有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年8月22日-平成30年2月21日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	平成27年 4月20日～平成27年 8月21日	242,749,938	―
第2期計算期間	平成27年 8月22日～平成28年 2月22日	52,289,050	1,958,966
第3期計算期間	平成28年 2月23日～平成28年 8月22日	11,939,746	26,045,018
第4期計算期間	平成28年 8月23日～平成29年 2月21日	―	7,426,455
第5期計算期間	平成29年 2月22日～平成29年 8月21日	10,266	34,447,720
第6期計算期間	平成29年 8月22日～平成30年 2月21日	593,936	26,737,398

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
Ⅰ.明治安田日本株式アルファ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	9,191,477,800	97.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	207,776,821	2.21
合計(純資産総額)		9,399,254,621	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	35,700	7,183.01	256,433,662	6,825.00	243,652,500	2.59
2	日本	株式	ソニー	電気機器	35,600	5,279.36	187,945,328	5,146.00	183,197,600	1.95
3	日本	株式	三井住友 フィナンシャルグループ	銀行業	40,800	4,606.49	187,944,923	4,458.00	181,886,400	1.94
4	日本	株式	三菱UFJ フィナンシャル・グループ	銀行業	206,500	772.72	159,567,601	697.00	143,930,500	1.53
5	日本	株式	三菱商事	卸売業	47,100	2,876.22	135,470,253	2,862.00	134,800,200	1.43
6	日本	株式	パナソニック	電気機器	78,200	1,631.40	127,576,012	1,521.00	118,942,200	1.27
7	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	32,300	3,793.18	122,519,793	3,660.00	118,218,000	1.26
8	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	5,600	21,885.15	122,556,889	20,015.00	112,084,000	1.19
9	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	13,700	9,240.09	126,589,285	7,950.00	108,915,000	1.16
10	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,600	66,758.01	106,812,816	66,040.00	105,664,000	1.12
11	日本	株式	KDDI	情報・通信業	37,600	2,926.01	110,018,342	2,716.50	102,140,400	1.09
12	日本	株式	日立製作所	電気機器	127,000	844.00	107,188,777	770.80	97,891,600	1.04
13	日本	株式	キヤノン	電気機器	25,100	4,201.27	105,452,108	3,853.00	96,710,300	1.03
14	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	30,000	3,447.41	103,422,361	3,066.00	91,980,000	0.98
15	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	56,000	1,457.22	81,604,667	1,614.00	90,384,000	0.96
16	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	139,900	656.68	91,869,751	643.70	90,053,630	0.96
17	日本	株式	みずほ フィナンシャルグループ	銀行業	466,000	199.98	93,194,249	191.40	89,192,400	0.95
18	日本	株式	任天堂	その他製品	1,900	46,422.57	88,202,901	46,860.00	89,034,000	0.95
19	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	21,500	4,387.35	94,328,139	4,100.00	88,150,000	0.94
20	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	16,200	5,008.83	81,143,061	5,329.00	86,329,800	0.92
21	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	31,500	2,802.25	88,270,936	2,716.50	85,569,750	0.91
22	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	15,900	5,484.37	87,201,558	4,900.00	77,910,000	0.83
23	日本	株式	テルモ	精密機器	13,800	5,505.01	75,969,158	5,590.00	77,142,000	0.82
24	日本	株式	MS&ADインシュアランス グループホールディングス	保険業	22,800	3,530.06	80,485,581	3,355.00	76,494,000	0.81
25	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品 先物取引業	123,900	653.27	80,941,057	615.30	76,235,670	0.81
26	日本	株式	セブン&アイ・ ホールディングス	小売業	16,500	4,491.00	74,101,563	4,564.00	75,306,000	0.80
27	日本	株式	東北電力	電気・ガス業	52,800	1,434.83	75,759,205	1,421.00	75,028,800	0.80
28	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	7,500	10,733.58	80,501,877	9,862.00	73,965,000	0.79
29	日本	株式	TDK	電気機器	7,600	9,317.65	70,814,210	9,590.00	72,884,000	0.78
30	日本	株式	TIS	情報・通信業	17,300	3,836.68	66,374,618	4,210.00	72,833,000	0.77

