有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)

③【その他投資資産の主要なもの】
ノムラスマートプレミアム(野村SMA・EW向け)
該当事項はありません。

(参考)ノムラスマートプレミアムマザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX先物(2021年03月限)	売建	26	日本円	464,983,515	464,983,515	469,170,000	469,170,000	△2.64
	日本	大阪取引所	日経平均株価先物(2021年03月限)	買建	12	日本円	320,071,485	320,071,485	329,280,000	329,280,000	1.85
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	DJIAVMN株価指数先物(2021年03月限)	買建	52	米ドル	7,798,860	807,182,010	7,861,880	813,704,580	4.58
	アメリカ	シカゴ マーカンタイル取引所	E-mini Russell2000 株価指数先物(2021年03月限)	買建	3	米ドル	287,182.5	29,723,389	293,325	30,359,137	0.17
	アメリカ	シカゴ マーカンタイル取引所	NASDAQMN株価指数先物(2021年03月限)	売建	38	米ドル	9,401,390	973,043,865	9,759,160	1,010,073,060	△5.68
	アメリカ	シカゴ マーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2021年03月限)	買建	14	米ドル	2,563,562.5	265,328,720	2,604,000	269,514,000	1.51
	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	E-mini MSCIエマージングマーケット株価指数先物(2021年03月限)	買建	138	米ドル	8,618,100	891,973,350	8,779,560	908,684,460	5.11
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2021年03月限)	売建	4	カナダドル	834,480	67,451,018	829,280	67,030,702	△0.37
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DAX株価指数先物(2021年03月限)	売建	3	ユーロ	1,025,850	130,231,656	1,032,225	131,040,963	△0.73
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2021年03月限)	売建	59	ユーロ	2,077,517.5	263,740,846	2,104,530	267,170,083	△1.50
	イタリア	イタリア証券取引所	FTSE MIB株価指数先物(2021年03月限)	買建	3	ユーロ	332,925	42,264,829	332,310	42,186,754	0.23
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200株価指数先物(2021年03月限)	買建	6	豪ドル	996,450	78,560,118	995,400	78,477,336	0.44
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2021年03月限)	買建	12	英ポンド	778,800	108,891,816	787,200	110,066,304	0.61
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2021年03月限)	売建	40	スイスフラン	4,123,650	483,085,591	4,227,600	495,263,336	△2.78
	シンガポール	シンガポール取引所	SGX MSCIシンガポール株価指数先物(2021年01月限)	買建	250	シンガポールドル	8,102,500	632,076,024	8,127,500	634,026,274	3.57
	スペイン	スペイン金融先物取引所(マドリード)	IBEX35株価指数先物(2021年01月限)	買建	53	ユーロ	4,299,000	545,758,050	4,314,518	547,728,055	3.08
	スウェーデン	ストックホルム・オプション取引所	OMX30株価指数先物(2021年01月限)	売建	85	スウェーデンクローナ	16,167,000	204,189,209	16,096,875	203,303,531	△1.14
	オランダ	Euronext	AEX株価指数先物(2021年01月限)	売建	36	ユーロ	4,493,058	570,393,711	4,528,440	574,885,457	△3.23
	フランス	Euronext	CAC40-EURO10株価指数先物(2021年01月限)	買建	66	ユーロ	3,674,880	466,526,016	3,697,650	469,416,667	2.64
	フランス	Euronext	CAC40-EURO10株価指数先物(2021年03月限)	買建	100	ユーロ	5,559,219	705,742,853	5,592,000	709,904,400	3.99
債券先物取引	日本	大阪取引所	長期国債先物(6%、10年)(2021年03月限)	買建	3	日本円	455,853,300	455,853,300	455,760,000	455,760,000	2.56
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(2年)(2021年03月限)	買建	95	米ドル	20,991,093.65	2,172,578,193	20,990,547.35	2,172,521,650	12.23
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(5年)(2021年03月限)	買建	859	米ドル	108,305,273.6	11,209,595,817	108,307,822.46	11,209,859,619	63.14
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-BOND先物(2021年03月限)	買建	22	米ドル	3,808,718.75	394,202,391	3,798,437.5	393,138,280	2.21
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(10年)(2021年03月限)	買建	230	米ドル	31,751,703.19	3,286,301,278	31,722,032.4	3,283,230,349	18.49
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-ULTRA先物(2021年03月限)	買建	7	米ドル	1,493,000	154,525,500	1,485,968.75	153,797,765	0.86
	カナダ	モントリオール取引所	カナダ10年国債先物(2021年03月限)	売建	94	カナダドル	13,965,670	1,128,845,103	13,983,440	1,130,281,454	△6.36
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP先物(2021年03月限)	売建	19	ユーロ	2,888,680	366,717,925	2,887,050	366,510,997	△2.06
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUNDS先物(2021年03月限)	買建	10	ユーロ	1,776,600	225,539,370	1,777,000	225,590,150	1.27
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL先物(2021年03月限)	売建	14	ユーロ	3,185,140	404,353,523	3,157,560	400,852,242	△2.25
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT先物(2021年03月限)	買建	116	ユーロ	19,544,840	2,481,217,438	19,472,920	2,472,087,194	13.92
	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア3年国債先物(2021年03月限)	買建	65	豪ドル	7,624,914.05	601,148,224	7,632,411.15	601,739,295	3.38
	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア10年国債先物(2021年03月限)	売建	220	豪ドル	32,408,978.8	2,555,123,888	32,403,718.6	2,554,709,174	△14.39