有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年10月20日-平成28年4月18日)

日本好配当割安株オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	平成27年10月19日現在	平成28年 4月18日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		-	19,027,012
コール・ローン		381,468,921	239,521,687
株式		4,793,821,990	5,433,226,250
未収配当金		48,737,100	71,990,850
未収利息		334	-
流動資産合計		5,224,028,345	5,763,765,799
資産合計		5,224,028,345	5,763,765,799
負債の部
流動負債
未払解約金		-	11,400,000
未払利息		-	631
流動負債合計		-	11,400,631
負債合計		-	11,400,631
純資産の部
元本等
元本	*1	2,577,972,202	2,972,435,048
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,646,056,143	2,779,930,120
元本等合計		5,224,028,345	5,752,365,168
純資産合計	*2	5,224,028,345	5,752,365,168
負債純資産合計		5,224,028,345	5,763,765,799

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 平成27年10月20日 至 平成28年 4月18日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間の取扱い
	当ファンドの計算期間は、ラップ・アプローチ(安定コース)/(安定成長コース)/(成長コース)の計算期間に合わせるため、平成27年10月20日から平成28年 4月18日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成27年10月19日現在				平成28年 4月18日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			2,577,972,202口				2,972,435,048口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	2.0264円			1口当たりの純資産額	1.9352円
		(10,000口当たりの純資産額	20,264円)			(10,000口当たりの純資産額	19,352円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 平成27年 4月27日 至 平成27年10月19日	自 平成27年10月20日 至 平成28年 4月18日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、主として、売買目的の有価証券を保有しております。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等を有しております。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価に関する事項

期 別 項 目	平成27年10月19日現在	平成28年 4月18日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

平成27年10月19日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成27年 4月27日
期首元本額	2,380,982,883円
期首より平成27年10月19日までの追加設定元本額	733,693,076円
期首より平成27年10月19日までの一部解約元本額	536,703,757円
期末元本額	2,577,972,202円
平成27年10月19日現在の元本の内訳(*)
日本好配当割安株オープンⅡ(愛称 竹取物語)	200,347,094円
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)	84,207,328円
ラップ・アプローチ(安定コース)	31,199,022円
ラップ・アプローチ(安定成長コース)	79,346,150円
ラップ・アプローチ(成長コース)	298,917,351円
日本好配当割安株オープン(一般投資家私募、適格機関投資家転売制限付)	1,883,955,257円

平成28年 4月18日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成27年10月20日
期首元本額	2,577,972,202円
期首より平成28年 4月18日までの追加設定元本額	535,507,567円
期首より平成28年 4月18日までの一部解約元本額	141,044,721円
期末元本額	2,972,435,048円
平成28年 4月18日現在の元本の内訳(*)
日本好配当割安株オープンⅡ(愛称 竹取物語)	180,817,559円
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)	71,130,788円
ラップ・アプローチ(安定コース)	56,003,968円
ラップ・アプローチ(安定成長コース)	146,554,405円
ラップ・アプローチ(成長コース)	614,072,020円
日本好配当割安株オープン(一般投資家私募、適格機関投資家転売制限付)	1,903,856,308円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

平成27年10月19日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	7,177,009
合計	7,177,009

平成28年 4月18日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△224,987,582
合計	△224,987,582

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	大東建託	14,800	15,600.00	230,880,000
		大和ハウス工業	37,400	2,944.00	110,105,600
		積水ハウス	102,300	1,935.50	198,001,650
		日本たばこ産業	62,200	4,588.00	285,373,600
		デンカ	361,000	471.00	170,031,000
		ポーラ・オルビスホールディングス	18,000	9,100.00	163,800,000
		日東電工	23,600	6,007.00	141,765,200
		武田薬品工業	32,100	5,256.00	168,717,600
		アステラス製薬	72,400	1,495.00	108,238,000
		大塚ホールディングス	42,100	4,350.00	183,135,000
		JXホールディングス	282,300	455.40	128,559,420
		ブリヂストン	41,700	4,006.00	167,050,200
		新日鐵住金	42,200	2,332.00	98,410,400
		アマダホールディングス	88,800	1,082.00	96,081,600
		小松製作所	72,100	1,955.50	140,991,550
		日立製作所	110,000	501.70	55,187,000
		セイコーエプソン	84,800	1,815.00	153,912,000
		カシオ計算機	76,200	2,033.00	154,914,600
		キヤノン	12,000	3,236.00	38,832,000
		東京エレクトロン	34,500	7,190.00	248,055,000
		デンソー	32,900	4,089.00	134,528,100
		川崎重工業	271,000	308.00	83,468,000
		日産自動車	145,300	990.60	143,934,180
		トヨタ自動車	25,500	5,467.00	139,408,500
		電源開発	37,700	3,305.00	124,598,500
		日本航空	30,700	4,062.00	124,703,400
		コーエーテクモホールディングス	35,000	1,696.00	59,360,000
		日本電信電話	54,400	4,939.00	268,681,600
		KDDI	53,800	3,075.00	165,435,000
		NTTドコモ	70,400	2,668.50	187,862,400
		伊藤忠商事	109,900	1,363.50	149,848,650
		三井物産	95,200	1,298.00	123,569,600
		ローソン	18,700	8,580.00	160,446,000
		あおぞら銀行	403,000	374.00	150,722,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	100,000	510.80	51,080,000
		三井住友フィナンシャルグループ	18,000	3,390.00	61,020,000
		大和証券グループ本社	130,000	651.30	84,669,000
		松井証券	87,200	912.00	79,526,400
		損保ジャパン日本興亜ホールディングス	33,000	2,979.50	98,323,500
	計	銘柄数:39			5,433,226,250
		組入時価比率:94.5%			100.0%
	合 計				5,433,226,250

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表


該当事項はありません。