有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年10月19日-令和2年4月20日)

日本好配当割安株オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2019年10月18日現在	2020年 4月20日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		3,800,170	2,083,636
コール・ローン		40,630,728	44,753,116
株式		751,166,560	527,541,660
未収配当金		29,771,900	9,594,026
流動資産合計		825,369,358	583,972,438
資産合計		825,369,358	583,972,438
負債の部
流動負債
未払利息		53	41
その他未払費用		1,653	156
流動負債合計		1,706	197
負債合計		1,706	197
純資産の部
元本等
元本	*1	359,470,401	283,926,012
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		465,897,251	300,046,229
元本等合計		825,367,652	583,972,241
純資産合計	*2	825,367,652	583,972,241
負債純資産合計		825,369,358	583,972,438

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2019年10月19日 至 2020年 4月20日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2019年10月18日現在				2020年 4月20日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			359,470,401口				283,926,012口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	2.2961円			1口当たりの純資産額	2.0568円
		(10,000口当たりの純資産額	22,961円)			(10,000口当たりの純資産額	20,568円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2019年 4月19日 至 2019年10月18日	自 2019年10月19日 至 2020年 4月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2019年10月18日現在	2020年 4月20日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2019年10月18日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2019年 4月19日
期首元本額	1,242,605,730円
期首より2019年10月18日までの追加設定元本額	29,906,661円
期首より2019年10月18日までの一部解約元本額	913,041,990円
期末元本額	359,470,401円
2019年10月18日現在の元本の内訳(*)
日本好配当割安株オープンⅡ(愛称 竹取物語)	97,365,589円
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)	43,525,819円
ラップ・アプローチ(安定コース)	16,036,018円
ラップ・アプローチ(安定成長コース)	52,131,259円
ラップ・アプローチ(成長コース)	150,411,716円

2020年 4月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2019年10月19日
期首元本額	359,470,401円
期首より2020年 4月20日までの追加設定元本額	22,211,206円
期首より2020年 4月20日までの一部解約元本額	97,755,595円
期末元本額	283,926,012円
2020年 4月20日現在の元本の内訳(*)
日本好配当割安株オープンⅡ(愛称 竹取物語)	87,390,769円
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)	-円
ラップ・アプローチ(安定コース)	15,837,965円
ラップ・アプローチ(安定成長コース)	46,407,791円
ラップ・アプローチ(成長コース)	134,289,487円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2019年10月18日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	26,120,810
合計	26,120,810

2020年 4月20日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△39,172,413
合計	△39,172,413

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	五洋建設	17,400	515.00	8,961,000
		大和ハウス工業	2,500	2,629.50	6,573,750
		大王製紙	4,800	1,451.00	6,964,800
		JSR	3,200	1,923.00	6,153,600
		三菱ケミカルホールディングス	10,800	603.20	6,514,560
		武田薬品工業	2,100	3,656.00	7,677,600
		アステラス製薬	6,200	1,756.00	10,887,200
		中外製薬	1,700	13,260.00	22,542,000
		ロート製薬	2,600	3,165.00	8,229,000
		栄研化学	6,000	2,057.00	12,342,000
		JXTGホールディングス	12,900	365.50	4,714,950
		三和ホールディングス	6,600	780.00	5,148,000
		アマダ	8,800	885.00	7,788,000
		オプトラン	4,700	2,963.00	13,926,100
		小松製作所	3,500	1,962.00	6,867,000
		日立製作所	2,400	3,067.00	7,360,800
		明電舎	4,200	1,546.00	6,493,200
		MCJ	16,300	711.00	11,589,300
		横河電機	7,400	1,393.00	10,308,200
		アドバンテスト	1,600	5,030.00	8,048,000
		山一電機	4,800	1,407.00	6,753,600
		ローム	1,100	6,630.00	7,293,000
		太陽誘電	3,600	2,922.00	10,519,200
		村田製作所	2,000	5,781.00	11,562,000
		東京エレクトロン	700	23,245.00	16,271,500
		トヨタ自動車	1,900	6,635.00	12,606,500
		島津製作所	7,300	2,809.00	20,505,700
		ニプロ	12,300	1,191.00	14,649,300
		関西電力	10,400	1,170.50	12,173,200
		東京瓦斯	4,100	2,613.50	10,715,350
		ヤマトホールディングス	5,700	1,901.00	10,835,700
		センコーグループホールディングス	11,300	842.00	9,514,600
		住友倉庫	5,600	1,212.00	6,787,200
		NECネッツエスアイ	2,700	4,725.00	12,757,500
		大塚商会	3,300	4,915.00	16,219,500
		KDDI	3,800	3,144.00	11,947,200
		ソフトバンク	9,300	1,381.50	12,847,950
		光通信	1,000	20,770.00	20,770,000
		SCSK	2,100	5,410.00	11,361,000
		三菱商事	3,000	2,185.00	6,555,000
		岩谷産業	1,600	3,695.00	5,912,000
		セブン&アイ・ホールディングス	3,900	3,621.00	14,121,900
		ファーストリテイリング	400	49,740.00	19,896,000
		三井住友トラスト・ホールディングス	3,000	3,040.00	9,120,000
		三井住友フィナンシャルグループ	6,600	2,714.00	17,912,400
		ふくおかフィナンシャルグループ	4,000	1,327.00	5,308,000
		野村ホールディングス	14,600	420.00	6,132,000
		東京海上ホールディングス	2,500	4,843.00	12,107,500
		オリックス	5,600	1,238.50	6,935,600
		イオンモール	6,600	1,267.00	8,362,200
	計	銘柄数:50			527,541,660
		組入時価比率:90.3%			100.0%
	合 計				527,541,660

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

該当事項はありません。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。