有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年10月20日-令和3年4月19日)

日本連続増配成長株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2020年10月19日現在	2021年 4月19日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		14,324,478	29,597,375
コール・ローン		480,476,151	375,413,922
株式		13,256,811,450	10,564,812,850
未収配当金		69,686,350	77,994,550
流動資産合計		13,821,298,429	11,047,818,697
資産合計		13,821,298,429	11,047,818,697
負債の部
流動負債
未払解約金		79,929,663	-
未払利息		316	159
その他未払費用		1,984	1,769
流動負債合計		79,931,963	1,928
負債合計		79,931,963	1,928
純資産の部
元本等
元本	*1	9,511,352,653	7,294,086,903
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,230,013,813	3,753,729,866
元本等合計		13,741,366,466	11,047,816,769
純資産合計	*2	13,741,366,466	11,047,816,769
負債純資産合計		13,821,298,429	11,047,818,697

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2020年10月20日 至 2021年 4月19日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2020年10月19日現在				2021年 4月19日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			9,511,352,653口				7,294,086,903口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.4447円			1口当たりの純資産額	1.5146円
		(10,000口当たりの純資産額	14,447円)			(10,000口当たりの純資産額	15,146円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2020年 4月21日 至 2020年10月19日	自 2020年10月20日 至 2021年 4月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2020年10月19日現在	2021年 4月19日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2020年10月19日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2020年 4月21日
期首元本額	14,506,340,751円
期首より2020年10月19日までの追加設定元本額	1,024,375,422円
期首より2020年10月19日までの一部解約元本額	6,019,363,520円
期末元本額	9,511,352,653円
2020年10月19日現在の元本の内訳(*)
ラップ・アプローチ(安定コース)	-円
ラップ・アプローチ(安定成長コース)	-円
ラップ・アプローチ(成長コース)	-円
日本連続増配成長株オープン	4,772,380,978円
DC日本連続増配成長株オープン	12,518,362円
日本連続増配成長株ファンド18-07(繰上償還条項付)	2,001,702,572円
日本連続増配成長株ファンド19-03(繰上償還条項付)	490,903,801円
リスク抑制型・4資産バランスファンド	188,032,078円
日本連続増配成長株ファンド(ベータヘッジ型)19-04(適格機関投資家専用)	830,414,892円
日本連続増配成長株ファンド(ベータヘッジ型)19-07(適格機関投資家専用)	628,341,476円
日本連続増配成長株オープン(ベータヘッジ型)(適格機関投資家専用)	587,058,494円

2021年 4月19日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2020年10月20日
期首元本額	9,511,352,653円
期首より2021年 4月19日までの追加設定元本額	1,175,508,796円
期首より2021年 4月19日までの一部解約元本額	3,392,774,546円
期末元本額	7,294,086,903円
2021年 4月19日現在の元本の内訳(*)
ラップ・アプローチ(安定コース)	22,315,038円
ラップ・アプローチ(安定成長コース)	65,564,996円
ラップ・アプローチ(成長コース)	216,534,123円
日本連続増配成長株オープン	3,882,167,205円
DC日本連続増配成長株オープン	12,381,519円
日本連続増配成長株ファンド18-07(繰上償還条項付)	987,696,369円
日本連続増配成長株ファンド19-03(繰上償還条項付)	-円
リスク抑制型・4資産バランスファンド	310,506,628円
日本連続増配成長株ファンド(ベータヘッジ型)19-04(適格機関投資家専用)	690,322,315円
日本連続増配成長株ファンド(ベータヘッジ型)19-07(適格機関投資家専用)	522,680,335円
日本連続増配成長株オープン(ベータヘッジ型)(適格機関投資家専用)	583,918,375円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2020年10月19日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,098,867,876
合計	1,098,867,876

2021年 4月19日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	288,331,143
合計	288,331,143

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	ショーボンドホールディングス	61,800	4,905.00	303,129,000
		積水ハウス	189,700	2,334.00	442,759,800
		協和エクシオ	50,000	2,953.00	147,650,000
		ヤクルト本社	13,000	5,380.00	69,940,000
		アサヒグループホールディングス	48,000	4,717.00	226,416,000
		ゴールドウイン	28,800	6,980.00	201,024,000
		日産化学	23,300	6,080.00	141,664,000
		積水化学工業	125,000	2,127.00	265,875,000
		花王	33,700	7,155.00	241,123,500
		小林製薬	17,200	9,950.00	171,140,000
		タカラバイオ	72,600	2,915.00	211,629,000
		ユニ・チャーム	63,800	4,382.00	279,571,600
		アステラス製薬	195,100	1,654.50	322,792,950
		ロート製薬	70,600	2,909.00	205,375,400
		ニチアス	75,600	2,832.00	214,099,200
		三和ホールディングス	45,000	1,434.00	64,530,000
		リンナイ	26,400	11,730.00	309,672,000
		タクマ	38,800	2,402.00	93,197,600
		栗田工業	69,000	5,000.00	345,000,000
		竹内製作所	39,200	2,986.00	117,051,200
		富士通ゼネラル	66,100	2,997.00	198,101,700
		シスメックス	19,900	11,220.00	223,278,000
		テイ・エス テック	86,800	1,668.00	144,782,400
		テルモ	68,800	4,033.00	277,470,400
		SHOEI	20,700	4,435.00	91,804,500
		ピジョン	24,800	4,040.00	100,192,000
		トランコム	8,000	9,140.00	73,120,000
		NECネッツエスアイ	92,000	1,903.00	175,076,000
		GMOペイメントゲートウェイ	8,400	14,690.00	123,396,000
		日本オラクル	19,900	10,580.00	210,542,000
		伊藤忠テクノソリューションズ	57,700	3,780.00	218,106,000
		大塚商会	36,100	5,390.00	194,579,000
		日本電信電話	86,000	2,820.50	242,563,000
		KDDI	51,900	3,425.00	177,757,500
		光通信	6,800	22,950.00	156,060,000
		SCSK	24,000	6,760.00	162,240,000
		アルフレッサ ホールディングス	75,100	2,019.00	151,626,900
		第一興商	38,100	4,475.00	170,497,500
		シークス	53,100	1,561.00	82,889,100
		長瀬産業	125,400	1,776.00	222,710,400
		豊田通商	69,500	4,835.00	336,032,500
		サンエー	13,800	4,490.00	61,962,000
		セリア	19,600	4,085.00	80,066,000
		MonotaRO	39,000	2,900.00	113,100,000
		コスモス薬品	7,400	16,340.00	120,916,000
		パン・パシフィック・インターナショナルホ	75,700	2,468.00	186,827,600
		ニトリホールディングス	5,300	20,465.00	108,464,500
		山口フィナンシャルグループ	225,000	683.00	153,675,000
		芙蓉総合リース	15,400	7,350.00	113,190,000
		みずほリース	34,800	3,300.00	114,840,000
		東京センチュリー	21,500	7,230.00	155,445,000
		三菱HCキャピタル	281,600	636.00	179,097,600
		日本M&Aセンター	38,800	3,130.00	121,444,000
		カカクコム	45,700	3,070.00	140,299,000
		ベネフィット・ワン	79,500	3,060.00	243,270,000
		エムスリー	15,300	8,361.00	127,923,300
		ユー・エス・エス	85,600	2,090.00	178,904,000
		リログループ	42,700	2,306.00	98,466,200
		セコム	17,500	9,169.00	160,457,500
	計	銘柄数:59			10,564,812,850
		組入時価比率:95.6%			100.0%
	合 計				10,564,812,850

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

該当事項はありません。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。