有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月22日-平成28年2月22日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	平成27年 4月20日～平成27年 8月21日	242,749,938	―
第2期計算期間	平成27年 8月22日～平成28年 2月22日	52,289,050	1,958,966

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
明治安田日本株式アルファ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	14,065,162,980	96.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	437,289,312	3.02
合計(純資産総額)		14,502,452,292	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	88,100	7,278.27	641,216,443	5,952.00	524,371,200	3.62
2	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	67,900	4,672.52	317,264,559	4,848.00	329,179,200	2.27
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャ ル・グループ	銀行業	612,600	711.87	436,093,686	521.50	319,470,900	2.20
4	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	57,700	4,532.53	261,527,419	4,690.00	270,613,000	1.87
5	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	46,300	5,932.99	274,697,441	5,136.00	237,796,800	1.64
6	日本	株式	三井住友フィナンシャル グループ	銀行業	64,100	4,529.53	290,342,979	3,412.00	218,709,200	1.51
7	日本	株式	ソニー	電気機器	73,700	3,071.82	226,393,392	2,893.00	213,214,100	1.47
8	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	81,500	2,415.24	196,842,094	2,552.50	208,028,750	1.43
9	日本	株式	オリックス	その他金融業	127,400	1,733.48	220,845,694	1,605.50	204,540,700	1.41
10	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	133,600	1,695.18	226,476,093	1,496.50	199,932,400	1.38
11	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	33,300	6,070.17	202,136,794	5,366.00	178,687,800	1.23
12	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	170,700	1,227.93	209,608,001	1,041.50	177,784,050	1.23
13	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	8,600	21,453.31	184,498,513	19,905.00	171,183,000	1.18
14	日本	株式	村田製作所	電気機器	12,300	17,216.25	211,759,951	13,570.00	166,911,000	1.15
15	日本	株式	KDDI	情報・通信業	51,100	2,961.01	151,307,671	3,006.00	153,606,600	1.06
16	日本	株式	三菱重工業	機械	366,000	559.87	204,915,332	418.10	153,024,600	1.06
17	日本	株式	日本航空	空運業	34,800	4,216.89	146,747,799	4,122.00	143,445,600	0.99
18	日本	株式	キヤノン	電気機器	42,600	3,595.34	153,161,771	3,355.00	142,923,000	0.99
19	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	14,500	11,502.50	166,786,285	9,713.00	140,838,500	0.97
20	日本	株式	パナソニック	電気機器	129,500	1,248.50	161,681,574	1,033.50	133,838,250	0.92
21	日本	株式	みずほフィナンシャル グループ	銀行業	779,700	241.11	187,994,030	168.10	131,067,570	0.90
22	日本	株式	国際石油開発帝石	鉱業	150,800	1,120.22	168,929,319	853.50	128,707,800	0.89
23	日本	株式	損保ジャパン日本興亜 ホールディングス	保険業	38,800	3,781.97	146,740,512	3,188.00	123,694,400	0.85
24	日本	株式	野村ホールディングス	証券、 商品先物取引業	244,400	687.93	168,131,510	502.90	122,908,760	0.85
25	日本	株式	富士フイルム ホールディングス	化学	27,000	4,783.83	129,163,491	4,451.00	120,177,000	0.83
26	日本	株式	三菱電機	電気機器	101,000	1,273.61	128,634,760	1,179.50	119,129,500	0.82
27	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	84,100	1,504.72	126,547,482	1,386.00	116,562,600	0.80
28	日本	株式	電通	サービス業	20,300	6,526.34	132,484,793	5,650.00	114,695,000	0.79
29	日本	株式	三井住友トラスト・ ホールディングス	銀行業	347,000	454.55	157,729,275	329.60	114,371,200	0.79
30	日本	株式	日立製作所	電気機器	214,000	663.67	142,025,600	526.60	112,692,400	0.78

