有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月22日-平成29年8月21日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	平成27年 4月20日～平成27年 8月21日	242,749,938	―
第2期計算期間	平成27年 8月22日～平成28年 2月22日	52,289,050	1,958,966
第3期計算期間	平成28年 2月23日～平成28年 8月22日	11,939,746	26,045,018
第4期計算期間	平成28年 8月23日～平成29年 2月21日	―	7,426,455
第5期計算期間	平成29年 2月22日～平成29年 8月21日	10,266	34,447,720

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
Ⅰ.明治安田日本株式アルファ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	16,981,914,880	98.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	256,268,380	1.49
合計(純資産総額)		17,238,183,260	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	57,900	6,298.95	364,709,451	6,710.00	388,509,000	2.25
2	日本	株式	三菱UFJ フィナンシャル・グループ	銀行業	445,900	711.39	317,212,907	730.70	325,819,130	1.89
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	60,300	5,003.67	301,721,675	5,157.00	310,967,100	1.80
4	日本	株式	三井住友 フィナンシャルグループ	銀行業	64,400	4,207.32	270,951,818	4,320.00	278,208,000	1.61
5	日本	株式	パナソニック	電気機器	155,100	1,393.37	216,113,153	1,630.50	252,890,550	1.47
6	日本	株式	三菱電機	電気機器	139,700	1,639.09	228,980,978	1,758.00	245,592,600	1.42
7	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	26,500	8,453.35	224,013,775	9,084.00	240,726,000	1.40
8	日本	株式	KDDI	情報・通信業	77,800	2,957.54	230,096,898	2,967.00	230,832,600	1.34
9	日本	株式	日立製作所	電気機器	289,000	656.04	189,596,363	792.90	229,148,100	1.33
10	日本	株式	みずほ フィナンシャルグループ	銀行業	1,155,300	202.62	234,092,883	197.10	227,709,630	1.32
11	日本	株式	三菱商事	卸売業	85,100	2,463.68	209,659,413	2,615.50	222,579,050	1.29
12	日本	株式	日本航空	空運業	58,000	3,624.81	210,239,281	3,808.00	220,864,000	1.28
13	日本	株式	セブン&アイ・ ホールディングス	小売業	48,800	4,562.21	222,636,196	4,345.00	212,036,000	1.23
14	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	56,900	3,821.14	217,422,866	3,688.00	209,847,200	1.22
15	日本	株式	小松製作所	機械	64,200	2,862.82	183,793,452	3,201.00	205,504,200	1.19
16	日本	株式	リクルート ホールディングス	サービス業	78,200	1,893.61	148,080,302	2,437.00	190,573,400	1.11
17	日本	株式	キヤノン	電気機器	47,900	3,643.88	174,542,239	3,845.00	184,175,500	1.07
18	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	54,500	3,264.85	177,934,354	3,332.00	181,594,000	1.05
19	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	10,200	14,144.04	144,269,245	17,280.00	176,256,000	1.02
20	日本	株式	MS&AD インシュアランスグループ ホールディングス	保険業	47,900	3,718.24	178,104,012	3,623.00	173,541,700	1.01
21	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	118,600	1,479.42	175,459,264	1,431.50	169,775,900	0.98
22	日本	株式	オリックス	その他金融業	90,400	1,764.02	159,467,493	1,814.50	164,030,800	0.95
23	日本	株式	ファナック	電気機器	7,000	22,069.27	154,484,890	22,790.00	159,530,000	0.93
24	日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	26,600	5,505.41	146,444,094	5,930.00	157,738,000	0.92
25	日本	株式	三井物産	卸売業	94,400	1,604.14	151,431,656	1,663.00	156,987,200	0.91
26	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	84,400	1,639.18	138,347,545	1,843.00	155,549,200	0.90
27	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	58,800	2,621.66	154,153,789	2,570.50	151,145,400	0.88
28	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	34,000	4,704.62	159,957,141	4,402.00	149,668,000	0.87
29	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	128,500	1,095.32	140,748,620	1,114.50	143,213,250	0.83
30	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	245,900	505.51	124,305,374	578.90	142,351,510	0.83

