013	19,576,590	2,641,665,053	13.70
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL先物(2018年03月限)	売建	30	ユーロ	5,014,440	676,648,532	4,935,000	665,928,900	△3.45
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT先物(2018年03月限)	買建	30	ユーロ	4,717,500	636,579,450	4,665,300	629,535,582	3.26
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ先物(2018年03月限)	売建	70	ユーロ	7,850,850	1,059,393,699	7,836,850	1,057,504,539	△5.48
	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア3年国債先物(2018年03月限)	売建	200	豪ドル	22,232,937.5	1,960,278,095	22,197,810	1,957,180,906	△10.15
	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア10年国債先物(2018年03月限)	売建	185	豪ドル	24,059,655.15	2,121,339,794	23,828,427.35	2,100,952,439	△10.89
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	GILT先物(2018年03月限)	売建	120	英ポンド	14,984,990	2,276,969,229	15,008,400	2,280,526,379	△11.82