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.32
		鉱業	0.89
		建設業	2.59
		食料品	5.22
		繊維製品	0.79
		化学	6.19
		医薬品	5.99
		ゴム製品	0.62
		ガラス・土石製品	0.65
		鉄鋼	0.89
		非鉄金属	0.63
		金属製品	0.19
		機械	3.64
		電気機器	10.23
		輸送用機器	9.17
		精密機器	2.79
		その他製品	2.26
		電気・ガス業	2.22
		陸運業	3.57
		空運業	0.99
		情報・通信業	9.78
		卸売業	3.17
		小売業	5.71
		銀行業	7.71
		証券、商品先物取引業	1.14
		保険業	1.99
		その他金融業	1.85
		不動産業	2.93
		サービス業	2.88
合計			96.98

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	7,116,243,770	49.02
	メキシコ	302,277,000	2.08
	小計	7,418,520,770	51.11
地方債証券	日本	210,352,000	1.45
特殊債券	日本	113,790,021	0.78
社債券	日本	5,961,132,600	41.07
	フランス	503,810,000	3.47
	韓国	100,133,000	0.69
	小計	6,565,075,600	45.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	208,270,823	1.43
合計(純資産総額)		14,516,009,214	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債 証券	第342回利付国債10年	1,149,000,000	102.12	1,173,450,520	101.50	1,166,246,490	0.1	2026/3/20	8.03
2	日本	国債 証券	第362回利付国債2年	842,000,000	100.62	847,247,460	100.61	847,178,300	0.1	2018/3/15	5.84
3	日本	社債券	第54回クレディセゾン 無担保社債	600,000,000	99.64	597,846,000	100.24	601,470,000	0.256	2019/7/31	4.14
4	フラ ンス	社債券	第16回ルノー円貨社債	500,000,000	101.37	506,885,000	100.76	503,810,000	1.27	2017/6/6	3.47
5	日本	国債 証券	第593回国庫短期証券	400,000,000	100.07	400,300,000	100.06	400,271,600	―	2016/9/12	2.76
6	日本	社債券	第26回ソニー無担保社債	300,000,000	105.78	317,354,000	105.57	316,716,000	2.068	2019/6/20	2.18
7	日本	国債 証券	第105回利付国債20年	250,000,000	123.12	307,806,200	125.39	313,475,000	2.1	2028/9/20	2.16
8	日本	社債券	第6回NECキャピタル ソリューション無担保社債	300,000,000	99.94	299,823,000	102.12	306,363,000	0.748	2022/3/4	2.11
9	日本	社債券	第44回ソフトバンク 無担保社債	300,000,000	101.23	303,704,000	101.64	304,923,000	1.689	2020/11/27	2.10
10	日本	社債券	第29回ソニー無担保社債	300,000,000	100.57	301,734,000	101.32	303,969,000	0.86	2018/6/19	2.09
11	メキ シコ	国債 証券	第18回 メキシコ合衆国円貨債券	300,000,000	101.31	303,948,000	100.75	302,277,000	0.8	2019/7/24	2.08
12	日本	社債券	第46回ソフトバンク 無担保社債	300,000,000	100.04	300,140,000	100.55	301,668,000	1.26	2019/9/12	2.08
13	日本	国債 証券	第328回利付国債10年	221,000,000	105.68	233,552,800	105.49	233,146,160	0.6	2023/3/20	1.61
14	日本	社債券	第175回オリックス 無担保社債	200,000,000	101.96	203,926,000	104.11	208,236,000	1.064	2023/11/24	1.43
15	日本	社債券	第1回沢井製薬無担保社債	200,000,000	100.00	200,000,000	101.98	203,966,000	0.594	2022/6/10	1.41
16	日本	社債券	第43回ソフトバンク 無担保社債	200,000,000	102.55	205,100,000	101.72	203,446,000	1.74	2018/6/20	1.40
17	日本	社債券	第3回オリエント コーポレーション無担保社債	200,000,000	99.69	199,392,000	100.69	201,388,000	0.68	2022/1/21	1.39
18	日本	社債券	第71回アコム無担保社債	200,000,000	100.00	200,000,000	100.29	200,594,000	0.56	2020/5/29	1.38
19	日本	社債券	第6回オリエント コーポレーション無担保社債	200,000,000	100.00	200,000,000	100.22	200,456,000	0.3	2019/1/22	1.38
20	日本	社債券	第11回東京センチュリー リース無担保社債	200,000,000	100.00	200,000,000	100.05	200,116,000	0.14	2018/4/20	1.38
21	日本	国債 証券	第139回利付国債20年	155,000,000	111.11	172,229,200	121.60	188,480,000	1.6	2032/6/20	1.30
22	日本	国債 証券	第36回利付国債30年	136,000,000	115.22	156,708,720	135.71	184,568,320	2	2042/3/20	1.27
23	日本	国債 証券	第113回利付国債20年	135,000,000	119.42	161,223,650	126.73	171,093,600	2.1	2029/9/20	1.18
24	日本	国債 証券	第99回利付国債20年	130,000,000	119.21	154,975,600	124.30	161,595,200	2.1	2027/12/20	1.11
25	日本	国債 証券	第148回利付国債20年	133,000,000	107.70	143,241,000	120.24	159,924,520	1.5	2034/3/20	1.10
26	日本	国債 証券	第143回利付国債20年	124,000,000	109.18	135,383,200	121.76	150,988,600	1.6	2033/3/20	1.04
27	日本	国債 証券	第120回利付国債20年	125,000,000	111.94	139,926,300	120.59	150,743,750	1.6	2030/6/20	1.04
28	日本	社債券	第547回 東京電力(一般担保付)	130,000,000	101.77	132,302,300	105.97	137,763,600	1.948	2020/7/24	0.95
29	日本	国債 証券	第153回利付国債20年	110,000,000	102.99	113,291,350	116.47	128,118,100	1.3	2035/6/20	0.88
30	日本	国債 証券	第146回利付国債20年	103,000,000	112.75	116,132,700	123.53	127,244,140	1.7	2033/9/20	0.88