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.57
		建設業	2.88
		食料品	4.20
		繊維製品	0.54
		パルプ・紙	0.34
		化学	7.17
		医薬品	4.91
		石油・石炭製品	0.83
		ゴム製品	1.00
		ガラス・土石製品	0.89
		鉄鋼	0.48
		非鉄金属	1.36
		金属製品	0.27
		機械	5.10
		電気機器	14.17
		輸送用機器	7.03
		精密機器	1.41
		その他製品	2.48
		電気・ガス業	1.34
		陸運業	2.89
		空運業	1.28
		倉庫・運輸関連業	0.13
		情報・通信業	8.90
		卸売業	4.52
		小売業	5.39
		銀行業	7.25
		証券、商品先物取引業	1.78
		保険業	2.25
		その他金融業	1.20
		不動産業	2.14
		サービス業	3.81
合計			98.51

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
Ⅱ.明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	7,877,489,060	32.46
	メキシコ	904,995,000	3.73
	小計	8,782,484,060	36.18
特殊債券	日本	728,949,909	3.00
社債券	日本	13,580,644,800	55.95
	フランス	729,807,000	3.01
	イギリス	201,710,000	0.83
	小計	14,512,161,800	59.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	248,092,658	1.02
合計(純資産総額)		24,271,688,427	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債 証券	第161回 利付国債20年	1,307,000,000	100.86	1,318,319,900	100.62	1,315,103,400	0.6	2037/6/20	5.42
2	日本	国債 証券	第380回 利付国債2年	1,200,000,000	100.43	1,205,232,000	100.43	1,205,268,000	0.1	2019/9/15	4.97
3	日本	社債 券	第48回ソフト バンクグループ 無担保社債	1,100,000,000	102.75	1,130,262,000	102.99	1,132,923,000	2.13	2022/12/9	4.67
4	日本	社債 券	第7回三井住友トラスト・ホールディングス無担保社債 (劣後特約付)	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	99.59	995,968,000	0.42	2027/6/8	4.10
5	日本	国債 証券	第158回 利付国債20年	986,000,000	98.17	967,985,780	99.56	981,740,480	0.5	2036/9/20	4.04
6	日本	社債 券	住友生命保険相互会社第2回A号劣後債	900,000,000	99.01	891,151,200	99.69	897,281,100	0.84	2076/6/29	3.70
7	日本	社債 券	第13回 光通信無担保社債	600,000,000	100.73	604,434,000	101.20	607,254,000	1.1	2021/7/22	2.50
8	日本	社債 券	第4回みずほフィナンシャルグループ 無担保永久社債 (劣後特約付)	600,000,000	100.00	600,000,000	100.75	604,528,200	1.22	9999/99/99	2.49
9	日本	社債 券	第1回MS&AD インシュアランス グループHD無担保社債(劣後特約付)	500,000,000	100.32	501,646,500	100.79	503,980,500	1.03	2076/12/25	2.08
10	日本	国債 証券	第56回 利付国債30年	510,000,000	99.18	505,836,000	98.57	502,707,000	0.8	2047/9/20	2.07
11	日本	社債 券	第3回MS&AD インシュアランス グループHD無担保社債(劣後特約付)	400,000,000	100.22	400,887,600	101.13	404,549,200	1.18	2047/1/31	1.67
12	日本	社債 券	損害保険ジャパン 日本興亜 第3回劣後債	400,000,000	100.19	400,780,000	100.92	403,696,000	1.06	2077/4/26	1.66
13	日本	社債 券	第1回積水ハウス 無担保社債 (劣後特約付)	400,000,000	100.00	400,000,000	100.03	400,120,400	0.81	2077/8/18	1.65
14	日本	社債 券	三菱商事株式会社 第5回劣後特約付	400,000,000	99.73	398,937,200	100.00	400,038,000	0.69	2076/9/13	1.65
15	日本	国債 証券	第348回 利付国債10年	384,000,000	100.74	386,849,100	100.39	385,520,640	0.1	2027/9/20	1.59
16	フラ ンス	社債 券	2015第1回 ソシエテジェネラル 円貨社債 (劣後特約付)	300,000,000	109.43	328,308,000	108.99	326,997,000	2.195	2025/6/12	1.35
17	日本	国債 証券	第160回 利付国債20年	310,000,000	101.88	315,855,000	102.72	318,453,700	0.7	2037/3/20	1.31
18	日本	社債 券	第1回三井住友フィナンシャルグループ (劣後特約付)	300,000,000	103.32	309,978,000	102.19	306,582,000	0.849	2024/9/12	1.26
19	日本	社債 券	第35回相鉄 ホールディングス 無担保社債	300,000,000	101.01	303,054,000	101.67	305,010,000	0.733	2031/6/27	1.26
20	メキ シコ	国債 証券	第18回 メキシコ合衆国 円貨債券	300,000,000	100.52	301,563,000	100.84	302,538,000	0.8	2019/7/24	1.25
21	メキ シコ	国債 証券	第22回 メキシコ合衆国 円貨債券	300,000,000	100.54	301,642,000	100.66	302,004,000	0.7	2021/6/16	1.24
22	日本	社債 券	第3回東京電力 パワーグリッド (一般担保付)	300,000,000	100.00	300,000,000	100.49	301,476,000	0.52	2022/6/20	1.24
23	日本	社債 券	第14回 光通信無担保社債	300,000,000	99.97	299,910,000	100.36	301,086,000	0.9	2022/1/26	1.24
24	メキ シコ	国債 証券	第21回 メキシコ合衆国 円貨債券	300,000,000	99.66	299,004,000	100.15	300,453,000	0.4	2019/6/14	1.24
25	日本	社債 券	第41回 IHI無担保社債	300,000,000	100.23	300,717,000	100.14	300,423,000	0.287	2019/12/10	1.24
26	日本	社債 券	第15回オリエント コーポレーション 無担保社債	300,000,000	100.00	300,000,000	100.13	300,390,000	0.82	2027/7/21	1.24
27	日本	社債 券	第14回オリエント コーポレーション 無担保社債	300,000,000	100.00	300,000,000	100.05	300,156,000	0.57	2024/7/19	1.24
28	日本	国債 証券	第149回 利付国債20年	255,000,000	117.12	298,671,300	117.69	300,114,600	1.5	2034/6/20	1.24
29	日本	社債 券	第49回 日本電気無担保社債	300,000,000	100.00	300,000,000	99.89	299,676,000	0.11	2020/6/15	1.23
30	日本	社債 券	第4回 五洋建設無担保社債	300,000,000	100.00	300,000,000	99.83	299,511,000	0.14	2020/9/15	1.23

