有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	平成27年 4月20日～平成27年 8月21日	242,749,938	―
第2期計算期間	平成27年 8月22日～平成28年 2月22日	52,289,050	1,958,966
第3期計算期間	平成28年 2月23日～平成28年 8月22日	11,939,746	26,045,018

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
Ⅰ.明治安田日本株式アルファ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	12,732,866,280	98.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	150,759,766	1.17
合計(純資産総額)		12,883,626,046	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	61,300	6,544.42	401,173,096	5,779.00	354,252,700	2.75
2	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	69,000	4,740.42	327,089,324	4,614.00	318,366,000	2.47
3	日本	株式	三菱UFJ フィナンシャル・グループ	銀行業	597,500	630.68	376,831,300	505.10	301,797,250	2.34
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	40,100	6,145.42	246,431,385	6,522.00	261,532,200	2.03
5	日本	株式	三井住友 フィナンシャルグループ	銀行業	76,600	3,926.04	300,734,802	3,380.00	258,908,000	2.01
6	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	47,900	5,370.19	257,232,272	4,823.00	231,021,700	1.79
7	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	66,100	3,088.62	204,158,185	2,887.50	190,863,750	1.48
8	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	9,800	19,975.00	195,755,051	17,210.00	168,658,000	1.31
9	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	18,300	10,395.64	190,240,314	9,080.00	166,164,000	1.29
10	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	168,100	1,089.17	183,089,477	982.70	165,191,870	1.28
11	日本	株式	信越化学工業	化学	21,500	6,752.91	145,187,764	7,002.00	150,543,000	1.17
12	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	58,600	2,521.53	147,761,876	2,562.00	150,133,200	1.17
13	日本	株式	三菱電機	電気機器	116,000	1,261.57	146,342,120	1,282.50	148,770,000	1.15
14	日本	株式	パナソニック	電気機器	147,400	1,068.88	157,552,912	1,002.00	147,694,800	1.15
15	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	92,700	1,655.64	153,478,741	1,573.50	145,863,450	1.13
16	日本	株式	花王	化学	25,300	5,797.58	146,678,885	5,691.00	143,982,300	1.12
17	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	30,600	4,347.70	133,039,620	4,589.00	140,423,400	1.09
18	日本	株式	キヤノン	電気機器	44,300	3,354.95	148,624,329	2,923.50	129,511,050	1.01
19	日本	株式	セブン&アイ・ ホールディングス	小売業	27,100	4,741.44	128,493,135	4,757.00	128,914,700	1.00
20	日本	株式	ファナック	電気機器	7,500	17,920.98	134,407,419	17,010.00	127,575,000	0.99
21	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	30,800	4,383.46	135,010,756	4,119.00	126,865,200	0.98
22	日本	株式	KDDI	情報・通信業	37,600	3,071.10	115,473,433	3,115.00	117,124,000	0.91
23	日本	株式	みずほ フィナンシャルグループ	銀行業	661,400	217.15	143,623,010	168.60	111,512,040	0.87
24	日本	株式	ソニー	電気機器	33,600	3,189.08	107,153,088	3,293.00	110,644,800	0.86
25	日本	株式	第一生命保険	保険業	80,000	1,525.61	122,048,800	1,371.50	109,720,000	0.85
26	日本	株式	MS&ADインシュアランス グループホールディングス	保険業	38,900	2,797.67	108,829,525	2,789.50	108,511,550	0.84
27	日本	株式	東レ	繊維製品	110,000	980.96	107,906,421	979.00	107,690,000	0.84
28	日本	株式	ダイキン工業	機械	11,500	9,256.49	106,449,734	9,351.00	107,536,500	0.83
29	日本	株式	三菱商事	卸売業	45,900	1,968.23	90,342,041	2,285.00	104,881,500	0.81
30	日本	株式	TDK	電気機器	15,400	6,783.38	104,464,106	6,700.00	103,180,000	0.80

