有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/04/19-2022/10/18)

日本連続増配成長株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2022年 4月18日現在	2022年10月18日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		57,792,786	10,488,225
コール・ローン		357,461,342	255,704,985
株式		8,029,284,550	8,713,814,700
未収入金		-	96,757,040
未収配当金		93,861,548	70,778,670
流動資産合計		8,538,400,226	9,147,543,620
資産合計		8,538,400,226	9,147,543,620
負債の部
流動負債
未払利息		379	350
その他未払費用		2,129	761
流動負債合計		2,508	1,111
負債合計		2,508	1,111
純資産の部
元本等
元本	*1	6,164,838,653	6,072,497,915
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,373,559,065	3,075,044,594
元本等合計		8,538,397,718	9,147,542,509
純資産合計	*2	8,538,397,718	9,147,542,509
負債純資産合計		8,538,400,226	9,147,543,620

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2022年 4月19日 至 2022年10月18日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2022年 4月18日現在				2022年10月18日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			6,164,838,653口				6,072,497,915口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.3850円			1口当たりの純資産額	1.5064円
		(10,000口当たりの純資産額	13,850円)			(10,000口当たりの純資産額	15,064円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2021年10月19日 至 2022年 4月18日	自 2022年 4月19日 至 2022年10月18日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2022年 4月18日現在	2022年10月18日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2022年 4月18日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2021年10月19日
期首元本額	6,757,995,201円
期首より2022年 4月18日までの追加設定元本額	653,634,167円
期首より2022年 4月18日までの一部解約元本額	1,246,790,715円
期末元本額	6,164,838,653円
2022年 4月18日現在の元本の内訳(*)
ラップ・アプローチ(安定コース)	25,730,587円
ラップ・アプローチ(安定成長コース)	87,610,368円
ラップ・アプローチ(成長コース)	196,182,297円
日本連続増配成長株オープン	3,713,275,737円
DC日本連続増配成長株オープン	18,644,538円
リスク抑制型・4資産バランスファンド	211,492,829円
日本連続増配成長株ファンド21-09(繰上償還条項付)	682,512,665円
日本連続増配成長株ファンド(ベータヘッジ型)19-04(適格機関投資家専用)	593,230,899円
日本連続増配成長株ファンド(ベータヘッジ型)19-07(適格機関投資家専用)	535,203,373円
日本連続増配成長株オープン(ベータヘッジ型)(適格機関投資家専用)	100,955,360円

2022年10月18日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2022年 4月19日
期首元本額	6,164,838,653円
期首より2022年10月18日までの追加設定元本額	353,682,934円
期首より2022年10月18日までの一部解約元本額	446,023,672円
期末元本額	6,072,497,915円
2022年10月18日現在の元本の内訳(*)
ラップ・アプローチ(安定コース)	23,140,383円
ラップ・アプローチ(安定成長コース)	73,270,347円
ラップ・アプローチ(成長コース)	179,466,945円
日本連続増配成長株オープン	3,666,683,718円
DC日本連続増配成長株オープン	20,923,326円
リスク抑制型・4資産バランスファンド	269,273,577円
日本連続増配成長株ファンド21-09(繰上償還条項付)	655,732,530円
日本連続増配成長株ファンド(ベータヘッジ型)19-04(適格機関投資家専用)	571,883,431円
日本連続増配成長株ファンド(ベータヘッジ型)19-07(適格機関投資家専用)	515,001,979円
日本連続増配成長株オープン(ベータヘッジ型)(適格機関投資家専用)	97,121,679円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2022年 4月18日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△866,528,698
合計	△866,528,698

2022年10月18日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△205,330,958
合計	△205,330,958

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	ショーボンドホールディングス	36,800	6,420.00	236,256,000
		ライト工業	37,500	1,974.00	74,025,000
		日清製粉グループ本社	29,200	1,529.00	44,646,800
		ヤクルト本社	11,500	8,320.00	95,680,000
		アサヒグループホールディングス	19,800	4,393.00	86,981,400
		日産化学	10,800	6,790.00	73,332,000
		日本酸素ホールディングス	50,000	2,366.00	118,300,000
		積水化学工業	22,600	1,811.00	40,928,600
		花王	34,700	5,692.00	197,512,400
		富士フイルムホールディングス	35,000	6,853.00	239,855,000
		タカラバイオ	97,600	1,705.00	166,408,000
		ユニ・チャーム	55,300	4,620.00	255,486,000
		アステラス製薬	81,100	2,013.00	163,254,300
		ロート製薬	76,400	4,605.00	351,822,000
		JCRファーマ	40,000	2,075.00	83,000,000
		MARUWA	12,900	16,180.00	208,722,000
		ニチアス	34,800	2,317.00	80,631,600
		栗田工業	30,000	5,230.00	156,900,000
		竹内製作所	9,700	2,863.00	27,771,100
		アマノ	41,800	2,543.00	106,297,400
		日本電産	21,600	7,819.00	168,890,400
		富士通ゼネラル	76,500	3,080.00	235,620,000
		テルモ	57,800	4,325.00	249,985,000
		島津製作所	58,300	3,840.00	223,872,000
		マニー	120,000	2,083.00	249,960,000
		SHOEI	36,300	5,450.00	197,835,000
		上組	50,000	2,880.00	144,000,000
		NECネッツエスアイ	89,500	1,624.00	145,348,000
		GMOペイメントゲートウェイ	16,900	10,660.00	180,154,000
		野村総合研究所	42,200	3,500.00	147,700,000
		日本オラクル	12,300	8,270.00	101,721,000
		フューチャー	63,800	1,581.00	100,867,800
		伊藤忠テクノソリューションズ	42,300	3,585.00	151,645,500
		日本電信電話	50,100	4,015.00	201,151,500
		KDDI	36,900	4,256.00	157,046,400
		沖縄セルラー電話	31,000	2,687.00	83,297,000
		SCSK	75,700	2,200.00	166,540,000
		アズワン	10,900	6,100.00	66,490,000
		長瀬産業	72,900	2,039.00	148,643,100
		豊田通商	41,400	4,705.00	194,787,000
		MonotaRO	55,200	2,266.00	125,083,200
		コスモス薬品	5,300	14,910.00	79,023,000
		パン・パシフィック・インターナショナルホ	98,200	2,632.00	258,462,400
		ワークマン	45,000	4,655.00	209,475,000
		丸井グループ	54,800	2,553.00	139,904,400
		ニトリホールディングス	4,800	12,220.00	58,656,000
		山口フィナンシャルグループ	143,300	795.00	113,923,500
		MS&ADインシュアランスグループホールディングス	42,700	3,904.00	166,700,800
		芙蓉総合リース	14,000	8,360.00	117,040,000
		みずほリース	27,700	3,220.00	89,194,000
		東京センチュリー	11,200	4,990.00	55,888,000
		三菱HCキャピタル	242,800	635.00	154,178,000
		野村不動産ホールディングス	59,000	3,435.00	202,665,000
		東京建物	40,000	2,097.00	83,880,000
		住友不動産	30,000	3,453.00	103,590,000
		日本M&Aセンターホールディングス	69,400	1,725.00	119,715,000
		ベネフィット・ワン	58,700	2,166.00	127,144,200
		エムスリー	42,700	4,289.00	183,140,300
		ユー・エス・エス	91,100	2,226.00	202,788,600
	計	銘柄数:59			8,713,814,700
		組入時価比率:95.3%			100.0%
	合 計				8,713,814,700

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

該当事項はありません。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。