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	36.18
特殊債券	3.00
社債券	59.79
合計	98.98

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
Ⅲ.明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	7,532,969,483	62.99
	イギリス	734,285,090	6.14
	フランス	693,283,781	5.80
	ドイツ	616,279,676	5.15
	スイス	450,430,128	3.77
	カナダ	279,254,733	2.33
	オーストラリア	240,607,960	2.01
	オランダ	225,625,013	1.89
	アイルランド	139,879,927	1.17
	スペイン	133,995,826	1.12
	中国	132,460,185	1.11
	イタリア	124,599,922	1.04
	香港	118,845,480	0.99
	スウェーデン	105,083,155	0.88
	ベルギー	53,004,642	0.44
	小計	11,580,605,001	96.83
投資証券	アメリカ	149,607,139	1.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	229,677,559	1.92
合計(純資産総額)		11,959,889,699	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・ サービス	37,790	7,453.90	281,683,140	8,327.36	314,691,127	2.63
2	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・ サービス	2,790	96,068.26	268,030,457	108,763.03	303,448,857	2.54
3	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	16,500	16,192.39	267,174,533	17,279.25	285,107,698	2.38
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・ サービス	12,300	15,984.83	196,613,411	19,020.93	233,957,475	1.96
5	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	13,520	14,650.47	198,074,398	16,570.18	224,028,870	1.87
6	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・ サービス	18,100	10,066.47	182,203,128	11,789.30	213,386,392	1.78
7	アメリカ	株式	US BANCORP	銀行	35,320	5,802.00	204,926,689	6,028.80	212,937,230	1.78
8	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・ サービス	9,600	18,896.05	181,402,123	22,106.35	212,220,989	1.77
9	アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	24,500	6,712.83	164,464,426	8,189.83	200,650,945	1.68
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	17,490	9,811.15	171,597,055	10,752.18	188,055,758	1.57
11	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・ タバコ	19,655	8,953.90	175,988,995	9,413.14	185,015,404	1.55
12	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・ タバコ	14,110	12,773.98	180,240,919	12,603.21	177,831,350	1.49
13	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	1,600	101,182.47	161,891,965	107,814.97	172,503,955	1.44
14	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	42,900	3,838.19	164,658,553	4,013.18	172,165,765	1.44
15	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	9,300	16,731.32	155,601,350	18,302.84	170,216,438	1.42
16	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	各種金融	9,400	14,931.29	140,354,153	17,532.89	164,809,231	1.38
17	アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	12,300	12,170.92	149,702,352	13,073.29	160,801,567	1.34
18	アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・ タバコ	12,400	12,613.99	156,413,592	12,585.17	156,056,197	1.30
19	アメリカ	株式	PRICELINE GROUP INC/THE	小売	740	200,147.26	148,108,973	204,231.81	151,131,542	1.26
20	アメリカ	投資 証券	CROWN CASTLE INTL CORP	―	13,200	10,687.38	141,073,539	11,333.87	149,607,139	1.25
21	ドイツ	株式	ADIDAS AG	耐久消費財・ アパレル	5,827	23,819.82	138,798,112	25,009.01	145,727,516	1.22
22	アメリカ	株式	AMETEK INC	資本財	19,560	6,358.42	124,370,815	7,389.45	144,537,671	1.21
23	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体 製造装置	13,900	9,089.14	126,339,086	10,106.24	140,476,799	1.17
24	アイル ランド	株式	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	素材	39,354	3,215.52	126,543,955	3,554.40	139,879,927	1.17
25	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信 サービス	24,600	5,458.70	134,284,224	5,569.98	137,021,737	1.15
26	イギリス	株式	COMPASS GROUP PLC	消費者 サービス	57,310	2,411.88	138,225,203	2,388.61	136,891,732	1.14
27	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	6,400	17,497.40	111,983,407	21,018.50	134,518,454	1.12
28	イギリス	株式	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	家庭用品・ パーソナル用品	13,120	11,176.40	146,634,494	10,222.01	134,112,851	1.12
29	アメリカ	株式	CELGENE CORP	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	8,300	14,133.44	117,307,580	16,093.33	133,574,679	1.12
30	ドイツ	株式	BAYER AG-REG	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	8,892	14,394.75	127,998,182	14,998.76	133,369,019	1.12