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.29
		建設業	4.34
		食料品	4.56
		パルプ・紙	0.32
		化学	7.17
		医薬品	5.29
		石油・石炭製品	0.96
		ゴム製品	0.46
		ガラス・土石製品	0.80
		鉄鋼	0.61
		非鉄金属	1.11
		機械	5.65
		電気機器	15.06
		輸送用機器	6.58
		精密機器	3.01
		その他製品	2.41
		電気・ガス業	1.31
		陸運業	3.70
		海運業	0.30
		空運業	0.67
		倉庫・運輸関連業	0.19
		情報・通信業	7.89
		卸売業	4.02
		小売業	5.24
		銀行業	5.59
		証券、商品先物取引業	1.63
		保険業	2.02
		その他金融業	1.44
		不動産業	1.72
		サービス業	3.45
合計			97.79

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
Ⅱ.明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	10,173,249,150	34.93
地方債証券	日本	101,974,000	0.35
特殊債券	日本	723,077,126	2.48
社債券	日本	15,482,779,600	53.16
	フランス	940,832,000	3.23
	スペイン	904,858,000	3.11
	イギリス	301,208,000	1.03
	小計	17,629,677,600	60.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	496,253,178	1.70
合計(純資産総額)		29,124,231,054	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債 証券	第158回 利付国債20年	1,707,000,000	99.48	1,698,156,150	100.85	1,721,543,640	0.5	2036/9/20	5.91
2	日本	国債 証券	第386回 利付国債2年	1,465,000,000	100.46	1,471,826,900	100.46	1,471,856,200	0.1	2020/3/15	5.05
3	日本	国債 証券	第163回 利付国債20年	1,395,000,000	100.73	1,405,320,240	101.61	1,417,487,400	0.6	2037/12/20	4.87
4	日本	国債 証券	第151回 利付国債20年	1,200,000,000	112.53	1,350,360,600	113.60	1,363,212,000	1.2	2034/12/20	4.68
5	日本	社債 券	第48回ソフトバンク グループ無担保社債	1,100,000,000	102.75	1,130,262,000	103.80	1,141,866,000	2.13	2022/12/9	3.92
6	日本	社債 券	第7回三井住友トラスト・ホールディングス無担保社債(劣後特約付)	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	100.00	1,000,024,000	0.42	2027/6/8	3.43
7	日本	社債 券	住友生命保険相互会社 第2回A号劣後債	800,000,000	99.01	792,080,000	100.23	801,845,600	0.84	2076/6/29	2.75
8	日本	国債 証券	第164回 利付国債20年	781,000,000	99.23	775,028,760	99.54	777,469,880	0.5	2038/3/20	2.67
9	日本	社債 券	第4回みずほフィナン シャルグループ 無担保永久社債 (劣後特約)	700,000,000	100.24	701,723,000	101.39	709,782,500	1.22	9999/99/99	2.44
10	スペ イン	社債 券	2017第1回バンコ・サンタンデール・ エセ・アー円貨社債 (TLAC)	700,000,000	100.00	700,000,000	100.62	704,382,000	0.568	2023/1/11	2.42
