第19期

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)で絞込み

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2018年7月17日: 11億1003万
2019年1月15日 -10.11%: 9億9778万

個別

2018年7月17日: 2億626万
2019年1月15日 -6.53%: 1億9279万

個別

2018年7月17日: 5億6449万
2019年1月15日 -13.85%: 4億8631万

個別

2018年7月17日: 4147万
2019年1月15日 -20%: 3318万

個別

2018年7月17日: 36億5072万
2019年1月15日 -8.07%: 33億5627万

個別

2018年7月17日: 4743万
2019年1月15日 -5.13%: 4500万

個別

2018年7月17日: 744万
2019年1月15日 -3.58%: 718万

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

2019/04/12 9:39

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2019年 1月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本数	純資産総額
商品分類	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	896	12,440,420
追加型公社債投資信託	16	1,154,844
単位型株式投資信託	52	255,351
単位型公社債投資信託	1	5,938
合計	965	13,856,554

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2019/04/12 9:39

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
<各通貨コース>① a.信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.0584%(税抜0.980%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

2019/04/12 9:39

#4 投資リスク（連結）

・計算期末に、基準価額水準に応じて、別に定める分配方針により収益の分配を行いますが、委託会社の判断により、分配が行われないこともあります。
・投資信託(ファンド)の収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので収益分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、収益分配金の有無や金額は確定したものではありません
・収益分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間中のファンドの収益率を示すものではありません。

2019/04/12 9:39

#5 投資制限（連結）

a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
b.当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2019/04/12 9:39

#6 投資対象（連結）

ただし、S&P社とMoody's社のいずれも無格付けの場合には、投資顧問会社が判断した格付けを付与します。
・ソブリン債券への投資割合は、原則として、当ファンドの純資産総額の70%±20%の範囲内とします。
・社債への投資割合は、原則として、当ファンドの純資産総額の30%±20%の範囲内とします。

2019/04/12 9:39

#7 投資方針（連結）

② 投資態度

各通貨コース

マネー・プール・ファンド

a.主として、円建の外国投資信託であるエマージング・ソブリン・アンド・コーポレート・ボンド・ファンド(後記「※1」をご参照ください。)の受益証券への投資を通じて、主に米ドル建(現地通貨建の債券にも投資を行うことがあり、これを対象に現地通貨売り/米ドル買いの為替取引を行った場合も含みます。)の新興国のソブリン債券および新興国の企業が発行する社債を実質的な主要投資対象とします。また、各通貨コース(米ドルコースを除く)においては、当該受益証券への投資を通じ、実質的な保有米ドル建資産に対して、原則として為替取引(円コースについては「為替ヘッジ」と読み替えます。)を行います。(為替取引または為替ヘッジの内容については後記「※2」をご参照ください。)なお、マネー・プールマザーファンド受益証券へも投資を行います。b.実質的な投資対象国・地域における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等の場合をいいます。)の発生を含む市況動向や資金動向、残存信託期間等の事情によっては、前記のような運用ができない場合があります。

a.マネー・プールマザーファンドを通じて、わが国の公社債を中心に実質投資し、常時適正な流動性を保持するように配慮します。b.わが国の政府および日本銀行が発行もしくは保証する資産以外の有価証券への実質投資にあたっては、原則として組入時において1社以上の信用格付業者等より、以下の信用格付条件を1つ以上満たすものに投資します。(ア)A-2格相当以上の短期信用格付(イ)A格相当以上の長期信用格付(ウ)信用格付けがない場合、委託会社が上記(ア)、(イ)と同等の信用力を有すると判断したものc.実質投資する有価証券または金融商品は、主として残存期間または取引期間が1年以内のものとします。d.実質投資するわが国の政府および日本銀行が発行もしくは保証する資産以外の有価証券は、純資産総額に対し1発行体あたり原則1%を組入れの上限とします。ただし、2社以上の信用格付業者等からAA格相当以上の長期信用格付またはA-1格相当の短期信用格付のいずれかを受けているもの、もしくは信用格付のない場合には委託会社が当該信用格付と同等の信用度を有すると判断した有価証券においてのみ、純資産総額に対し1発行体あたり原則5%を組入れの上限とします。e.資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、前記のような運用ができない場合があります。

※1 各通貨コースが投資する「エマージング・ソブリン・アンド・コーポレート・ボンド・ファンド」は、下記の通りとなります。

2019/04/12 9:39

#8 投資有価証券の主要銘柄-001

比率
(%)ケイマン諸島投資信託受益証券エマージング・ソブリン・アンド・コーポレート・ボンド・ファンド(JPYクラス)1,263,217,0040.77983,035,4720.7873994,530,74798.93日本親投資信託受益証券マネー・プールマザーファンド1,692,0541.00431,699,3291.00431,699,3290.17e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">平成31年 1月31日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券98.93親投資信託受益証券0.17合計99.10e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2019/04/12 9:39

#9 投資有価証券の主要銘柄-002

比率
(%)ケイマン諸島投資信託受益証券エマージング・ソブリン・アンド・コーポレート・ボンド・ファンド(USDクラス)177,175,2781.06187,805,7941.0806191,455,60598.51日本親投資信託受益証券マネー・プールマザーファンド200,0001.0043200,8601.0043200,8600.10e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">平成31年 1月31日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券98.51親投資信託受益証券0.10合計98.62e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2019/04/12 9:39