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.24
		素材	6.87
		資本財	5.91
		商業・専門サービス	1.32
		運輸	2.42
		自動車・自動車部品	0.30
		耐久消費財・アパレル	2.48
		消費者サービス	2.14
		メディア	1.05
		小売	4.74
		食品・生活必需品小売り	1.70
		食品・飲料・タバコ	5.63
		家庭用品・パーソナル用品	3.25
		ヘルスケア機器・サービス	4.35
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.39
		銀行	8.28
		各種金融	4.75
		保険	3.40
		ソフトウェア・サービス	13.64
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.87
		電気通信サービス	2.25
		公益事業	3.24
		半導体・半導体製造装置	2.59
投資証券	―	―	1.25
合計			98.08

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
Ⅳ.明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	9,264,244,853	36.54
	イタリア	2,447,700,803	9.65
	スペイン	2,064,825,907	8.14
	フランス	1,787,348,224	7.05
	イギリス	1,762,654,454	6.95
	ドイツ	1,493,106,571	5.89
	オランダ	1,049,015,484	4.14
	ベルギー	1,022,478,431	4.03
	ポーランド	399,375,218	1.58
	カナダ	359,302,579	1.42
	メキシコ	289,804,222	1.14
	オーストラリア	258,921,964	1.02
	アイルランド	226,244,081	0.89
	デンマーク	159,213,046	0.63
	フィンランド	142,732,313	0.56
	南アフリカ	137,000,802	0.54
	シンガポール	100,482,195	0.40
	ノルウェー	75,267,437	0.30
	スイス	47,036,932	0.19
	小計	23,086,755,516	91.06
地方債証券	カナダ	568,460,403	2.24
特殊債券	オランダ	644,645,969	2.54
	オーストラリア	216,738,760	0.85
	小計	861,384,729	3.40
社債券	フランス	452,742,979	1.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	384,623,415	1.52
合計(純資産総額)		25,353,967,042	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 6.25%	24,970,000	14,052.37	3,508,876,919	13,934.48	3,479,440,865	6.25	2023/8/15	13.72
2	イタリア	国債 証券	BTPS 9%	10,610,000	19,513.31	2,070,362,365	19,336.31	2,051,583,287	9	2023/11/1	8.09
3	ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 6.25%	6,760,000	22,392.32	1,513,721,357	22,087.37	1,493,106,571	6.25	2030/1/4	5.89
4	イギリス	国債 証券	TREASURY 4.5%	6,705,000	21,928.97	1,470,337,566	20,995.01	1,407,716,024	4.5	2034/9/7	5.55
5	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 8%	9,380,000	14,312.23	1,342,487,342	14,070.11	1,319,776,611	8	2021/11/15	5.21
6	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 4.6%	8,280,000	14,617.88	1,210,360,799	14,474.00	1,198,447,821	4.6	2019/7/30	4.73
7	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.25%	8,250,000	13,883.82	1,145,415,711	14,091.25	1,162,528,125	4.25	2039/5/15	4.59
8	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.875%	8,880,000	11,393.21	1,011,717,579	11,368.99	1,009,566,906	1.875	2020/6/30	3.98
9	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.5%	7,240,000	11,934.40	864,051,147	11,844.57	857,547,330	3.5	2020/5/15	3.38