11	日本	社債 券	第13回 光通信無担保社債	600,000,000	100.73	604,434,000	102.05	612,306,000	1.1	2021/7/22	2.10
12	日本	社債 券	第1回積水ハウス無担 保社債(劣後特約付)	600,000,000	100.57	603,452,000	100.82	604,977,000	0.81	2077/8/18	2.08
13	日本	国債 証券	第349回 利付国債10年	553,000,000	100.60	556,366,200	100.67	556,749,340	0.1	2027/12/20	1.91
14	日本	国債 証券	第58回利 付国債30年	541,000,000	101.21	547,546,100	101.59	549,634,360	0.8	2048/3/20	1.89
15	日本	国債 証券	第350回 利付国債10年	536,000,000	100.50	538,691,700	100.59	539,189,200	0.1	2028/3/20	1.85
16	日本	社債 券	第51回ソフトバンク グループ無担保社債	500,000,000	103.79	518,989,000	103.77	518,865,000	2.03	2024/3/15	1.78
17	日本	社債 券	第1回MS&ADイン シュアランスグループHD無担保社債 (劣後特約付)	500,000,000	100.32	501,646,500	101.28	506,438,000	1.03	2076/12/25	1.74
18	日本	社債 券	三井住友海上火災保険第4回劣後債	500,000,000	100.10	500,500,000	101.25	506,274,000	1.17	2077/12/10	1.74
19	日本	社債 券	三菱商事株式会社 第5回劣後特約付	500,000,000	99.99	499,964,200	100.44	502,223,500	0.69	2076/9/13	1.72
20	フラ ンス	社債 券	2015第1回ソシエテジェネラル円貨社債 (劣後特約付)	400,000,000	109.51	438,055,000	109.51	438,076,000	2.195	2025/6/12	1.50
21	日本	社債 券	第3回MS&ADインシュアランスグループHD無担保社債(劣後特約付)	400,000,000	100.22	400,887,600	101.66	406,669,600	1.18	2047/1/31	1.40
22	日本	社債 券	第6回三菱UFJフィナンシャル・グループ 無担保永久社債(劣後特約付)	400,000,000	100.00	400,000,000	101.35	405,414,400	1.12	9999/99/99	1.39
23	日本	社債 券	損害保険ジャパン日本興亜第3回劣後債	400,000,000	100.19	400,780,000	100.87	403,512,400	1.06	2077/4/26	1.39
24	日本	国債 証券	第141回 利付国債20年	323,000,000	120.25	388,427,900	120.83	390,303,510	1.7	2032/12/20	1.34
25	日本	社債 券	第1回三井住友フィナンシャルグループ(劣後特約付)	300,000,000	103.32	309,978,000	102.30	306,912,000	0.849	2024/9/12	1.05
26	日本	社債 券	第35回相鉄ホールディングス無担保社債	300,000,000	101.01	303,054,000	102.20	306,624,000	0.733	2031/6/27	1.05
27	日本	社債 券	第14回 光通信無担保社債	300,000,000	99.97	299,910,000	101.57	304,722,000	0.9	2022/1/26	1.05
28	日本	社債 券	三井住友海上火災保険第1回劣後債	300,000,000	101.54	304,648,000	101.09	303,274,500	1.07	2076/2/10	1.04
29	日本	社債 券	第30回 東京建物無担保社債	300,000,000	100.00	300,000,000	100.72	302,175,000	1.08	2038/2/22	1.04
30	日本	国債 証券	第149回 利付国債20年	255,000,000	117.12	298,671,300	118.37	301,843,500	1.5	2034/6/20	1.04