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.11
		鉱業	0.24
		建設業	2.29
		食料品	4.82
		繊維製品	0.97
		パルプ・紙	0.22
		化学	7.19
		医薬品	6.22
		石油・石炭製品	0.43
		ゴム製品	0.43
		ガラス・土石製品	0.40
		鉄鋼	1.22
		非鉄金属	1.17
		金属製品	0.49
		機械	5.02
		電気機器	11.55
		輸送用機器	8.24
		精密機器	1.75
		その他製品	1.59
		電気・ガス業	1.34
		陸運業	3.27
		海運業	0.16
		空運業	0.53
		倉庫・運輸関連業	0.16
		情報・通信業	9.56
		卸売業	4.51
		小売業	5.04
		銀行業	8.13
		証券、商品先物取引業	0.97
		保険業	2.15
		その他金融業	1.38
		不動産業	2.93
		サービス業	4.34
合計			98.83

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
Ⅱ.明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	7,515,723,840	40.34
	メキシコ	706,265,000	3.79
	小計	8,221,988,840	44.13
特殊債券	日本	159,289,457	0.85
社債券	日本	9,377,308,280	50.33
	イギリス	601,117,000	3.23
	小計	9,978,425,280	53.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	271,176,285	1.46
合計(純資産総額)		18,630,879,862	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債 証券	第344回 利付国債10年	1,449,000,000	101.38	1,469,107,250	101.85	1,475,922,420	0.1	2026/9/20	7.92
2	日本	社債 券	住友生命保険相互会社 第2回A号劣後債	900,000,000	100.00	900,000,000	100.00	900,063,900	0.84	2076/6/29	4.83
3	日本	社債 券	第30回 ソニー無担保社債	700,000,000	100.00	700,000,000	100.31	702,198,000	0.05	2019/9/20	3.77
4	イギ リス	社債 券	第2回エイチエス ビーシー・ホールディ ングス円貨社債	500,000,000	100.00	500,000,000	100.15	500,795,000	0.842	2023/9/26	2.69
5	日本	社債 券	第13回 光通信無担保社債	500,000,000	100.00	500,000,000	99.52	497,645,000	1.1	2021/7/22	2.67
6	日本	国債 証券	第157回 利付国債20年	511,000,000	95.78	489,471,920	97.14	496,405,840	0.2	2036/6/20	2.66
7	日本	国債 証券	第149回 利付国債20年	341,000,000	124.42	424,299,470	121.50	414,338,870	1.5	2034/6/20	2.22
8	日本	社債 券	第44回 ソフトバンク 無担保社債	400,000,000	101.69	406,795,000	101.80	407,228,000	1.689	2020/11/27	2.19
9	日本	国債 証券	第368回 利付国債(2年)	400,000,000	100.76	403,048,000	100.79	403,172,000	0.1	2018/9/15	2.16
10	日本	社債 券	第46回 ソフトバンク 無担保社債	400,000,000	100.77	403,117,000	100.74	402,968,000	1.26	2019/9/12	2.16
11	日本	社債 券	第26回 ソニー無担保社債	300,000,000	105.60	316,818,000	105.15	315,462,000	2.068	2019/6/20	1.69
