有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/06)

③【その他投資資産の主要なもの】
ノムラスマートプレミアム(野村SMA・EW向け)
該当事項はありません。

(参考)ノムラスマートプレミアムマザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	DJIAVMN株価指数先物(2023年03月限)	買建	4	米ドル	685,440	90,957,888	667,500	88,577,250	1.12
	アメリカ	シカゴ マーカンタイル取引所	E-mini Russell2000 株価指数先物(2023年03月限)	買建	13	米ドル	1,192,360	158,226,172	1,155,115	153,283,760	1.94
	アメリカ	シカゴ マーカンタイル取引所	NASDAQMN株価指数先物(2023年03月限)	買建	11	米ドル	2,602,545	345,357,721	2,427,205	322,090,103	4.08
	アメリカ	シカゴ マーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2023年03月限)	売建	12	米ドル	2,415,150	320,490,405	2,323,050	308,268,735	△3.91
	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	MSCIエマージング・マーケット指数先物(2023年03月限)	買建	8	米ドル	398,040	52,819,908	389,880	51,737,076	0.65
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2023年03月限)	買建	15	カナダドル	3,640,500	356,368,545	3,535,800	346,119,462	4.39
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DAX株価指数先物(2023年03月限)	売建	3	ユーロ	1,081,800	153,042,245	1,059,225	149,848,560	△1.90
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2023年03月限)	売建	52	ユーロ	2,049,580	289,954,082	2,003,560	283,443,633	△3.59
	イタリア	イタリア証券取引所	FTSE MIB株価指数先物(2023年03月限)	売建	8	ユーロ	976,400	138,131,307	962,480	136,162,045	△1.72
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2023年03月限)	買建	11	英ポンド	820,820	131,331,200	825,220	132,035,200	1.67
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2023年03月限)	売建	11	スイスフラン	1,206,480	173,419,435	1,185,250	170,367,835	△2.16
	香港	香港先物取引所	MSCI台湾株価指数先物(2023年01月限)	買建	10	米ドル	546,900	72,573,630	539,500	71,591,650	0.90
	香港	香港先物取引所	ハンセン株価指数先物(2023年01月限)	買建	4	香港ドル	3,933,600	66,949,872	3,966,200	67,504,724	0.85
	シンガポール	シンガポール取引所	SGX MSCIシンガポール株価指数先物(2023年01月限)	売建	42	シンガポールドル	1,216,530	120,144,502	1,210,020	119,501,575	△1.51
	スウェーデン	ストックホルム・オプション取引所	OMX30株価指数先物(2023年01月限)	売建	27	スウェーデンクローナ	5,728,320	72,635,097	5,608,575	71,116,731	△0.90
	オランダ	Euronext	AEX株価指数先物(2023年01月限)	買建	7	ユーロ	1,016,130	143,751,912	982,562	139,003,046	1.76
	フランス	Euronext	CAC40-EURO10株価指数先物(2023年01月限)	売建	22	ユーロ	1,468,126	207,695,784	1,445,950	204,558,546	△2.59
債券先物取引	日本	大阪取引所	長期国債先物(6%、10年)(2023年03月限)	買建	8	日本円	1,172,728,800	1,172,728,800	1,163,680,000	1,163,680,000	14.76
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(2年)(2023年03月限)	売建	16	米ドル	3,284,875.04	435,902,917	3,283,750.08	435,753,635	△5.52
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(5年)(2023年03月限)	買建	118	米ドル	12,861,218.98	1,706,683,760	12,745,844.34	1,691,373,543	21.45
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-BOND先物(2023年03月限)	買建	99	米ドル	12,835,968.75	1,703,333,054	12,424,500	1,648,731,150	20.91
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(10年)(2023年03月限)	買建	241	米ドル	27,432,579.33	3,640,303,277	27,097,437.5	3,595,829,955	45.61
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-ULTRA先物(2023年03月限)	買建	29	米ドル	4,128,875	547,901,713	3,909,562.5	518,798,943	6.58
	カナダ	モントリオール取引所	カナダ10年国債先物(2023年03月限)	買建	17	カナダドル	2,150,160	210,479,163	2,087,770	204,371,805	2.59
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL先物(2023年03月限)	売建	20	ユーロ	2,377,800	336,387,366	2,323,600	328,719,692	△4.17
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTS先物(2023年03月限)	買建	37	ユーロ	3,922,410	554,903,343	3,893,880	550,867,203	6.98
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUNDS先物(2023年03月限)	買建	124	ユーロ	17,355,200	2,455,240,144	16,614,760	2,350,490,096	29.81
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT先物(2023年03月限)	買建	1	ユーロ	135,440	19,160,697	128,460	18,173,236	0.23
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ先物(2023年03月限)	売建	54	ユーロ	5,748,300	813,212,001	5,699,700	806,336,559	△10.22
	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア10年国債先物(2023年03月限)	買建	66	豪ドル	8,040,676.38	720,203,383	7,649,680.5	685,181,882	8.69
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	GILT先物(2023年03月限)	買建	6	英ポンド	630,120	100,819,200	598,740	95,798,400	1.21