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	34.93
地方債証券	0.35
特殊債券	2.48
社債券	60.53
合計	98.30

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
Ⅲ.明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	6,276,920,582	64.13
	イギリス	555,647,136	5.68
	フランス	513,915,797	5.25
	ドイツ	495,576,076	5.06
	スイス	324,512,330	3.32
	オランダ	236,442,260	2.42
	カナダ	210,770,300	2.15
	オーストラリア	205,653,197	2.10
	アイルランド	141,864,751	1.45
	中国	121,476,411	1.24
	スウェーデン	118,962,034	1.22
	スペイン	109,128,888	1.11
	香港	106,807,853	1.09
	イタリア	71,220,509	0.73
	ベルギー	48,060,795	0.49
	小計	9,536,958,919	97.44
投資証券	アメリカ	106,493,217	1.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	144,326,848	1.47
合計(純資産総額)		9,787,778,984	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	139,713,818	1.42

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・ サービス	31,590	7,188.52	227,085,410	9,696.52	306,313,218	3.13
2	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・ サービス	2,260	91,027.65	205,722,496	110,185.75	249,019,803	2.54
3	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	11,650	15,362.80	178,976,626	17,824.94	207,660,635	2.12
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	1,330	96,561.55	128,426,872	153,765.40	204,507,984	2.09
5	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	17,460	9,710.03	169,537,197	11,683.21	203,988,895	2.08
6	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	11,220	13,954.03	156,564,310	17,352.17	194,691,451	1.99
7	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・ サービス	15,100	9,672.18	146,049,923	12,708.42	191,897,275	1.96
8	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・ サービス	7,800	17,959.73	140,085,908	22,735.36	177,335,808	1.81
9	アメリカ	株式	US BANCORP	銀行	29,520	5,482.55	161,844,930	5,365.11	158,378,342	1.62
10	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・ サービス	9,035	15,384.07	138,995,096	16,976.08	153,378,969	1.57
11	アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	20,400	6,408.32	130,729,792	7,171.20	146,292,480	1.49
12	オランダ	株式	KONINKLIJKE DSM NV	素材	13,754	8,980.06	123,511,877	10,525.13	144,762,676	1.48
13	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	7,600	15,910.46	120,919,553	18,936.21	143,915,254	1.47
14	アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	10,000	11,586.83	115,868,369	14,281.84	142,818,432	1.46
15	アイル ランド	株式	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	素材	33,017	3,217.16	106,221,286	4,296.71	141,864,751	1.45
16	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・ タバコ	16,489	8,576.14	141,412,014	8,418.77	138,817,174	1.42
17	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	35,800	3,628.23	129,890,796	3,770.45	134,982,382	1.38
18	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	各種金融	6,465	14,227.46	91,980,584	20,298.21	131,227,956	1.34
19	アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	小売	590	188,623.80	111,288,047	221,020.63	130,402,174	1.33
20	アメリカ	株式	AMETEK INC	資本財	15,960	6,099.59	97,349,554	8,071.05	128,814,003	1.32
21	アメリカ	株式	EOG RESOURCES INC	エネルギー	11,510	10,635.40	122,413,556	11,183.88	128,726,514	1.32
22	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体 製造装置	11,500	8,713.38	100,203,903	11,037.27	126,928,646	1.30
23	アメリカ	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・ サービス	7,750	13,110.98	101,610,100	16,307.84	126,385,760	1.29
24	ドイツ	株式	ADIDAS AG	耐久消費財・ アパレル	4,887	23,382.54	114,270,481	25,666.75	125,433,446	1.28
25	アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	資本財	4,165	23,153.00	96,432,246	29,820.50	124,202,406	1.27
26	アメリカ	株式	ECOLAB INC	素材	8,440	13,698.43	115,614,798	14,562.31	122,905,954	1.26
27	アメリカ	株式	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	ソフトウェア・ サービス	21,300	3,821.87	81,406,039	5,698.71	121,382,600	1.24
28	アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・ タバコ	10,100	11,896.29	120,152,534	11,596.09	117,120,570	1.20
29	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	5,200	16,594.66	86,292,271	21,934.31	114,058,414	1.17
30	アメリカ	株式	SCHWAB (CHARLES) CORP	各種金融	19,575	5,633.51	110,276,032	5,547.85	108,599,219	1.11

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.77
		素材	7.51
		資本財	5.77
		商業・専門サービス	1.16
		運輸	2.52
		自動車・自動車部品	0.38
		耐久消費財・アパレル	2.59
		消費者サービス	2.06
		メディア	1.01
		小売	5.48
		食品・生活必需品小売り	1.54
		食品・飲料・タバコ	5.00
		家庭用品・パーソナル用品	3.20
		ヘルスケア機器・サービス	4.68
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.54
		銀行	7.66
		各種金融	5.03
		保険	3.29
		ソフトウェア・サービス	14.58
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.87
		電気通信サービス	1.81
		公益事業	2.98
		半導体・半導体製造装置	3.00
投資証券	―	―	1.09
合計			98.53