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	51.11
地方債証券	1.45
特殊債券	0.78
社債券	45.23
合計	98.57

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	5,022,305,329	64.04
	イギリス	595,684,249	7.60
	フランス	428,830,455	5.47
	ドイツ	354,069,767	4.52
	スイス	257,629,069	3.29
	カナダ	160,746,449	2.05
	オーストラリア	157,833,187	2.01
	スペイン	107,828,411	1.38
	オランダ	92,977,987	1.19
	アイルランド	88,644,360	1.13
	香港	84,070,870	1.07
	イタリア	84,013,830	1.07
	ベルギー	64,887,563	0.83
	スウェーデン	48,385,390	0.62
	中国	45,198,108	0.58
	小計	7,593,105,024	96.83
投資証券	アメリカ	91,096,033	1.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	157,853,179	2.01
合計(純資産総額)		7,842,054,236	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	32,100	5,073.98	162,874,771	6,203.03	199,117,391	2.54
2	アメ リカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	2,070	67,956.18	140,669,295	86,576.55	179,213,461	2.29
3	アメ リカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ ハードウェアおよび機器	14,000	13,712.02	191,968,409	12,345.22	172,833,091	2.20
4	アメ リカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	12,200	11,761.53	143,490,769	13,352.58	162,901,476	2.08
5	アメ リカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	25,000	5,407.51	135,187,830	6,089.22	152,230,680	1.94
6	アメ リカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	27,700	6,079.08	168,390,682	5,481.88	151,848,131	1.94
7	アメ リカ	株式	WALT DISNEY CO/THE	メディア	11,800	12,037.60	142,043,732	11,145.17	131,513,110	1.68
8	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	15,300	8,740.32	133,726,954	8,434.46	129,047,314	1.65
9	アメ リカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	13,400	9,347.93	125,262,299	9,523.71	127,617,762	1.63
10	アメ リカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス	37,200	3,866.05	143,817,090	3,388.28	126,044,299	1.61
11	アメ リカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	14,300	7,805.34	111,616,414	8,651.57	123,717,457	1.58
12	アメ リカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	11,100	9,320.88	103,461,874	11,120.38	123,436,320	1.57
13	アメ リカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	33,200	3,026.58	100,482,615	3,586.60	119,075,266	1.52
14	アメ リカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	7,800	13,246.81	103,325,194	15,033.76	117,263,372	1.50
15	アメ リカ	株式	US BANCORP	銀行	24,900	4,875.66	121,404,024	4,618.75	115,006,955	1.47
16	アメ リカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	8,800	9,954.15	87,596,531	12,924.39	113,734,685	1.45
17	イギ リス	株式	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	家庭用品・パーソナル用品	10,200	9,869.02	100,664,044	10,963.60	111,828,752	1.43
18	アメ リカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	7,400	13,243.40	98,001,177	14,612.34	108,131,334	1.38
19	アメ リカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス	6,700	15,023.62	100,658,283	15,864.21	106,290,255	1.36
20	アメ リカ	株式	DANAHER CORP	資本財	9,900	9,826.48	97,282,165	10,707.98	106,009,006	1.35
21	アメ リカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	1,500	50,385.46	75,578,195	67,460.38	101,190,584	1.29
22	アメ リカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	8,700	10,961.51	95,365,140	11,571.10	100,668,650	1.28
23	イギ リス	株式	COMPASS GROUP PLC	消費者サービス	46,400	1,912.27	88,729,569	1,991.61	92,410,982	1.18
24	ドイツ	株式	BAYER AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス	6,900	17,032.62	117,525,119	13,204.18	91,108,842	1.16
25	アメ リカ	投資 証券	CROWN CASTLE INTL CORP	―	9,300	9,568.78	88,989,706	9,795.27	91,096,033	1.16
26	アメ リカ	株式	WALGREENS BOOTS  ALLIANCE INC	食品・生活必需品小売り	9,600	10,019.36	96,185,902	9,423.42	90,464,913	1.15
27	アイル ランド	株式	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	素材	30,600	3,536.01	108,201,998	2,896.87	88,644,360	1.13
28	イギ リス	株式	JOHNSON MATTHEY PLC	素材	19,700	5,363.00	105,651,175	4,423.65	87,145,992	1.11
29	アメ リカ	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・サービス	6,700	11,082.26	74,251,162	12,999.89	87,099,274	1.11
30	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	131,800	743.35	97,974,162	637.86	84,070,870	1.07