12	日本	国債 証券	第51回 利付国債30年	326,000,000	102.60	334,489,930	95.69	311,955,920	0.3	2046/6/20	1.67
13	日本	社債 券	第66回 アコム無担保社債	300,000,000	101.94	305,839,000	102.33	306,990,000	0.9	2021/2/26	1.65
14	日本	社債 券	第43回 ソフトバンク 無担保社債	300,000,000	101.80	305,428,000	101.69	305,076,000	1.74	2018/6/20	1.64
15	メキ シコ	国債 証券	第18回 メキシコ合衆国 円貨債券	300,000,000	100.83	302,514,000	101.44	304,344,000	0.8	2019/7/24	1.63
16	メキ シコ	国債 証券	第21回 メキシコ合衆国 円貨債券	300,000,000	100.00	300,000,000	100.30	300,909,000	0.4	2019/6/14	1.62
17	日本	社債 券	第15回東京 センチュリー リース無担保社債	300,000,000	100.05	300,162,000	100.18	300,552,000	0.11	2019/4/12	1.61
18	日本	社債 券	三菱商事株式会社 第5回劣後特約付	300,000,000	100.00	300,000,000	100.14	300,428,100	0.69	2076/9/13	1.61
19	日本	社債 券	第9回みずほフィナン シャルグループ無担保 社債(劣後特約付)	300,000,000	100.00	300,000,000	100.09	300,294,000	0.56	2026/6/19	1.61
20	日本	社債 券	第62回日立 キャピタル無担保社債	300,000,000	100.00	300,000,000	100.07	300,222,000	0.001	2019/9/20	1.61
21	日本	社債 券	第104回 丸紅無担保社債	300,000,000	100.42	301,281,000	100.01	300,054,000	0.227	2019/12/25	1.61
22	日本	社債 券	第9回オリエント コーポレーション 無担保社債	300,000,000	100.00	300,000,000	99.55	298,668,000	0.46	2023/7/21	1.60
23	日本	社債 券	損害保険ジャパン 日本興亜 第1回劣後債	300,000,000	100.00	300,000,000	99.09	297,283,500	0.84	2046/8/8	1.60
24	日本	社債 券	第35回相鉄 ホールディングス 無担保社債	300,000,000	100.00	300,000,000	98.71	296,130,000	0.733	2031/6/27	1.59
25	日本	社債 券	第68回 アコム無担保社債	200,000,000	102.43	204,876,000	102.71	205,422,000	0.95	2022/6/6	1.10
26	日本	社債 券	第5回JA三井 リース無担保社債	200,000,000	100.00	200,000,000	100.30	200,610,000	0.05	2019/9/9	1.08
27	日本	社債 券	第6回オリエント コーポレーション 無担保社債	200,000,000	100.28	200,568,000	100.22	200,448,000	0.3	2019/1/22	1.08
28	日本	社債 券	第16回 パナソニック 無担保社債	200,000,000	100.00	200,000,000	100.15	200,302,000	0.3	2023/9/20	1.08
29	日本	社債 券	第17回 パナソニック 無担保社債	200,000,000	100.00	200,000,000	100.14	200,286,000	0.47	2026/9/18	1.08
30	日本	社債 券	第8回オリエント コーポレーション 無担保社債	200,000,000	100.00	200,000,000	99.69	199,398,000	0.29	2021/7/22	1.07