10	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3%	7,280,000	11,252.74	819,199,753	11,585.64	843,435,295	3	2045/5/15	3.33
11	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 5.9%	3,380,000	18,390.42	621,596,382	18,316.02	619,081,797	5.9	2026/7/30	2.44
12	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 3.5%	4,000,000	14,747.01	589,880,570	14,654.68	586,187,340	3.5	2020/4/25	2.31
13	オランダ	国債 証券	NETHERLANDS GOVT 1.75%	3,900,000	14,911.08	581,532,276	14,677.26	572,413,452	1.75	2023/7/15	2.26
14	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 3.25%	3,260,000	17,579.57	573,094,096	17,550.81	572,156,520	3.25	2045/5/25	2.26
15	オランダ	特殊 債券	NED WATERSCHAPBK 1.875%	5,000,000	11,323.72	566,186,425	11,304.56	565,228,220	1.875	2019/3/13	2.23
16	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 5.5%	2,540,000	19,997.07	507,925,644	19,874.36	504,808,744	5.5	2029/4/25	1.99
17	オランダ	国債 証券	NETHERLANDS GOVT 5.5%	2,400,000	20,283.36	486,800,701	19,858.41	476,602,032	5.5	2028/1/15	1.88
18	フランス	社債券	DEXIA CRED LOCAL 2.25%	4,000,000	11,317.86	452,714,661	11,318.57	452,742,979	2.25	2020/2/18	1.79
19	ベルギー	国債 証券	BELGIAN 0312 4%	3,280,000	13,866.88	454,833,762	13,583.91	445,552,330	4	2018/3/28	1.76
20	カナダ	地方債 証券	ONTARIO PROVINCE 4%	3,300,000	11,884.56	392,190,488	11,749.84	387,744,980	4	2019/10/7	1.53
21	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.375%	3,280,000	10,894.11	357,326,954	10,885.49	357,044,092	1.375	2023/6/30	1.41
22	ベルギー	国債 証券	BELGIAN 0332 2.6%	1,980,000	15,518.04	307,257,234	15,395.98	304,840,533	2.6	2024/6/22	1.20
23	イタリア	国債 証券	BTPS 4.75%	1,620,000	17,271.96	279,805,853	16,825.45	272,572,330	4.75	2044/9/1	1.08
24	ベルギー	国債 証券	BELGIAN 0331 3.75%	1,420,000	19,443.64	276,099,691	19,160.95	272,085,568	3.75	2045/6/22	1.07
25	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 5.15%	1,290,000	19,241.88	248,220,340	19,170.25	247,296,289	5.15	2044/10/31	0.98
26	オースト ラリア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVT. 3%	3,050,000	7,955.61	242,646,156	7,849.05	239,396,281	3	2047/3/21	0.94
27	イギリス	国債 証券	TREASURY 4.25%	1,050,000	22,292.70	234,073,370	21,288.67	223,531,106	4.25	2039/9/7	0.88
28	オースト ラリア	特殊 債券	QUEENSLAND TREAS 4.75%	2,080,000	10,060.80	209,264,814	9,869.71	205,290,034	4.75	2025/7/21	0.81
29	カナダ	地方債 証券	ONTARIO PROVINCE 4%	1,870,000	9,984.96	186,718,920	9,663.92	180,715,423	4	2021/6/2	0.71
30	アイル ランド	国債 証券	IRISH GOVT 5.4%	980,000	18,134.02	177,713,445	18,010.47	176,502,650	5.4	2025/3/13	0.70

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	91.06
地方債証券	2.24
特殊債券	3.40
社債券	1.79
合計	98.48