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.32
		素材	6.41
		資本財	7.30
		商業・専門サービス	1.93
		運輸	1.95
		自動車・自動車部品	0.30
		耐久消費財・アパレル	2.26
		消費者サービス	2.91
		メディア	1.68
		小売	4.53
		食品・生活必需品小売り	1.77
		食品・飲料・タバコ	6.14
		家庭用品・パーソナル用品	3.74
		ヘルスケア機器・サービス	3.47
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.66
		銀行	6.90
		各種金融	2.58
		保険	3.45
		ソフトウェア・サービス	10.95
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.21
		電気通信サービス	3.59
		公益事業	3.76
		半導体・半導体製造装置	2.03
投資証券	外国	―	1.16
合計			97.99

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	9,835,066,485	34.98
	イタリア	4,077,455,892	14.50
	イギリス	2,154,902,337	7.66
	スペイン	2,093,890,514	7.45
	フランス	1,577,209,675	5.61
	ベルギー	1,126,916,617	4.01
	オランダ	889,231,288	3.16
	アイルランド	536,383,801	1.91
	ドイツ	499,424,484	1.78
	メキシコ	441,925,587	1.57
	ポーランド	405,943,561	1.44
	オーストリア	199,714,116	0.71
	デンマーク	177,902,874	0.63
	マレーシア	141,645,601	0.50
	スウェーデン	132,322,688	0.47
	南アフリカ	118,757,691	0.42
	シンガポール	103,316,854	0.37
	スイス	81,508,568	0.29
	小計	24,593,518,633	87.47
地方債証券	カナダ	974,026,850	3.46
特殊債券	オランダ	651,115,800	2.32
	オーストラリア	373,047,292	1.33
	国際機関	130,946,762	0.47
	小計	1,155,109,854	4.11
社債券	フランス	702,960,940	2.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	691,933,264	2.46
合計(純資産総額)		28,117,549,541	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 8%	34,440,000	15,271.36	5,259,458,263	15,301.59	5,269,868,236	8	2021/11/15	18.74
2	イタリア	国債 証券	BTPS 5%	13,630,000	15,946.21	2,173,468,430	16,071.04	2,190,483,433	5	2022/3/1	7.79
3	イギリス	国債 証券	TREASURY 4.5%	7,435,000	21,018.80	1,562,748,502	22,075.68	1,641,327,331	4.5	2034/9/7	5.84
4	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 4.6%	10,050,000	14,658.27	1,473,156,956	14,643.35	1,471,657,579	4.6	2019/7/30	5.23
5	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.5%	8,800,000	14,607.99	1,285,503,140	15,335.92	1,349,561,322	4.5	2039/8/15	4.80
6	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 8.5%	5,755,000	20,410.16	1,174,604,956	20,416.67	1,174,979,704	8.5	2023/4/25	4.18
7	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.25%	8,970,000	11,986.95	1,075,230,149	11,904.46	1,067,830,599	4.25	2017/11/15	3.80
8	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.5%	7,645,000	11,864.84	907,067,662	11,843.72	905,452,727	3.5	2018/2/15	3.22
9	オランダ	国債 証券	NETHERLANDS GOVT 5.5%	4,400,000	19,588.36	861,888,164	20,209.80	889,231,288	5.5	2028/1/15	3.16