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ドル	買建	801,956.88	85,424,446	85,175,840	0.87
	カナダドル	買建	43,083.95	3,560,888	3,548,394	0.03
	ユーロ	買建	217,080.52	28,441,889	28,333,349	0.28
	ポンド	買建	59,416.00	8,874,373	8,842,289	0.09
	スイスフラン	買建	46,207.08	5,147,468	5,144,234	0.05
	スウェーデンクローナ	買建	105,097.98	1,339,999	1,333,693	0.01
	オーストラリアドル	買建	41,309.13	3,381,978	3,372,064	0.03
	ホンコンドル	買建	292,975.30	3,976,846	3,963,955	0.04

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
Ⅳ.明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	7,128,590,214	32.40
	イタリア	1,757,234,876	7.99
	ドイツ	1,706,907,930	7.76
	イギリス	1,556,481,648	7.08
	スペイン	1,509,628,581	6.86
	ベルギー	1,171,463,987	5.32
	フランス	1,095,125,971	4.98
	オーストリア	756,555,656	3.44
	フィンランド	391,455,323	1.78
	カナダ	283,452,972	1.29
	アイルランド	269,959,868	1.23
	ポーランド	269,443,633	1.22
	オーストラリア	209,343,273	0.95
	スウェーデン	193,205,645	0.88
	メキシコ	181,435,166	0.82
	ノルウェー	169,596,033	0.77
	南アフリカ	152,702,358	0.69
	デンマーク	129,090,583	0.59
	マレーシア	109,431,229	0.50
	シンガポール	88,797,920	0.40
	スイス	37,497,613	0.17
	小計	19,167,400,479	87.13
地方債証券	カナダ	413,884,844	1.88
特殊債券	国際機関	728,360,192	3.31
	オランダ	602,443,401	2.74
	オーストラリア	174,237,942	0.79
	小計	1,505,041,535	6.84
社債券	フランス	421,629,800	1.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	491,494,544	2.23
合計(純資産総額)		21,999,451,202	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	730,336,148	3.31
	売建	―	869,039,882	△3.95