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
Ⅴ.明治安田外国債券マザーファンド(為替ヘッジ型)
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	2,616,554,773	43.03
	イタリア	643,183,060	10.58
	スペイン	529,333,185	8.70
	イギリス	426,090,292	7.01
	ドイツ	360,024,218	5.92
	フランス	348,405,024	5.73
	ベルギー	193,928,517	3.19
	ポーランド	159,858,592	2.63
	オランダ	146,157,957	2.40
	オーストラリア	136,165,409	2.24
	カナダ	130,799,589	2.15
	スウェーデン	80,561,774	1.32
	アイルランド	72,402,107	1.19
	メキシコ	53,434,864	0.88
	デンマーク	39,523,238	0.65
	シンガポール	24,521,343	0.40
	南アフリカ	18,934,090	0.31
	小計	5,979,878,032	98.34
特殊債券	国際機関	60,911,725	1.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	40,267,406	0.66
合計(純資産総額)		6,081,057,163	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	17,063,530	0.28
	売建	―	6,124,120,224	△100.70

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 8%	4,436,000	14,143.76	627,417,223	14,070.11	624,150,218	8	2021/11/15	10.26
2	イタリア	国債 証券	BTPS 9%	2,773,000	19,399.46	537,947,062	19,336.31	536,196,085	9	2023/11/1	8.82
3	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 6.25%	3,660,000	13,945.11	510,391,382	13,934.48	510,002,144	6.25	2023/8/15	8.39
4	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1%	3,475,000	11,206.54	389,427,409	11,208.70	389,502,626	1	2019/3/15	6.41
5	ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 6.25%	1,630,000	22,277.27	363,119,636	22,087.37	360,024,218	6.25	2030/1/4	5.92
6	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 4.6%	2,387,000	14,557.77	347,494,097	14,474.00	345,494,558	4.6	2019/7/30	5.68
7	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.375%	2,880,000	10,828.47	311,860,173	10,864.35	312,893,388	1.375	2023/8/31	5.15
8	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.625%	2,632,000	11,290.94	297,177,658	11,290.61	297,168,962	1.625	2020/6/30	4.89
9	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3%	1,914,000	11,600.27	222,029,358	11,585.64	221,749,330	3	2045/5/15	3.65
10	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.25%	1,548,000	14,146.30	218,984,802	14,091.25	218,132,551	4.25	2039/5/15	3.59
11	イギリス	国債 証券	TREASURY 4.5%	1,003,000	21,359.17	214,232,477	20,995.01	210,580,040	4.5	2034/9/7	3.46
12	イギリス	国債 証券	TREASURY 4.25%	920,000	20,256.18	186,356,875	20,053.49	184,492,178	4.25	2032/6/7	3.03
13	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 3.25%	884,000	17,633.70	155,881,953	17,550.81	155,149,192	3.25	2045/5/25	2.55
14	オランダ	国債 証券	NETHERLANDS GOVT 5.5%	736,000	19,918.98	146,603,719	19,858.41	146,157,957	5.5	2028/1/15	2.40
15	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 5.9%	716,000	18,377.27	131,581,278	18,316.02	131,142,772	5.9	2026/7/30	2.16
16	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 3.5%	840,000	14,720.94	123,655,930	14,654.68	123,099,341	3.5	2020/4/25	2.02
17	オースト ラリア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	1,186,000	9,012.75	106,891,294	8,929.71	105,906,472	2.75	2024/4/21	1.74
18	ポー ランド	国債 証券	POLAND GOVT BOND 5.75%	2,402,000	3,523.74	84,640,326	3,512.30	84,365,585	5.75	2022/9/23	1.39
19	カナダ	国債 証券	CANADA- GOV'T 2.75%	864,000	9,552.46	82,533,319	9,459.87	81,733,309	2.75	2022/6/1	1.34
20	ベルギー	国債 証券	BELGIAN 0315 4%	550,000	14,205.91	78,132,539	14,183.06	78,006,863	4	2019/3/28	1.28
21	ポー ランド	国債 証券	POLAND GOVT BOND 4%	2,311,000	3,272.43	75,625,915	3,266.68	75,493,007	4	2023/10/25	1.24
22	アイル ランド	国債 証券	IRISH GOVT 5.4%	402,000	18,075.94	72,665,296	18,010.47	72,402,107	5.4	2025/3/13	1.19
23	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 5.5%	353,000	20,091.92	70,924,510	19,874.36	70,156,491	5.5	2029/4/25	1.15
24	スウェー デン	国債 証券	SWEDISH GOVRNMNT 3.5%	3,400,000	1,881.61	63,974,762	1,849.25	62,874,807	3.5	2039/3/30	1.03
25	イタリア	国債 証券	BTPS 4.75%	368,000	16,932.00	62,309,783	16,825.45	61,917,666	4.75	2044/9/1	1.02
26	国際機関	特殊 債券	EU 3.375%	350,000	17,793.92	62,278,752	17,403.35	60,911,725	3.375	2032/4/4	1.00
27	ベルギー	国債 証券	BELGIAN 0331 3.75%	299,000	19,350.34	57,857,531	19,160.95	57,291,257	3.75	2045/6/22	0.94
28	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.75%	284,000	15,192.50	43,146,727	15,125.19	42,955,554	4.75	2041/2/15	0.71
29	イタリア	国債 証券	BTPS 6.5%	216,000	18,607.77	40,192,783	18,560.47	40,090,622	6.5	2027/11/1	0.66
30	デン マーク	国債 証券	DENMARK - BULLET 1.75%	1,976,000	2,000.28	39,525,707	2,000.16	39,523,238	1.75	2025/11/15	0.65