10	イタリア	国債 証券	BTPS 9%	4,100,000	20,163.83	826,717,030	20,343.88	834,099,367	9	2023/11/1	2.97
11	ベルギー	国債 証券	BELGIAN 0304 5%	3,600,000	20,951.69	754,261,110	21,384.64	769,847,112	5	2035/3/28	2.74
12	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3%	6,150,000	11,571.76	711,663,380	12,068.20	742,194,548	3	2045/5/15	2.64
13	フランス	社債券	DEXIA CRED SA NY 2.25%	6,150,000	11,529.41	709,059,182	11,430.25	702,960,940	2.25	2019/1/30	2.50
14	オランダ	特殊 債券	NED WATERSCHAPBK 1.875%	5,000,000	11,340.11	567,005,760	11,448.28	572,414,400	1.875	2019/3/13	2.04
15	イギリス	国債 証券	TREASURY 8%	2,330,000	22,108.55	515,129,373	22,041.84	513,575,006	8	2021/6/7	1.83
16	ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 6.5%	2,300,000	21,453.34	493,426,926	21,714.10	499,424,484	6.5	2027/7/4	1.78
17	アイル ランド	国債 証券	IRISH GOVT 5.4%	2,310,000	18,105.12	418,228,470	17,943.12	414,486,234	5.4	2025/3/13	1.47
18	カナダ	地方債 証券	ONTARIO PROVINCE 4%	3,300,000	12,451.70	410,906,212	12,179.01	401,907,587	4	2019/10/7	1.43
19	イタリア	国債 証券	ITALY GOV'T INT 5.75%	3,010,000	13,537.47	407,478,058	12,996.02	391,180,473	5.75	2016/7/25	1.39
20	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 5.15%	2,000,000	18,247.79	364,955,847	19,441.04	388,820,960	5.15	2044/10/31	1.38
21	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 3.25%	1,960,000	16,662.25	326,580,222	18,444.98	361,521,765	3.25	2045/5/25	1.29
22	カナダ	地方債 証券	ONTARIO PROVINCE 4%	3,650,000	9,822.89	358,535,566	9,792.08	357,410,984	4	2021/6/2	1.27
23	ベルギー	国債 証券	BELGIAN 0331 3.75%	1,790,000	18,864.25	337,670,087	19,948.01	357,069,505	3.75	2045/6/22	1.27
24	イタリア	国債 証券	BTPS 6.5%	1,750,000	19,023.46	332,910,708	19,557.25	342,251,963	6.5	2027/11/1	1.22
25	イタリア	国債 証券	BTPS 4.25%	1,870,000	14,409.66	269,460,792	14,290.90	267,239,961	4.25	2019/2/1	0.95
26	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 4.1%	1,670,000	14,004.85	233,881,145	13,976.76	233,411,975	4.1	2018/7/30	0.83
27	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.75%	1,860,000	11,802.10	219,519,120	11,692.31	217,476,977	2.75	2018/2/28	0.77
28	カナダ	地方債 証券	QUEBEC PROVINCE 6.25%	1,730,000	12,490.81	216,091,130	12,410.88	214,708,279	6.25	2032/6/1	0.76
29	オースト ラリア	特殊 債券	QUEENSLAND TREAS 4.75%	2,080,000	9,652.09	200,763,539	9,855.78	205,000,380	4.75	2025/7/21	0.73
30	オースト リア	国債 証券	REP OF AUSTRIA 4.85%	1,090,000	18,342.82	199,936,825	18,322.39	199,714,116	4.85	2026/3/15	0.71

