有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月27日-平成28年5月26日)

(4)【設定及び解約の実績】
日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-05

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	10,446,100,000	17,650,000
第2期	0	1,078,590,000

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-B

平成28年 6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	日本	14,382,567,285	81.08
	アメリカ	2,549,271,083	14.37
	小計	16,931,838,368	95.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	807,283,962	4.55
合計(純資産総額)		17,739,122,330	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	16,820,931,400	△94.82

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-B

イ 主要投資銘柄

平成28年 6月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	社債券	SOMPO JAPAN INS	14,605,000	11,486.81	1,677,649,214	11,289.22	1,648,791,603	5.325	2073/3/28	9.29
日本	社債券	NIPPON LIFE INS	14,700,000	11,204.32	1,647,035,959	11,125.08	1,635,387,576	5.000	2042/10/18	9.22
日本	社債券	FUKOKU MUTUAL	13,500,000	12,048.18	1,626,505,414	11,960.20	1,614,627,027	6.500	-	9.10
日本	社債券	SUMITOMO LIFE	13,400,000	12,117.65	1,623,765,435	11,989.01	1,606,528,010	6.500	2073/9/20	9.06
日本	社債券	MITSUI SUMITOMO	12,500,000	12,387.27	1,548,409,588	12,310.60	1,538,826,094	7.000	2072/3/15	8.67
日本	社債券	DAI-ICHI MUTUAL	12,200,000	12,444.90	1,518,278,568	12,309.18	1,501,721,008	7.250	-	8.47
日本	社債券	BK TOKYO-MIT UFJ 2.85	11,000,000	10,457.15	1,150,287,434	10,596.20	1,165,582,021	2.850	2021/9/8	6.57
アメリカ	社債券	NISSAN MOTOR ACC 2.125	9,000,000	10,300.96	927,086,552	10,439.22	939,529,915	2.125	2020/3/3	5.30
日本	社債券	NOMURA HOLDINGS 2.75	7,756,000	10,413.59	807,678,558	10,532.03	816,864,697	2.750	2019/3/19	4.60
日本	社債券	SUNTORY HOLDINGS 2.55	6,500,000	10,373.35	674,268,326	10,488.41	681,746,796	2.550	2019/9/29	3.84
アメリカ	社債券	AMERICAN HONDA F 2.25	6,000,000	10,518.91	631,134,886	10,623.76	637,426,186	2.250	2019/8/15	3.59
日本	社債券	CNTRL NIPPON EXP 2.381	6,000,000	10,312.54	618,752,961	10,496.73	629,804,260	2.381	2020/9/17	3.55
日本	社債券	SUNTORY HOLDINGS 1.65	5,625,000	10,293.05	578,984,523	10,323.27	580,684,082	1.650	2017/9/29	3.27
アメリカ	社債券	NISSAN MOTOR ACC 2.55	4,000,000	10,470.08	418,803,360	10,634.18	425,367,371	2.550	2021/3/8	2.40
日本	社債券	MITSUB UFJ LEASE 2	3,450,000	10,332.16	356,459,659	10,378.16	358,046,685	2.000	2018/2/28	2.02
アメリカ	社債券	AMER HONDA FIN 3.8	3,000,000	11,177.61	335,328,324	11,353.10	340,593,097	3.800	2021/9/20	1.92
日本	社債券	MITSUB UFJ LEASE 2.5	3,040,000	10,326.91	313,938,234	10,470.57	318,305,570	2.500	2020/3/9	1.79
日本	社債券	MITSUBISHI CORP 3.375	2,600,000	10,642.37	276,701,773	10,986.60	285,651,856	3.375	2024/7/23	1.61
アメリカ	社債券	NISSAN MOTOR ACC 1.5	2,000,000	10,268.58	205,371,724	10,317.72	206,354,514	1.500	2018/3/2	1.16

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成28年 6月30日現在

種類	投資比率(%)
社債券	95.45
合計	95.45

②投資不動産物件
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-B
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-B

平成28年 6月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	163,580,000.00	17,331,644,518	16,820,931,400	△94.82

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。