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.34
特殊債券	1.00
合計	99.34

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ドル	買建	30,000.00	3,296,676	3,374,700	0.05
	カナダドル	買建	11,000.00	993,051	995,830	0.01
	ユーロ	買建	50,000.00	6,563,250	6,643,000	0.10
	ポンド	買建	40,000.00	5,893,456	6,050,000	0.09
	ドル	売建	23,420,000.00	2,598,886,472	2,634,515,800	△43.32
	カナダドル	売建	1,459,000.00	130,620,839	132,083,270	△2.17
	メキシコペソ	売建	8,747,000.00	53,928,824	53,706,580	△0.88
	ユーロ	売建	18,086,000.00	2,393,725,420	2,402,905,960	△39.51
	ポンド	売建	2,883,000.00	423,463,206	436,053,750	△7.17
	スウェーデンクローナ	売建	5,961,000.00	83,059,218	82,798,290	△1.36
	デンマーククローネ	売建	2,240,000.00	39,848,885	39,984,000	△0.65
	ポーランドズロチ	売建	5,274,000.00	163,423,557	161,911,800	△2.66
	オーストラリアドル	売建	1,542,000.00	136,511,075	136,066,080	△2.23
	シンガポールドル	売建	298,000.00	24,452,124	24,704,200	△0.40
	南アフリカランド	売建	2,350,363.00	19,609,344	19,390,494	△0.31

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
Ⅵ.明治安田マネープール・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	1,453,796,470	85.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	255,697,141	14.96
合計(純資産総額)		1,709,493,611	100.00

(2)投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊 債券	政府保証第882回 公営企業債券	500,000,000	101.63	508,198,000	100.64	503,200,000	1.6	2018/2/19	29.44
2	日本	特殊 債券	政府保証第6回 地方公共団体金融機構債券	200,000,000	100.36	200,736,000	100.23	200,464,000	0.245	2018/7/30	11.73
3	日本	特殊 債券	政府保証第52回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	140,000,000	101.43	142,013,200	100.68	140,952,000	1.6	2018/2/28	8.25
4	日本	特殊 債券	政府保証第886回 公営企業債券	110,000,000	102.48	112,731,300	101.32	111,454,200	1.8	2018/6/19	6.52
5	日本	特殊 債券	政府保証第1回 地方公営企業等 金融機構債券	100,000,000	102.45	102,454,000	101.71	101,712,000	1.6	2018/10/16	5.95
6	日本	特殊 債券	政府保証第64回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	100,000,000	102.48	102,480,000	101.49	101,495,000	1.6	2018/8/29	5.94
7	日本	特殊 債券	政府保証第49回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	100,000,000	101.45	101,455,000	100.52	100,521,000	1.5	2018/1/31	5.88
8	日本	特殊 債券	政府保証第15回 西日本高速道路債券	98,000,000	102.34	100,301,040	101.30	99,274,980	1.8	2018/6/15	5.81
9	日本	特殊 債券	政府保証第2回 地方公営企業等 金融機構債券	93,000,000	101.88	94,754,910	101.85	94,723,290	1.6	2018/11/16	5.54

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	85.04
合計	85.04

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。