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	87.47
地方債証券	3.46
特殊債券	4.11
社債券	2.50
合計	97.54

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
明治安田外国債券マザーファンド(為替ヘッジ型)
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	2,063,178,973	41.43
	イタリア	682,907,917	13.71
	イギリス	381,034,538	7.65
	フランス	347,814,192	6.98
	スペイン	278,253,447	5.59
	ベルギー	182,326,485	3.66
	オランダ	144,435,341	2.90
	メキシコ	124,196,962	2.49
	カナダ	107,985,960	2.17
	ドイツ	103,841,898	2.09
	アイルランド	98,687,198	1.98
	オーストラリア	90,282,998	1.81
	スウェーデン	82,343,278	1.65
	オーストリア	76,954,063	1.55
	デンマーク	34,010,843	0.68
	ポーランド	27,443,340	0.55
	南アフリカ	23,353,702	0.47
	シンガポール	12,632,628	0.25
	小計	4,861,683,763	97.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	118,435,874	2.38
合計(純資産総額)		4,980,119,637	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	10,592,326	0.21
	売建	―	4,880,125,510	△97.99

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8%	5,390,000	15,389.81	829,510,896	15,301.59	824,755,798	8	2021/11/15	16.56
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.25%	3,570,000	11,938.59	426,207,836	11,904.46	424,989,433	4.25	2017/11/15	8.53
3	イタリア	国債証券	BTPS 5%	2,020,000	15,880.65	320,789,296	16,071.04	324,635,109	5	2022/3/1	6.52
4	イギリス	国債証券	TREASURY 4.5%	1,342,000	22,275.33	298,934,988	22,075.68	296,255,720	4.5	2034/9/7	5.95
5	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 8.5%	1,130,000	20,467.13	231,278,620	20,416.67	230,708,439	8.5	2023/4/25	4.63
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.5%	1,190,000	15,556.00	185,116,426	15,335.92	182,497,496	4.5	2039/8/15	3.66
7	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 4.6%	1,220,000	14,660.07	178,852,942	14,643.35	178,648,980	4.6	2019/7/30	3.59
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.5%	1,400,000	11,866.74	166,134,424	11,843.72	165,812,140	3.5	2018/2/15	3.33
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.125%	970,000	14,011.05	135,907,221	13,932.70	135,147,247	8.125	2019/8/15	2.71
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3%	1,100,000	12,176.68	133,943,551	12,068.20	132,750,240	3	2045/5/15	2.67
11	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS 8.5%	17,390,000	714.71	124,289,629	714.18	124,196,962	8.5	2018/12/13	2.49
12	イタリア	国債証券	BTPS 9%	595,000	20,031.02	119,184,579	20,343.88	121,046,127	9	2023/11/1	2.43
13	ベルギー	国債証券	BELGIAN 0304 5%	540,000	20,924.28	112,991,131	21,384.64	115,477,067	5	2035/3/28	2.32
14	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 5.5%	474,000	21,877.56	103,699,653	21,907.57	103,841,898	5.5	2031/1/4	2.09
15	イタリア	国債証券	BTPS 4.75%	650,000	15,551.30	101,083,489	15,724.97	102,212,357	4.75	2021/9/1	2.05
16	アイルランド	国債証券	IRISH GOVT 5.4%	550,000	17,766.90	97,717,955	17,943.12	98,687,198	5.4	2025/3/13	1.98
17	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2.75%	940,000	9,724.34	91,408,876	9,656.25	90,768,800	2.75	2022/6/1	1.82
18	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVT  5.5%	420,000	20,152.20	84,639,254	20,209.80	84,881,169	5.5	2028/1/15	1.70
19	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 5.15%	405,000	18,556.23	75,152,765	19,441.04	78,736,244	5.15	2044/10/31	1.58
20	オーストリア	国債証券	REP OF AUSTRIA 4.85%	420,000	18,223.40	76,538,297	18,322.39	76,954,063	4.85	2026/3/15	1.55
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125%	630,000	11,731.04	73,905,579	11,710.79	73,778,022	2.125	2021/6/30	1.48
22	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 5%	4,290,000	1,724.67	73,988,397	1,717.80	73,693,691	5	2020/12/1	1.48
23	ベルギー	国債証券	BELGIAN 0320 4.25%	320,000	20,357.93	65,145,389	20,890.44	66,849,418	4.25	2041/3/28	1.34
24	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT.  2.75%	714,000	8,881.64	63,414,968	8,815.61	62,943,473	2.75	2024/4/21	1.26
25	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVT 3.5%	400,000	14,939.63	59,758,543	14,888.54	59,554,172	3.5	2020/7/15	1.20
26	イタリア	国債証券	BTPS 6.5%	290,000	19,019.63	55,156,951	19,557.25	56,716,040	6.5	2027/11/1	1.14
27	イギリス	国債証券	TREASURY 8%	230,000	22,231.06	51,131,454	22,041.84	50,696,245	8	2021/6/7	1.02
28	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.25%	270,000	17,832.66	48,148,200	18,444.98	49,801,468	3.25	2045/5/25	1.00
29	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3%	310,000	15,127.34	46,894,760	15,145.22	46,950,182	3	2022/4/25	0.94
30	イタリア	国債証券	BTPS 4.75%	320,000	13,489.10	43,165,129	13,430.46	42,977,486	4.75	2017/5/1	0.86