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	44.13
特殊債券	0.85
社債券	53.56
合計	98.54

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
Ⅲ.明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	4,502,467,886	64.68
	イギリス	474,460,843	6.82
	フランス	354,574,040	5.09
	ドイツ	340,079,433	4.89
	スイス	254,973,848	3.66
	カナダ	158,531,538	2.28
	オーストラリア	146,052,817	2.10
	オランダ	112,660,228	1.62
	香港	87,986,356	1.26
	スペイン	78,772,810	1.13
	アイルランド	66,477,308	0.95
	スウェーデン	50,060,288	0.72
	イタリア	47,848,802	0.69
	ベルギー	39,029,848	0.56
	中国	38,176,230	0.55
	小計	6,752,152,275	96.99
投資証券	アメリカ	95,062,912	1.37
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	114,336,674	1.64
合計(純資産総額)		6,961,551,861	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	135,252,567	1.94
	売建	―	18,076,082	△0.25

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・ サービス	31,100	5,495.44	170,908,373	5,804.28	180,513,357	2.59
2	アメ リカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・ サービス	2,000	76,617.13	153,234,265	81,162.95	162,325,914	2.33
3	アメ リカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	11,700	11,947.90	139,790,513	12,508.54	146,349,965	2.10
4	アメ リカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	12,500	10,859.00	135,737,522	11,343.64	141,795,520	2.04
5	アメ リカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	36,100	3,332.40	120,299,835	3,369.31	121,632,394	1.75
6	スイ ス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・ タバコ	14,800	7,658.21	113,341,594	8,066.20	119,379,790	1.71
7	アメ リカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・ サービス	13,800	7,895.34	108,955,789	8,283.75	114,315,756	1.64
8	アメ リカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	12,900	8,559.76	110,420,916	8,742.83	112,782,574	1.62
9	アメ リカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・ サービス	8,000	12,961.81	103,694,515	13,986.91	111,895,347	1.61
10	アメ リカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・ サービス	8,500	11,304.02	96,084,224	12,952.46	110,095,917	1.58
11	アメ リカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	20,600	5,310.83	109,403,144	5,270.37	108,569,713	1.56
12	アメ リカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・ タバコ	10,700	10,214.78	109,298,182	9,887.51	105,796,396	1.52
13	アメ リカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	1,260	62,157.42	78,318,360	83,833.53	105,630,255	1.52
14	アメ リカ	株式	US BANCORP	銀行	24,100	4,009.26	96,623,295	4,295.57	103,523,420	1.49
15	アメ リカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・ タバコ	9,500	10,645.44	101,131,729	10,896.69	103,518,566	1.49
16	アメ リカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	32,200	3,126.95	100,688,015	2,986.07	96,151,570	1.38
17	アメ リカ	投資 証券	CROWN CASTLE INTL CORP	―	10,000	9,033.24	90,332,417	9,506.29	95,062,912	1.37
18	イギ リス	株式	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	家庭用品・ パーソナル用品	9,900	9,002.17	89,121,513	9,438.55	93,441,645	1.34
19	アメ リカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	5,800	14,558.05	84,436,717	15,780.78	91,528,566	1.31
20	アメ リカ	株式	WALT DISNEY CO/THE	メディア	9,800	9,787.72	95,919,702	9,282.81	90,971,597	1.31
21	イギ リス	株式	COMPASS GROUP PLC	消費者サービス	45,100	1,692.48	76,330,974	1,959.76	88,385,176	1.27
22	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	128,400	573.05	73,579,639	685.25	87,986,356	1.26
23	アメ リカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	18,800	4,212.94	79,203,293	4,631.29	87,068,365	1.25
24	アメ リカ	株式	PRICELINE GROUP INC/THE	小売	570	132,311.54	75,417,583	148,947.73	84,900,210	1.22
25	アメ リカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	8,600	8,278.65	71,196,469	9,703.47	83,449,887	1.20
26	アメ リカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	18,200	4,780.95	87,013,355	4,486.69	81,657,838	1.17
27	アメ リカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	6,300	13,528.84	85,231,722	12,936.28	81,498,574	1.17
28	アメ リカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	12,100	6,098.85	73,796,118	6,638.52	80,326,189	1.15
29	アメ リカ	株式	S&P GLOBAL INC	各種金融	6,300	11,434.59	72,037,978	12,642.02	79,644,741	1.14
30	アメ リカ	株式	NIELSEN HOLDINGS PLC	商業・専門サービス	14,600	5,346.84	78,063,932	5,406.88	78,940,541	1.13

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.09
		素材	6.48
		資本財	6.31
		商業・専門サービス	2.02
		運輸	2.03
		自動車・自動車部品	0.28
		耐久消費財・アパレル	2.07
		消費者サービス	2.43
		メディア	1.31
		小売	4.36
		食品・生活必需品小売り	1.81
		食品・飲料・タバコ	6.33
		家庭用品・パーソナル用品	3.44
		ヘルスケア機器・サービス	4.42
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.20
		銀行	6.86
		各種金融	3.61
		保険	3.62
		ソフトウェア・サービス	11.62
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.88
		電気通信サービス	2.91
		公益事業	3.65
		半導体・半導体製造装置	2.25
投資証券	―	―	1.37
合計			98.36

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ドル	買建	918,764.36	92,821,506	92,887,075	1.33
	カナダドル	買建	154,602.00	11,871,887	11,871,887	0.17
	ユーロ	買建	124,759.46	14,139,064	14,141,484	0.20
	ポンド	買建	54,990.53	7,196,819	7,202,659	0.10
	スイスフラン	買建	35,377.61	3,699,797	3,701,205	0.05
	スウェーデンクローナ	買建	77,254.20	910,139	910,054	0.01
	オーストラリアドル	買建	31,968.54	2,460,794	2,461,897	0.03
	ホンコンドル	買建	159,348.18	2,076,383	2,076,306	0.02
	ドル	売建	178,794.09	18,068,930	18,076,082	△0.25

