有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月27日-平成29年11月27日)

(4)【設定及び解約の実績】
日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-05

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	10,446,100,000	17,650,000
第2期	0	1,078,590,000
第3期	0	2,001,370,000
第4期	0	823,970,000
第5期	0	661,370,000

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-B

2017年12月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	日本	9,007,863,820	82.76
	アメリカ	1,702,245,192	15.64
	小計	10,710,109,012	98.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	174,073,930	1.60
合計(純資産総額)		10,884,182,942	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	10,715,821,900	△98.45

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-B

イ 主要投資銘柄

2017年12月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	社債券	SUMITOMO LIFE	7,200,000	12,797.25	921,402,000	12,740.75	917,334,000	6.500	2073/9/20	8.43
日本	社債券	FUKOKU MUTUAL	7,200,000	12,825.50	923,436,000	12,712.50	915,300,000	6.500	-	8.41
日本	社債券	SOMPO JAPAN INS	7,605,000	12,147.50	923,817,375	12,027.26	914,673,731	5.325	2073/3/28	8.40
日本	社債券	DAI-ICHI LIFE	7,100,000	12,797.25	908,604,750	12,769.00	906,599,000	7.250	-	8.33
日本	社債券	NIPPON LIFE INS	7,300,000	11,993.82	875,548,860	11,963.87	873,362,875	5.000	2042/10/18	8.02
日本	社債券	MITSUI SUMITOMO	6,700,000	12,923.81	865,895,270	12,867.87	862,147,625	7.000	2072/3/15	7.92
日本	社債券	NOMURA HOLDINGS 2.75	7,256,000	11,378.22	825,604,073	11,385.92	826,162,649	2.750	2019/3/19	7.59
日本	社債券	BK TOKYO-MIT UFJ 2.85	6,500,000	11,405.09	741,330,850	11,351.44	737,843,826	2.850	2021/9/8	6.78
日本	社債券	SUNTORY HOLDINGS 2.55	6,500,000	11,350.40	737,776,604	11,315.37	735,499,096	2.550	2019/9/29	6.76
日本	社債券	CNTRL NIPPON EXP 2.381	6,000,000	11,272.42	676,345,680	11,237.60	674,256,084	2.381	2020/9/17	6.19
アメリカ	社債券	AMERICAN HONDA F 2.25	5,000,000	11,342.98	567,149,057	11,316.75	565,837,545	2.250	2019/8/15	5.20
アメリカ	社債券	NISSAN MOTOR ACC 2.125	5,000,000	11,254.27	562,713,999	11,238.29	561,914,716	2.125	2020/3/3	5.16
日本	社債券	MITSUB UFJ LEASE 2.5	3,040,000	11,304.97	343,671,149	11,274.34	342,740,210	2.500	2020/3/9	3.15
アメリカ	社債券	NISSAN MOTOR ACC 2.55	3,000,000	11,307.32	339,219,808	11,286.68	338,600,570	2.550	2021/3/8	3.11
日本	社債券	MITSUBISHI CORP 3.375	2,600,000	11,659.34	303,142,840	11,613.25	301,944,724	3.375	2024/7/23	2.77
アメリカ	社債券	AMER HONDA FIN 3.8	2,000,000	11,856.64	237,132,913	11,794.61	235,892,361	3.800	2021/9/20	2.17

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2017年12月29日現在

種類	投資比率(%)
社債券	98.40
合計	98.40

②投資不動産物件
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-B
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-B

2017年12月29日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	94,990,000.00	10,668,421,890	10,715,821,900	△98.45

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。