有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)

③【その他投資資産の主要なもの】
ノムラスマートプレミアム(野村SMA・EW向け)
該当事項はありません。

(参考)ノムラスマートプレミアムマザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX先物(2019年03月限)	買建	3	日本円	47,616,458	47,616,458	44,805,000	44,805,000	0.27
	日本	大阪取引所	日経平均株価先物(2019年03月限)	売建	23	日本円	500,940,000	500,940,000	460,000,000	460,000,000	△2.87
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	DJIAVMN株価指数先物(2019年03月限)	買建	16	米ドル	1,874,600	208,080,600	1,852,240	205,598,640	1.28
	アメリカ	シカゴ マーカンタイル取引所	E-mini Russell2000 株価指数先物(2019年03月限)	買建	29	米ドル	2,052,765	227,856,915	1,933,865	214,659,015	1.33
	アメリカ	シカゴ マーカンタイル取引所	NASDAQMN株価指数先物(2019年03月限)	買建	6	米ドル	800,335	88,837,185	758,820	84,229,020	0.52
	アメリカ	シカゴ マーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2019年03月限)	売建	26	米ドル	3,386,890	375,944,790	3,243,500	360,028,500	△2.24
	アメリカ	シカゴオプション取引所	CBOE VIX株価指数先物(2019年01月限)	売建	6	米ドル	142,300	15,795,300	150,150	16,666,650	△0.10
	アメリカ	シカゴオプション取引所	CBOE VIX株価指数先物(2019年02月限)	買建	13	米ドル	272,875	30,289,125	298,025	33,080,775	0.20
	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	E-mini MSCIエマージングマーケット株価指数先物(2019年03月限)	売建	203	米ドル	9,887,115	1,097,469,765	9,762,270	1,083,611,970	△6.76
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2019年03月限)	買建	32	カナダドル	5,483,872	447,045,246	5,434,240	442,999,244	2.76
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DAX株価指数先物(2019年03月限)	買建	1	ユーロ	269,400	34,213,800	259,162.5	32,913,637	0.20
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2019年03月限)	買建	27	ユーロ	819,930	104,131,110	789,210	100,229,670	0.62
	イタリア	イタリア証券取引所	FTSE MIB株価指数先物(2019年03月限)	買建	14	ユーロ	1,314,250	166,909,750	1,258,810	159,868,870	0.99
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200株価指数先物(2019年03月限)	買建	17	豪ドル	2,334,175	182,485,801	2,360,025	184,506,754	1.15
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2019年03月限)	買建	15	スイスフラン	1,231,030	138,552,427	1,208,700	136,039,185	0.84
	香港	香港先物取引所	ハンセン株価指数先物(2019年01月限)	買建	30	香港ドル	38,759,700	549,612,546	38,118,000	540,513,240	3.37
	シンガポール	シンガポール取引所	MSCI台湾株価指数先物(2019年01月限)	買建	43	米ドル	1,526,060	169,392,660	1,522,200	168,964,200	1.05
	シンガポール	シンガポール取引所	SGX MSCIシンガポール株価指数先物(2019年01月限)	買建	60	シンガポールドル	2,061,525	166,983,525	2,042,700	165,458,700	1.03
	スペイン	スペイン金融先物取引所(マドリード)	IBEX35株価指数先物(2019年01月限)	買建	28	ユーロ	2,429,840	308,589,680	2,328,872	295,766,744	1.84
	スウェーデン	ストックホルム・オプション取引所	OMX30株価指数先物(2019年01月限)	買建	100	スウェーデンクローナ	14,455,000	178,230,150	13,830,000	170,523,900	1.06
	オランダ	Euronext	AEX株価指数先物(2019年01月限)	売建	25	ユーロ	2,465,500	313,118,500	2,378,950	302,126,650	△1.88
債券先物取引	日本	大阪取引所	長期国債先物(6%、10年)(2019年03月限)	売建	32	日本円	4,856,640,000	4,856,640,000	4,879,360,000	4,879,360,000	△30.44
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(2年)(2019年03月限)	買建	985	米ドル	208,083,051.7	23,097,218,738	208,958,520.55	23,194,395,778	144.74
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(5年)(2019年03月限)	買建	413	米ドル	46,923,867.62	5,208,549,303	47,233,649.47	5,242,935,082	32.71
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-BOND先物(2019年03月限)	買建	133	米ドル	18,981,593.75	2,106,956,905	19,355,656.25	2,148,477,842	13.40
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(10年)(2019年03月限)	買建	413	米ドル	49,656,798.94	5,511,904,684	50,192,406.25	5,571,357,093	34.76
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-ULTRA先物(2019年03月限)	買建	125	米ドル	19,628,906.25	2,178,808,592	20,050,781.25	2,225,636,717	13.88
	カナダ	モントリオール取引所	カナダ10年国債先物(2019年03月限)	買建	126	カナダドル	17,020,080	1,387,476,922	17,239,320	1,405,349,366	8.76
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL先物(2019年03月限)	買建	95	ユーロ	12,556,200	1,594,637,400	12,592,250	1,599,215,750	9.97
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP先物(2019年03月限)	買建	29	ユーロ	3,622,680	460,080,360	3,705,040	470,540,080	2.93
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTS先物(2019年03月限)	買建	35	ユーロ	3,863,830	490,706,410	3,872,750	491,839,250	3.06
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUNDS先物(2019年03月限)	買建	203	ユーロ	33,084,940	4,201,787,380	33,237,190	4,221,123,130	26.34
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL先物(2019年03月限)	買建	10	ユーロ	1,815,800	230,606,600	1,814,400	230,428,800	1.43
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT先物(2019年03月限)	買建	165	ユーロ	24,849,000	3,155,823,000	24,916,650	3,164,414,550	19.74
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ先物(2019年03月限)	売建	530	ユーロ	59,275,200	7,527,950,400	59,333,500	7,535,354,500	△47.02
	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア3年国債先物(2019年03月限)	買建	115	豪ドル	12,878,125.45	1,006,811,847	12,888,307.6	1,007,607,887	6.28
	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア10年国債先物(2019年03月限)	買建	14	豪ドル	1,838,070.78	143,700,373	1,848,644.14	144,526,998	0.90
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	GILT先物(2019年03月限)	買建	7	英ポンド	863,660	121,309,684	860,300	120,837,738	0.75