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
Ⅳ.明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	9,256,781,174	36.71
	イタリア	3,778,888,417	14.99
	フランス	2,494,984,111	9.89
	イギリス	1,829,730,906	7.26
	スペイン	1,692,505,043	6.71
	アイルランド	668,530,738	2.65
	ベルギー	495,496,900	1.96
	オーストリア	354,882,095	1.41
	メキシコ	344,169,671	1.36
	ポーランド	255,684,860	1.01
	スウェーデン	234,959,573	0.93
	デンマーク	172,970,918	0.69
	南アフリカ	123,013,616	0.49
	ノルウェー	121,605,145	0.48
	シンガポール	91,198,748	0.36
	スイス	62,939,705	0.25
	ドイツ	54,680,828	0.22
	オーストラリア	39,921,203	0.16
	小計	22,072,943,651	87.53
地方債証券	カナダ	868,079,235	3.44
特殊債券	オランダ	586,250,317	2.32
	国際機関	380,767,461	1.51
	オーストラリア	189,968,313	0.75
	小計	1,156,986,091	4.59
社債券	フランス	631,154,131	2.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	488,059,972	1.94
合計(純資産総額)		25,217,223,080	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	404,674,292	1.60
	売建	―	405,620,311	△1.60

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 8%	36,920,000	13,749.32	5,076,249,397	13,549.29	5,002,397,884	8	2021/11/15	19.84
2	イタ リア	国債 証券	BTPS 3.5%	14,650,000	12,106.68	1,773,629,960	12,014.00	1,760,051,903	3.5	2018/6/1	6.98
3	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3%	14,230,000	11,273.53	1,604,223,785	11,665.93	1,660,061,841	3	2045/5/15	6.58
4	イギ リス	国債 証券	TREASURY 4.5%	6,825,000	18,503.01	1,262,830,887	20,015.22	1,366,039,311	4.5	2034/9/7	5.42
5	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.5%	10,345,000	10,585.24	1,095,043,244	10,499.10	1,086,131,895	3.5	2018/2/15	4.31
6	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 3.5%	6,320,000	15,075.63	952,780,154	14,975.98	946,482,543	3.5	2026/4/25	3.75
7	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 4.6%	7,105,000	12,959.31	920,759,345	12,839.15	912,221,863	4.6	2019/7/30	3.62
8	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.375%	7,800,000	10,036.16	782,820,480	10,107.26	788,366,280	1.375	2023/8/31	3.13
9	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 5.9%	4,000,000	16,539.24	661,569,980	16,581.16	663,246,688	5.9	2026/7/30	2.63
10	フラ ンス	社債券	DEXIA CRED SA NY 2.25%	6,150,000	10,287.94	632,708,851	10,262.66	631,154,131	2.25	2019/1/30	2.50
11	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 4.25%	5,250,000	11,933.74	626,521,732	11,872.19	623,290,122	4.25	2017/10/25	2.47
12	アイ ルラ ンド	国債 証券	IRISH GOVT 3.9%	4,280,000	14,026.03	600,314,430	14,295.82	611,861,507	3.9	2023/3/20	2.43
13	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 4.5%	2,940,000	19,063.95	560,480,226	20,483.01	602,200,741	4.5	2041/4/25	2.39
14	オラ ンダ	特殊 債券	NED WATERSCHAPBK 1.875%	5,000,000	10,301.09	515,054,720	10,279.85	513,992,960	1.875	2019/3/13	2.04
15	イタ リア	国債 証券	BTPS 9%	2,800,000	17,934.68	502,171,197	17,786.18	498,013,152	9	2023/11/1	1.97
16	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2%	4,710,000	10,585.24	498,564,879	10,528.33	495,884,345	2	2022/7/31	1.97
17	ベル ギー	国債 証券	BELGIAN 0291 5.5%	2,730,000	17,797.52	485,872,296	18,150.06	495,496,900	5.5	2028/3/28	1.96
18	イタ リア	国債 証券	BTPS 5%	2,830,000	14,199.47	401,845,103	14,103.11	399,118,228	5	2022/3/1	1.58
19	カナ ダ	地方債 証券	ONTARIO PROVINCE 4%	3,300,000	10,958.88	361,643,040	10,900.23	359,707,603	4	2019/10/7	1.43
20	オー スト リア	国債 証券	REP OF AUSTRIA 4.15%	1,840,000	19,324.59	355,572,503	19,287.07	354,882,095	4.15	2037/3/15	1.41
21	イタ リア	国債 証券	BTPS 4.75%	1,950,000	16,482.88	321,416,296	17,417.76	339,646,398	4.75	2044/9/1	1.35
22	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 4%	1,740,000	18,831.47	327,667,692	18,563.83	323,010,705	4	2038/10/25	1.28
23	イギ リス	国債 証券	TREASURY 4.25%	1,490,000	20,027.01	298,402,568	20,440.84	304,568,620	4.25	2039/9/7	1.21
24	カナ ダ	地方債 証券	QUEBEC PROVINCE 6.25%	2,450,000	11,098.96	271,924,606	11,482.86	281,330,182	6.25	2032/6/1	1.12
25	イタ リア	国債 証券	BTPS 6.5%	1,550,000	17,219.38	266,900,452	17,355.41	269,008,948	6.5	2027/11/1	1.07
26	イタ リア	国債 証券	BTPS 5.5%	1,810,000	14,749.49	266,965,883	14,690.32	265,894,835	5.5	2022/11/1	1.05
27	スウ ェー デン	国債 証券	SWEDISH GOVRNMNT 3.5%	13,320,000	1,707.53	227,443,365	1,763.96	234,959,573	3.5	2039/3/30	0.93
28	イタ リア	国債 証券	BTPS 4.25%	1,870,000	12,667.98	236,891,226	12,467.33	233,139,123	4.25	2019/2/1	0.92
29	カナ ダ	地方債 証券	ONTARIO PROVINCE 4%	2,620,000	8,655.71	226,779,835	8,665.70	227,041,450	4	2021/6/2	0.90
30	オー スト ラリ ア	特殊 債券	QUEENSLAND TREAS 4.75%	2,080,000	8,885.79	184,824,506	9,133.09	189,968,313	4.75	2025/7/21	0.75