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 6.25%	21,270,000	13,026.69	2,770,778,200	12,572.83	2,674,243,067	6.25	2023/8/15	12.16
2	ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 6.25%	7,950,000	21,956.07	1,745,507,915	21,470.54	1,706,907,930	6.25	2030/1/4	7.76
3	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.75%	9,935,000	14,277.48	1,418,467,984	13,874.28	1,378,409,718	4.75	2041/2/15	6.27
4	イタリア	国債 証券	BTPS 9%	6,770,000	19,164.25	1,297,419,833	18,866.66	1,277,273,288	9	2023/11/1	5.81
5	イギリス	国債 証券	TREASURY 4.5%	5,715,000	21,547.79	1,231,456,704	20,926.90	1,195,972,563	4.5	2034/9/7	5.44
6	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.875%	8,880,000	10,737.29	953,471,796	10,520.25	934,198,204	1.875	2020/6/30	4.25
7	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.625%	7,430,000	10,896.08	809,578,792	10,885.45	808,788,939	3.625	2020/2/15	3.68
8	オースト リア	国債 証券	REP OF AUSTRIA 3.9%	5,270,000	14,455.48	761,803,878	14,355.89	756,555,656	3.9	2020/7/15	3.44
9	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.75%	6,120,000	12,495.52	764,725,963	12,128.79	742,281,949	3.75	2043/11/15	3.37
10	国際機関	特殊 債券	ASIAN DEV BANK 1%	7,000,000	10,437.01	730,591,232	10,405.14	728,360,192	1	2019/8/16	3.31
11	ベルギー	国債 証券	BELGIAN 0315 4%	4,880,000	13,748.97	670,950,068	13,639.34	665,599,792	4	2019/3/28	3.03
12	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 3.25%	3,220,000	17,223.59	554,599,827	18,215.37	586,534,952	3.25	2045/5/25	2.67
13	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 5.9%	3,080,000	18,067.88	556,490,815	18,305.43	563,807,244	5.9	2026/7/30	2.56
14	オランダ	特殊 債券	NED WATERSCHAPBK 1.875%	5,000,000	10,671.80	533,590,400	10,576.19	528,809,600	1.875	2019/3/13	2.40
15	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 3.75%	3,460,000	14,709.47	508,947,782	14,699.16	508,591,019	3.75	2021/4/25	2.31
16	フランス	社債券	DEXIA CRED LOCAL 2.25%	4,000,000	10,666.28	426,651,340	10,540.74	421,629,800	2.25	2020/2/18	1.92
17	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 3.8%	2,320,000	15,416.43	357,661,305	15,631.07	362,640,944	3.8	2024/4/30	1.65
18	カナダ	地方債 証券	ONTARIO PROVINCE 4%	3,300,000	11,200.35	369,611,616	10,858.89	358,343,589	4	2019/10/7	1.63
19	フィン ランド	国債 証券	FINNISH GOV'T 4%	1,940,000	16,810.25	326,119,039	16,496.42	320,030,602	4	2025/7/4	1.45
20	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1%	2,910,000	10,513.51	305,943,153	10,509.46	305,825,286	1	2019/3/15	1.39
21	イタリア	国債 証券	BTPS 4.75%	1,670,000	17,026.68	284,345,722	17,835.55	297,853,819	4.75	2044/9/1	1.35
22	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 5.15%	1,290,000	18,904.41	243,866,910	21,059.40	271,666,286	5.15	2044/10/31	1.23
23	ベルギー	国債 証券	BELGIAN 0332 2.6%	1,800,000	15,245.92	274,426,706	14,957.59	269,236,656	2.6	2024/6/22	1.22
24	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 4.8%	1,500,000	16,376.81	245,652,188	16,367.20	245,508,120	4.8	2024/1/31	1.12
25	ベルギー	国債 証券	BELGIAN 0331 3.75%	1,200,000	19,101.60	229,219,224	19,718.96	236,627,539	3.75	2045/6/22	1.08
26	イギリス	国債 証券	TREASURY 4.25%	1,050,000	21,920.10	230,161,065	21,619.01	226,999,605	4.25	2039/9/7	1.03
27	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 8%	1,590,000	13,488.23	214,462,863	12,656.67	201,241,053	8	2021/11/15	0.91
28	スウェー デン	国債 証券	SWEDISH GOVRNMNT 1.5%	14,120,000	1,378.69	194,671,542	1,368.31	193,205,645	1.5	2023/11/13	0.88
29	イタリア	国債 証券	BTPS 5.75%	970,000	18,646.69	180,872,919	18,773.99	182,107,769	5.75	2033/2/1	0.83
30	オースト ラリア	特殊 債券	QUEENSLAND TREAS 4.75%	1,900,000	9,286.37	176,441,129	9,170.41	174,237,942	4.75	2025/7/21	0.79

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	87.13
地方債証券	1.88
特殊債券	6.84
社債券	1.92
合計	97.77

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ドル	買建	1,596,489.33	169,604,097	169,547,166	0.77
	ユーロ	買建	4,022,025.81	526,367,907	524,954,808	2.38
	オーストラリアドル	買建	438,982.90	35,796,509	35,834,174	0.16
	ドル	売建	2,346,301.55	249,260,893	249,177,224	△1.13
	ユーロ	売建	3,964,768.49	519,060,265	517,481,583	△2.35
	ポンド	売建	245,768.11	36,608,735	36,575,210	△0.16
	スウェーデンクローナ	売建	1,094,483.13	13,905,276	13,888,990	△0.06
	オーストラリアドル	売建	636,002.40	51,862,306	51,916,875	△0.23

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
Ⅴ.明治安田外国債券マザーファンド(為替ヘッジ型)
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	650,945,558	40.05
	イタリア	143,712,049	8.84
	スペイン	136,578,021	8.40
	ドイツ	128,393,829	7.90
	イギリス	117,389,512	7.22
	フランス	106,210,257	6.53
	オーストリア	52,542,575	3.23
	ポーランド	45,951,283	2.83
	フィンランド	40,795,683	2.51
	ベルギー	36,736,368	2.26
	オーストラリア	35,479,044	2.18
	カナダ	32,243,078	1.98
	スウェーデン	19,422,704	1.19
	アイルランド	18,511,391	1.14
	南アフリカ	10,938,444	0.67
	デンマーク	8,845,815	0.54
	シンガポール	6,393,450	0.39
	メキシコ	5,053,608	0.31
	小計	1,596,142,669	98.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	29,362,988	1.81
合計(純資産総額)		1,625,505,657	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	63,551,546	3.90
	売建	―	1,657,482,627	△101.96

