有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月29日-平成27年11月26日)

(4)【設定及び解約の実績】
日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-05

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	10,446,100,000	17,650,000

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-B

平成27年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	日本	17,417,387,901	82.70
	アメリカ	2,651,091,263	12.59
	小計	20,068,479,164	95.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	991,352,588	4.71
合計(純資産総額)		21,059,831,752	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	19,978,449,000	△94.86

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-B

イ 主要投資銘柄

平成27年12月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	社債券	DAI-ICHI MUTUAL	13,700,000	14,118.90	1,934,290,414	14,133.98	1,936,355,860	7.250	9999/99/99	9.19
日本	社債券	NIPPON LIFE INS	15,200,000	12,694.20	1,929,518,780	12,648.97	1,922,644,010	5.000	2042/10/18	9.13
日本	社債券	MITSUI SUMITOMO	13,500,000	14,141.52	1,909,105,537	14,141.52	1,909,105,537	7.000	2072/3/15	9.07
日本	社債券	SOMPO JAPAN INS	14,800,000	12,881.14	1,906,409,904	12,749.26	1,886,890,623	5.325	2073/3/28	8.96
日本	社債券	SUMITOMO LIFE	13,900,000	13,538.47	1,881,847,677	13,502.28	1,876,818,240	6.500	2073/9/20	8.91
日本	社債券	FUKOKU MUTUAL	13,900,000	13,544.50	1,882,685,917	13,327.40	1,852,509,295	6.500	9999/99/99	8.80
日本	社債券	BK TOKYO-MIT UFJ 2.85	11,000,000	11,982.08	1,318,029,337	12,008.57	1,320,942,792	2.850	2021/9/8	6.27
アメリカ	社債券	NISSAN MOTOR ACC 2.125	9,000,000	11,980.09	1,078,208,533	11,853.35	1,066,802,204	2.125	2020/3/3	5.07
日本	社債券	SUNTORY HOLDINGS 1.65	8,625,000	11,998.95	1,034,910,146	11,977.44	1,033,054,320	1.650	2017/9/29	4.91
日本	社債券	SUNTORY HOLDINGS 2.55	6,500,000	12,028.13	781,828,695	11,993.14	779,554,413	2.550	2019/9/29	3.70
日本	社債券	NOMURA HOLDINGS 2.75	6,000,000	12,201.17	732,070,377	12,123.47	727,408,559	2.750	2019/3/19	3.45
アメリカ	社債券	AMERICAN HONDA F 2.25	6,000,000	12,123.27	727,396,257	12,082.11	724,927,129	2.250	2019/8/15	3.44
日本	社債券	CNTRL NIPPON EXP 2.381	6,000,000	11,893.25	713,595,336	11,961.30	717,678,226	2.381	2020/9/17	3.41
日本	社債券	MITSUB UFJ LEASE 2	3,450,000	12,015.16	414,523,302	11,983.37	413,426,451	2.000	2018/2/28	1.96
アメリカ	社債券	AMER HONDA FIN 3.8	3,000,000	12,632.06	378,961,927	12,711.44	381,343,492	3.800	2021/9/20	1.81
日本	社債券	ORIX CORP 3.75	3,000,000	12,322.72	369,681,711	12,287.71	368,631,318	3.750	2017/3/9	1.75
日本	社債券	MITSUB UFJ LEASE 2.5	3,040,000	11,889.11	361,429,208	11,844.86	360,083,953	2.500	2020/3/9	1.71
日本	社債券	MITSUBISHI CORP 3.375	2,600,000	12,100.17	314,604,527	12,010.93	312,284,304	3.375	2024/7/23	1.48
アメリカ	社債券	AMER HONDA FIN 1.6	2,000,000	12,018.79	240,375,971	11,961.59	239,231,865	1.600	2018/2/16	1.14
アメリカ	社債券	NISSAN MOTOR ACC 1.5	2,000,000	11,991.29	239,825,990	11,939.32	238,786,573	1.500	2018/3/2	1.13

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成27年12月30日現在

種類	投資比率(%)
社債券	95.29
合計	95.29

②投資不動産物件
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-B
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-B

平成27年12月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	165,700,000.00	20,296,593,000	19,978,449,000	△94.86

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。