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	87.53
地方債証券	3.44
特殊債券	4.59
社債券	2.50
合計	98.06

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	買建	2,955,921.79	333,070,015	335,053,734	1.32
	スウェーデンクローナ	買建	5,910,064.42	69,213,946	69,620,558	0.27
	ユーロ	売建	2,970,006.24	334,657,036	336,650,207	△1.33
	スウェーデンクローナ	売建	5,854,847.56	68,567,290	68,970,104	△0.27

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
Ⅴ.明治安田外国債券マザーファンド(為替ヘッジ型)
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	2,436,379,900	41.65
	イタリア	915,171,038	15.65
	フランス	527,798,833	9.02
	イギリス	447,208,510	7.65
	スペイン	275,165,076	4.70
	メキシコ	181,319,066	3.10
	アイルランド	131,148,791	2.24
	スウェーデン	130,348,203	2.23
	オーストラリア	109,807,947	1.88
	カナダ	109,345,699	1.87
	ベルギー	83,490,320	1.43
	ポーランド	50,762,423	0.87
	ドイツ	43,858,915	0.75
	デンマーク	41,208,818	0.70
	オランダ	34,928,823	0.60
	オーストリア	28,930,605	0.49
	シンガポール	13,540,425	0.23
	南アフリカ	5,247,725	0.09
	小計	5,565,661,117	95.15
特殊債券	国際機関	57,534,167	0.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	226,194,229	3.87
合計(純資産総額)		5,849,389,513	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	209,802,278	3.58
	売建	―	5,916,462,510	△101.14