#10 投資有価証券の主要銘柄-003

比率
(%)ケイマン諸島投資信託受益証券エマージング・ソブリン・アンド・コーポレート・ボンド・ファンド(AUDクラス)664,481,2230.71471,781,6680.7325486,732,49598.51日本親投資信託受益証券マネー・プールマザーファンド1,008,7381.00431,013,0751.00431,013,0750.21e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">平成31年 1月31日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券98.51親投資信託受益証券0.21合計98.71e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2019/04/12 9:39

#11 投資有価証券の主要銘柄-004

比率
(%)ケイマン諸島投資信託受益証券エマージング・ソブリン・アンド・コーポレート・ボンド・ファンド(ZARクラス)58,197,4240.5532,462,5230.589534,307,38198.19日本親投資信託受益証券マネー・プールマザーファンド63,6971.004363,9701.004363,9700.18e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">平成31年 1月31日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券98.19親投資信託受益証券0.18合計98.37e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2019/04/12 9:39

#12 投資有価証券の主要銘柄-005

比率
(%)ケイマン諸島投資信託受益証券エマージング・ソブリン・アンド・コーポレート・ボンド・ファンド(BRLクラス)7,282,027,9820.443,204,092,3120.45833,337,353,42498.53日本親投資信託受益証券マネー・プールマザーファンド6,316,4521.00436,343,6121.00436,343,6120.19e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">平成31年 1月31日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券98.53親投資信託受益証券0.19合計98.72e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2019/04/12 9:39

#13 投資有価証券の主要銘柄-006

比率
(%)ケイマン諸島投資信託受益証券エマージング・ソブリン・アンド・コーポレート・ボンド・ファンド(CNYクラス)43,075,2470.8637,044,7120.888338,263,74198.56日本親投資信託受益証券マネー・プールマザーファンド19,9891.004320,0741.004320,0740.05e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">平成31年 1月31日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券98.56親投資信託受益証券0.05合計98.61e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2019/04/12 9:39

#14 投資有価証券の主要銘柄-007

比率
(%)日本親投資信託受益証券マネー・プールマザーファンド7,006,6191.00427,036,0471.00437,036,74798.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">平成31年 1月31日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券98.00合計98.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2019/04/12 9:39

#15 投資状況-001

(1)【投資状況】
e border="0">平成31年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	9,053,390	0.90
純資産総額		1,005,283,466	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島994,530,74798.93親投資信託受益証券日本1,699,3290.17コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―9,053,3900.90純資産総額1,005,283,466100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/04/12 9:39

#16 投資状況-002

(1)【投資状況】
e border="0">平成31年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,687,599	1.39
純資産総額		194,344,064	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島191,455,60598.51親投資信託受益証券日本200,8600.10コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―2,687,5991.39純資産総額194,344,064100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/04/12 9:39

#17 投資状況-003

(1)【投資状況】
e border="0">平成31年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	6,366,345	1.28
純資産総額		494,111,915	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島486,732,49598.51親投資信託受益証券日本1,013,0750.21コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―6,366,3451.28純資産総額494,111,915100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/04/12 9:39

#18 投資状況-004

(1)【投資状況】
e border="0">平成31年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	570,084	1.63
純資産総額		34,941,435	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島34,307,38198.19親投資信託受益証券日本63,9700.18コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―570,0841.63純資産総額34,941,435100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/04/12 9:39

#19 投資状況-005

(1)【投資状況】
e border="0">平成31年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	43,440,629	1.28
純資産総額		3,387,137,665	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島3,337,353,42498.53親投資信託受益証券日本6,343,6120.19コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―43,440,6291.28純資産総額3,387,137,665100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/04/12 9:39

#20 投資状況-006

(1)【投資状況】
e border="0">平成31年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	539,909	1.39
純資産総額		38,823,724	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島38,263,74198.56親投資信託受益証券日本20,0740.05コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―539,9091.39純資産総額38,823,724100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/04/12 9:39

#21 投資状況-007

(1)【投資状況】
e border="0">平成31年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	143,750	2.00
純資産総額		7,180,497	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本7,036,74798.00コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―143,7502.00純資産総額7,180,497100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/04/12 9:39

#22 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	1,446,576	6,546	1,453,123	112,606,339
当期変動額
剰余金の配当				△26,807,312
当期純利益				12,762,244
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	48,009	△6,546	41,462	41,462
当期変動額合計	48,009	△6,546	41,462	△14,003,605
当期末残高	1,494,586	―	1,494,586	98,602,734

第33期(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)

2019/04/12 9:39

#23 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)

(純資産の部)
株主資本

(2) 中間損益計算書

2019/04/12 9:39

#24 注記表（連結）

		前期[平成30年 7月17日現在]	当期[平成31年 1月15日現在]
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	208,671,983円	232,905,983円
3.	受益権の総数	1,318,707,226口	1,230,695,940口

2019/04/12 9:39

#25 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成31年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および平成31年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2019/04/12 9:39

#26 純資産額計算書-001