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 6.25%	1,326,000	12,549.46	166,405,895	12,572.83	166,715,858	6.25	2023/8/15	10.26
2	ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 6.25%	598,000	21,063.95	125,962,424	21,470.53	128,393,829	6.25	2030/1/4	7.90
3	イタリア	国債 証券	BTPS 9%	607,000	18,716.56	113,609,568	18,866.66	114,520,663	9	2023/11/1	7.05
4	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.75%	818,000	13,495.87	110,396,218	13,874.27	113,491,609	4.75	2041/2/15	6.98
5	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.625%	1,015,000	10,448.86	106,056,030	10,458.82	106,157,124	1.625	2020/6/30	6.53
6	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 8%	810,000	12,689.30	102,783,376	12,656.67	102,519,027	8	2021/11/15	6.31
7	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1%	940,000	10,499.69	98,697,173	10,509.46	98,788,924	1	2019/3/15	6.08
8	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 3.75%	471,000	14,708.62	69,277,626	14,699.16	69,233,054	3.75	2021/4/25	4.26
9	イギリス	国債 証券	TREASURY 4.5%	305,000	20,383.29	62,169,054	20,926.90	63,827,057	4.5	2034/9/7	3.93
10	オースト リア	国債 証券	REP OF AUSTRIA 3.9%	366,000	14,389.83	52,666,778	14,355.89	52,542,575	3.9	2020/7/15	3.23
11	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 5.9%	284,000	17,866.88	50,741,947	18,305.42	51,987,421	5.9	2026/7/30	3.20
12	ポーランド	国債 証券	POLAND GOVT BOND 4%	1,375,000	3,286.95	45,195,604	3,341.91	45,951,283	4	2023/10/25	2.83
13	イギリス	国債 証券	TREASURY 4.25%	219,000	19,371.52	42,423,642	19,818.04	43,401,521	4.25	2032/6/7	2.67
14	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 3.8%	274,000	15,419.23	42,248,698	15,631.07	42,829,146	3.8	2024/4/30	2.63
15	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 3.25%	203,000	17,318.69	35,156,958	18,215.37	36,977,203	3.25	2045/5/25	2.27
16	フィン ランド	国債 証券	FINNISH GOV'T 3.5%	238,000	14,579.08	34,698,220	14,576.47	34,692,007	3.5	2021/4/15	2.13
17	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3%	321,000	10,327.59	33,151,566	10,684.59	34,297,534	3	2045/5/15	2.11
18	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.75%	271,000	10,650.06	28,861,668	10,692.05	28,975,482	2.75	2024/2/15	1.78
19	カナダ	国債 証券	CANADA- GOV'T 2.75%	331,000	8,468.66	28,031,278	8,497.49	28,126,715	2.75	2022/6/1	1.73
20	ベルギー	国債 証券	BELGIAN 0331 3.75%	117,000	18,997.50	22,227,086	19,718.96	23,071,185	3.75	2045/6/22	1.42
21	イタリア	国債 証券	BTPS 4.75%	123,000	17,131.50	21,071,750	17,835.55	21,937,737	4.75	2044/9/1	1.35
22	アイル ランド	国債 証券	IRISH GOVT 5.4%	106,000	17,297.81	18,335,685	17,463.57	18,511,391	5.4	2025/3/13	1.14
23	オースト ラリア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.25%	232,000	7,694.82	17,851,986	7,912.85	18,357,821	2.25	2028/5/21	1.13
24	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 4.8%	99,000	16,145.32	15,983,871	16,367.20	16,203,536	4.8	2024/1/31	1.00
25	スウェー デン	国債 証券	SWEDISH GOVRNMNT 5%	1,080,000	1,461.12	15,780,167	1,454.97	15,713,697	5	2020/12/1	0.97
26	オースト ラリア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	187,000	8,228.06	15,386,475	8,315.02	15,549,105	2.75	2024/4/21	0.96
27	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 5.5%	86,000	15,307.38	13,164,352	15,349.15	13,200,271	5.5	2021/4/30	0.81
28	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 5.15%	55,000	19,592.35	10,775,796	21,059.40	11,582,671	5.15	2044/10/31	0.71
29	南アフリカ	国債 証券	REP SOUTH AFRICA 8.25%	1,246,000	860.82	10,725,851	877.88	10,938,444	8.25	2032/3/31	0.67
30	イギリス	国債 証券	TREASURY 4.25%	47,000	21,200.95	9,964,450	21,619.00	10,160,934	4.25	2039/9/7	0.63