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.62
合計	97.62

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ドル	買建	21,704.03	2,467,194	2,445,393	0.04
	ユーロ	買建	63,802.44	8,106,738	8,146,933	0.16
	ドル	売建	18,341,000.00	2,081,294,450	2,066,113,650	△41.48
	カナダドル	売建	1,250,000.00	107,526,750	108,462,500	△2.17
	メキシコペソ	売建	19,400,000.00	126,141,322	126,488,000	△2.53
	ユーロ	売建	15,083,000.00	1,916,679,599	1,925,948,270	△38.67
	ポンド	売建	2,350,000.00	379,793,135	380,441,500	△7.63
	スウェーデンクローナ	売建	6,000,000.00	82,172,400	83,100,000	△1.66
	デンマーククローネ	売建	2,000,000.00	34,080,600	34,280,000	△0.68
	ポーランドズロチ	売建	940,000.00	28,066,990	28,030,800	△0.56
	オーストラリアドル	売建	1,060,000.00	90,828,750	91,372,000	△1.83
	シンガポールドル	売建	151,000.00	12,529,829	12,576,790	△0.25
	南アフリカランド	売建	3,100,000.00	22,739,120	23,312,000	△0.46

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
明治安田マネープール・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	1,666,486,600	82.37
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	356,566,793	17.63
合計(純資産総額)		2,023,053,393	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊 債券	政府保証第16回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	900,000,000	101.50	913,581,000	100.63	905,733,000	2	2016/7/28	44.77
2	日本	特殊 債券	政府保証第8回 中日本高速道路債券	570,000,000	101.58	579,051,600	100.71	574,086,900	2	2016/8/12	28.38
3	日本	特殊 債券	政府保証第863回 地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101.19	101,199,000	100.30	100,305,000	2	2016/5/27	4.96
4	日本	特殊 債券	政府保証第2回 阪神高速道路債券	85,000,000	102.15	86,827,500	101.60	86,361,700	1.7	2017/3/16	4.27

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	82.37
合計	82.37

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。