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 8%	8,050,000	13,659.42	1,099,584,011	13,549.28	1,090,717,844	8	2021/11/15	18.65
2	イタ リア	国債 証券	BTPS 4.25%	3,850,000	12,508.14	481,563,483	12,467.33	479,992,313	4.25	2019/2/1	8.21
3	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3%	3,030,000	11,362.78	344,292,364	11,665.92	353,477,674	3	2045/5/15	6.04
4	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.5%	3,040,000	10,590.41	321,948,594	10,499.10	319,172,640	3.5	2018/2/15	5.46
5	イギ リス	国債 証券	TREASURY 4.5%	1,580,000	18,801.12	297,057,696	20,015.22	316,240,602	4.5	2034/9/7	5.41
6	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.375%	3,110,000	10,036.16	312,124,576	10,107.25	314,335,785	1.375	2023/8/31	5.37
7	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 3.5%	1,330,000	15,021.33	199,783,737	14,975.98	199,180,662	3.5	2026/4/25	3.41
8	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 4%	990,000	18,831.47	186,431,618	18,563.83	183,781,953	4	2038/10/25	3.14
9	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.25%	1,550,000	10,613.78	164,513,603	10,518.05	163,029,928	4.25	2017/11/15	2.79
10	イタ リア	国債 証券	BTPS 9%	855,000	17,883.37	152,902,860	17,786.18	152,071,874	9	2023/11/1	2.60
11	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 5.9%	900,000	16,513.15	148,618,361	16,581.16	149,230,505	5.9	2026/7/30	2.55
12	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2%	1,400,000	10,586.00	148,204,000	10,528.33	147,396,621	2	2022/7/31	2.52
13	アイル ランド	国債 証券	IRISH GOVT 5.4%	810,000	15,988.58	129,507,529	16,191.20	131,148,791	5.4	2025/3/13	2.24
14	メキ シコ	国債 証券	MEXICAN BONOS 8.5%	22,990,000	551.50	126,790,328	548.30	126,054,537	8.5	2018/12/13	2.16
15	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 4.25%	890,000	11,933.74	106,210,351	11,872.19	105,662,516	4.25	2017/10/25	1.81
16	イタ リア	国債 証券	BTPS 5.5%	680,000	14,760.84	100,373,762	14,690.32	99,894,193	5.5	2022/11/1	1.71
17	オース トラリ ア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	1,124,000	8,063.59	90,634,849	8,152.37	91,632,671	2.75	2024/4/21	1.57
18	ベル ギー	国債 証券	BELGIAN 0291 5.5%	460,000	17,873.64	82,218,773	18,150.06	83,490,320	5.5	2028/3/28	1.43
19	イタ リア	国債 証券	BTPS 5%	570,000	14,266.35	81,318,229	14,103.11	80,387,770	5	2022/3/1	1.37
20	カナダ	国債 証券	CANADA-GOV'T 2.75%	930,000	8,565.57	79,659,859	8,578.90	79,783,853	2.75	2022/6/1	1.36
21	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 4.6%	590,000	12,919.67	76,226,074	12,839.15	75,751,006	4.6	2019/7/30	1.30
22	イギ リス	国債 証券	TREASURY 4.25%	336,000	20,639.05	69,347,208	20,440.84	68,681,246	4.25	2039/9/7	1.17
23	スウェ ーデン	国債 証券	SWEDISH GOVRNMNT 3.5%	3,440,000	1,720.46	59,184,014	1,763.96	60,680,250	3.5	2039/3/30	1.04
24	スウェ ーデン	国債 証券	SWEDISH GOVRNMNT 5%	4,070,000	1,462.82	59,537,102	1,453.40	59,153,568	5	2020/12/1	1.01
25	国際 機関	特殊 債券	EU 3.375%	350,000	15,950.65	55,827,305	16,438.33	57,534,167	3.375	2032/4/4	0.98
26	イタ リア	国債 証券	BTPS 6.5%	320,000	16,929.69	54,175,016	17,355.41	55,537,331	6.5	2027/11/1	0.95
27	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.75%	320,000	14,879.80	47,615,386	15,077.94	48,249,408	4.75	2041/2/15	0.82
28	イギ リス	国債 証券	TREASURY 5%	320,000	14,062.35	44,999,548	14,028.65	44,891,709	5	2018/3/7	0.77
29	イタ リア	国債 証券	BTPS 5%	250,000	17,768.04	44,420,116	17,519.78	43,799,470	5	2040/9/1	0.75
30	デン マーク	国債 証券	DENMARK - BULLET 1.75%	2,330,000	1,727.42	40,248,909	1,768.61	41,208,818	1.75	2025/11/15	0.70

