有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/10/19-2024/04/18)

日本連続増配成長株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2023年10月18日現在	2024年 4月18日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		22,646,330	4,496,841
コール・ローン		222,443,290	58,063,635
株式		8,485,979,750	7,584,639,560
未収入金		97,521,607	-
未収配当金		77,235,200	70,244,660
未収利息		-	87
流動資産合計		8,905,826,177	7,717,444,783
資産合計		8,905,826,177	7,717,444,783
負債の部
流動負債
未払金		98,250,984	-
未払解約金		164,500,000	300,000
未払利息		236	-
その他未払費用		1,351	-
流動負債合計		262,752,571	300,000
負債合計		262,752,571	300,000
純資産の部
元本等
元本	*1	5,041,082,666	4,011,124,450
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,601,990,940	3,706,020,333
元本等合計		8,643,073,606	7,717,144,783
純資産合計	*2	8,643,073,606	7,717,144,783
負債純資産合計		8,905,826,177	7,717,444,783

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2023年10月19日 至 2024年 4月18日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2023年10月18日現在				2024年 4月18日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			5,041,082,666口				4,011,124,450口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.7145円			1口当たりの純資産額	1.9239円
		(10,000口当たりの純資産額	17,145円)			(10,000口当たりの純資産額	19,239円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2023年 4月19日 至 2023年10月18日	自 2023年10月19日 至 2024年 4月18日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、運用部門と独立したリスク管理部門において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2023年10月18日現在	2024年 4月18日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2023年10月18日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2023年 4月19日
期首元本額	6,071,873,480円
期首より2023年10月18日までの追加設定元本額	398,810,308円
期首より2023年10月18日までの一部解約元本額	1,429,601,122円
期末元本額	5,041,082,666円
2023年10月18日現在の元本の内訳(*)
ラップ・アプローチ(安定コース)	15,460,639円
ラップ・アプローチ(安定成長コース)	45,449,665円
ラップ・アプローチ(成長コース)	151,069,312円
日本連続増配成長株オープン	3,222,530,277円
DC日本連続増配成長株オープン	28,770,100円
リスク抑制型・4資産バランスファンド	253,157,193円
日本連続増配成長株ファンド21-09(繰上償還条項付)	516,721,229円
日本連続増配成長株ファンド(ベータヘッジ型)19-04(適格機関投資家専用)	309,860,095円
日本連続増配成長株ファンド(ベータヘッジ型)19-07(適格機関投資家専用)	418,431,697円
日本連続増配成長株オープン(ベータヘッジ型)(適格機関投資家専用)	79,632,459円

2024年 4月18日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2023年10月19日
期首元本額	5,041,082,666円
期首より2024年 4月18日までの追加設定元本額	489,792,872円
期首より2024年 4月18日までの一部解約元本額	1,519,751,088円
期末元本額	4,011,124,450円
2024年 4月18日現在の元本の内訳(*)
ラップ・アプローチ(安定コース)	13,157,352円
ラップ・アプローチ(安定成長コース)	41,176,767円
ラップ・アプローチ(成長コース)	149,776,162円
日本連続増配成長株オープン	2,857,565,423円
DC日本連続増配成長株オープン	28,820,548円
リスク抑制型・4資産バランスファンド	249,470,008円
日本連続増配成長株ファンド21-09(繰上償還条項付)	-円
日本連続増配成長株ファンド(ベータヘッジ型)19-04(適格機関投資家専用)	258,069,555円
日本連続増配成長株ファンド(ベータヘッジ型)19-07(適格機関投資家専用)	347,548,730円
日本連続増配成長株オープン(ベータヘッジ型)(適格機関投資家専用)	65,539,905円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2023年10月18日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	664,445,819
合計	664,445,819

2024年 4月18日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	542,832,785
合計	542,832,785

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	積水ハウス	10,700	3,364.00	35,994,800
		エクシオグループ	29,000	1,662.50	48,212,500
		日清製粉グループ本社	56,700	1,988.50	112,747,950
		森永製菓	41,100	2,530.00	103,983,000
		ニチレイ	39,400	3,897.00	153,541,800
		信越化学工業	38,300	6,399.00	245,081,700
		日本酸素ホールディングス	19,700	4,406.00	86,798,200
		日本ゼオン	86,400	1,377.50	119,016,000
		富士フイルムホールディングス	71,700	3,343.00	239,693,100
		JCU	27,300	3,735.00	101,965,500
		ユニ・チャーム	21,200	4,519.00	95,802,800
		アステラス製薬	96,000	1,465.50	140,688,000
		ロート製薬	49,200	2,886.00	141,991,200
		MARUWA	7,800	34,850.00	271,830,000
		ニチアス	25,400	4,045.00	102,743,000
		SWCC	55,200	4,060.00	224,112,000
		栗田工業	15,700	6,012.00	94,388,400
		アマノ	45,400	3,739.00	169,750,600
		日立製作所	19,400	13,755.00	266,847,000
		EIZO	16,500	5,100.00	84,150,000
		ソニーグループ	19,600	12,760.00	250,096,000
		レーザーテック	6,600	37,510.00	247,566,000
		村田製作所	75,200	2,788.00	209,657,600
		島津製作所	24,100	4,190.00	100,979,000
		マニー	50,900	1,791.00	91,161,900
		理研計器	40,200	3,625.00	145,725,000
		上組	26,100	3,296.00	86,025,600
		フューチャー	63,300	1,763.00	111,597,900
		ネットワンシステムズ	61,700	2,675.50	165,078,350
		日本電信電話	1,348,000	169.80	228,890,400
		光通信	6,500	24,695.00	160,517,500
		あらた	34,400	3,130.00	107,672,000
		長瀬産業	58,000	2,602.50	150,945,000
		豊田通商	11,000	9,532.00	104,852,000
		三菱商事	74,800	3,467.00	259,331,600
		東テク	16,000	3,110.00	49,760,000
		物語コーポレーション	19,100	4,320.00	82,512,000
		パン・パシフィック・インターナショナルホ	59,400	3,785.00	224,829,000
		ニトリホールディングス	8,200	21,570.00	176,874,000
		千葉銀行	235,800	1,302.50	307,129,500
		山口フィナンシャルグループ	173,800	1,554.50	270,172,100
		MS&ADインシュアランスグループホールディングス	65,400	2,675.00	174,945,000
		芙蓉総合リース	3,600	13,640.00	49,104,000
		三菱HCキャピタル	100,000	1,022.00	102,200,000
		イー・ギャランティ	45,300	1,720.00	77,916,000
		東京建物	57,900	2,572.00	148,918,800
		住友不動産	44,600	5,538.00	246,994,800
		綜合警備保障	129,800	841.70	109,252,660
		ユー・エス・エス	26,000	1,203.50	31,291,000
		サイバーエージェント	173,400	1,009.50	175,047,300
		テクノプロ・ホールディングス	34,000	2,890.00	98,260,000
	計	銘柄数:51			7,584,639,560
		組入時価比率:98.3%			100.0%
	合 計				7,584,639,560

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

該当事項はありません。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。