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.19
合計	98.19

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ドル	買建	80,809.79	8,584,881	8,581,999	0.52
	ユーロ	買建	387,804.46	50,752,489	50,616,238	3.11
	ポンド	買建	29,252.18	4,357,299	4,353,309	0.26
	ドル	売建	6,166,319.96	656,054,785	654,802,407	△40.28
	カナダドル	売建	389,761.18	32,295,728	32,096,833	△1.97
	メキシコペソ	売建	844,072.33	4,739,297	4,920,941	△0.30
	ユーロ	売建	5,516,331.62	722,276,916	719,991,602	△44.29
	ポンド	売建	807,527.48	118,439,882	120,176,238	△7.39
	スウェーデンクローナ	売建	1,522,926.00	19,556,958	19,325,930	△1.18
	デンマーククローネ	売建	495,051.33	8,639,091	8,668,348	△0.53
	ポーランドズロチ	売建	1,469,801.42	45,571,046	45,607,938	△2.80
	オーストラリアドル	売建	427,733.12	35,126,769	34,911,577	△2.14
	シンガポールドル	売建	77,621.12	6,228,885	6,286,534	△0.38
	南アフリカランド	売建	1,193,558.01	10,693,122	10,694,279	△0.65

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
Ⅵ.明治安田マネープール・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	1,406,165,580	82.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	302,632,610	17.71
合計(純資産総額)		1,708,798,190	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊 債券	政府保証第87回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	200,000,000	102.35	204,708,000	102.16	204,328,000	1.5	2019/8/30	11.96
2	日本	特殊 債券	政府保証第4回 地方公共団体 金融機構債券	200,000,000	102.10	204,204,000	101.93	203,862,000	1.3	2019/9/13	11.93
3	日本	特殊 債券	政府保証第6回 地方公共団体 金融機構債券	200,000,000	100.21	200,438,000	100.08	200,176,000	0.245	2018/7/30	11.71
4	日本	特殊 債券	政府保証第78回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	190,000,000	101.85	193,528,300	101.54	192,931,700	1.4	2019/4/30	11.29
5	日本	特殊 債券	政府保証第886回 公営企業債券	110,000,000	101.23	111,359,600	100.40	110,442,200	1.8	2018/6/19	6.46
6	日本	特殊 債券	政府保証第1回 地方公営企業等 金融機構債券	100,000,000	101.63	101,634,000	100.88	100,886,000	1.6	2018/10/16	5.90
7	日本	特殊 債券	政府保証第64回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	100,000,000	101.41	101,419,000	100.67	100,673,000	1.6	2018/8/29	5.89
8	日本	特殊 債券	政府保証第10回 地方公共団体 金融機構債券	100,000,000	100.61	100,616,000	100.54	100,540,000	0.385	2019/7/24	5.88
9	日本	特殊 債券	政府保証第15回 西日本高速道路債券	98,000,000	101.21	99,191,680	100.38	98,374,360	1.8	2018/6/15	5.76
10	日本	特殊 債券	政府保証第2回 地方公営企業等 金融機構債券	93,000,000	101.77	94,649,820	101.02	93,952,320	1.6	2018/11/16	5.50

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	82.29
合計	82.29

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。