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	95.15
特殊債券	0.98
合計	96.13

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	買建	1,681,817.57	189,505,353	190,634,021	3.25
	スウェーデンクローナ	買建	1,627,186.57	19,056,307	19,168,257	0.32
	ドル	売建	24,435,849.54	2,519,507,138	2,470,220,029	△42.23
	カナダドル	売建	1,427,944.11	112,325,939	109,651,828	△1.87
	メキシコペソ	売建	36,217,614.46	196,055,670	185,072,009	△3.16
	ユーロ	売建	20,480,621.21	2,354,337,902	2,321,478,413	△39.68
	ポンド	売建	3,466,067.04	469,792,459	453,950,800	△7.76
	スウェーデンクローナ	売建	12,924,328.94	155,210,970	152,248,594	△2.60
	デンマーククローネ	売建	2,728,000.00	42,199,977	41,492,880	△0.70
	ポーランドズロチ	売建	1,949,837.60	51,395,379	51,319,725	△0.87
	オーストラリアドル	売建	1,457,945.10	113,117,586	112,261,772	△1.91
	シンガポールドル	売建	183,000.00	13,840,198	13,540,170	△0.23
	南アフリカランド	売建	733,000.00	5,030,945	5,226,290	△0.08

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
Ⅵ.明治安田マネープール・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	1,854,451,280	95.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	96,117,809	4.93
合計(純資産総額)		1,950,569,089	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊 債券	政府保証第872回 公営企業債券	500,000,000	100.96	504,800,000	100.72	503,630,000	1.8	2017/2/20	25.82
2	日本	特殊 債券	政府保証第195回 預金保険機構債	300,000,000	100.36	301,095,000	100.34	301,026,000	0.2	2018/1/23	15.43
3	日本	特殊 債券	政府保証第6回 東日本高速道路債券	183,000,000	100.62	184,134,600	100.27	183,510,570	1.8	2016/11/24	9.41
4	日本	特殊 債券	政府保証第4回 首都高速道路株式会社	169,000,000	101.90	172,214,380	101.73	171,933,840	1.7	2017/9/25	8.81
5	日本	特殊 債券	政府保証第882回 公営企業債券	101,000,000	102.34	103,365,420	102.30	103,330,070	1.6	2018/2/19	5.30
6	日本	特殊 債券	政府保証第17回 中日本高速道路債券	100,000,000	101.85	101,854,000	101.68	101,688,000	1.7	2017/9/15	5.21
7	日本	特殊 債券	第870回 政府保証公営企業債券	100,000,000	100.74	100,744,000	100.39	100,394,000	1.7	2016/12/21	5.15
8	日本	特殊 債券	政府保証第194回 預金保険機構債	100,000,000	100.17	100,175,000	100.19	100,193,000	0.1	2017/12/15	5.14
9	日本	特殊 債券	政府保証第41回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	90,000,000	101.87	91,686,600	101.75	91,575,900	1.7	2017/9/28	4.69
10	日本	特殊 債券	政府保証第37回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	90,000,000	101.88	91,695,600	101.63	91,467,000	1.9	2017/7/31	4.69
11	日本	特殊 債券	政府保証第2回 阪神高速道路債券	85,000,000	102.15	86,827,500	100.80	85,681,700	1.7	2017/3/16	4.39
12	日本	特殊 債券	政府保証第868回 公営企業債券	20,000,000	100.61	20,123,000	100.10	20,021,200	1.8	2016/10/21	1.03

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	95.07
合計	95.07

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。