有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年11月28日-平成30年5月28日)

(4)【設定及び解約の実績】
日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-05

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	10,446,100,000	17,650,000
第2期	0	1,078,590,000
第3期	0	2,001,370,000
第4期	0	823,970,000
第5期	0	661,370,000
第6期	0	367,120,000

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-B

2018年 6月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	日本	8,275,206,501	84.65
	アメリカ	1,420,953,343	14.54
	小計	9,696,159,844	99.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	79,849,710	0.82
合計(純資産総額)		9,776,009,554	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	9,716,511,200	△99.39

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-B

イ 主要投資銘柄

2018年 6月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	社債券	NIPPON LIFE INS	7,300,000	11,355.66	828,963,447	11,333.11	827,317,285	5.000	2042/10/18	8.46
日本	社債券	MITSUI SUMITOMO	6,700,000	12,062.67	808,199,393	12,062.67	808,199,393	7.000	2072/3/15	8.27
日本	社債券	NOMURA HOLDINGS 2.75	7,256,000	11,060.83	802,574,068	11,052.45	801,966,109	2.750	2019/3/19	8.20
日本	社債券	SOMPO JAPAN INS	7,005,000	11,413.25	799,498,513	11,399.43	798,530,597	5.325	2073/3/28	8.17
日本	社債券	DAI-ICHI LIFE	6,600,000	12,131.76	800,696,490	12,048.86	795,224,760	7.250	-	8.13
日本	社債券	FUKOKU MUTUAL	6,500,000	12,006.85	780,445,562	11,966.83	777,844,556	6.500	-	7.96
日本	社債券	SUMITOMO LIFE	6,500,000	12,016.80	781,092,221	11,965.95	777,787,075	6.500	2073/9/20	7.96
日本	社債券	SUNTORY HOLDINGS 2.55	6,500,000	10,978.52	713,603,985	10,971.05	713,118,868	2.550	2019/9/29	7.29
日本	社債券	BK TOKYO-MIT UFJ 2.85	6,500,000	10,862.90	706,088,787	10,862.01	706,031,270	2.850	2021/9/8	7.22
日本	社債券	CNTRL NIPPON EXP 2.381	6,000,000	10,847.67	650,860,572	10,854.91	651,295,147	2.381	2020/9/17	6.66
アメリカ	社債券	AMERICAN HONDA F 2.25	5,000,000	10,997.79	549,889,951	10,995.08	549,754,258	2.250	2019/8/15	5.62
アメリカ	社債券	NISSAN MOTOR ACC 2.125	5,000,000	10,870.34	543,517,099	10,855.53	542,776,675	2.125	2020/3/3	5.55
日本	社債券	MITSUB UFJ LEASE 2.5	3,040,000	10,920.68	331,988,939	10,917.04	331,878,045	2.500	2020/3/9	3.39
日本	社債券	MITSUBISHI CORP 3.375	2,600,000	11,019.17	286,498,482	11,000.51	286,013,396	3.375	2024/7/23	2.93
アメリカ	社債券	NISSAN MOTOR ACC 2.55	2,000,000	10,831.64	216,632,956	10,807.16	216,143,343	2.550	2021/3/8	2.21
アメリカ	社債券	AMER HONDA FIN 3.8	1,000,000	11,245.23	112,452,342	11,227.90	112,279,067	3.800	2021/9/20	1.15

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2018年 6月29日現在

種類	投資比率(%)
社債券	99.18
合計	99.18

②投資不動産物件
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-B
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-B

2018年 6月29日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	87,980,000.00	9,643,496,598	9,716,511,200	△99.39

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。