有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月29日-平成29年5月26日)

(4)【設定及び解約の実績】
日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-05

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	10,446,100,000	17,650,000
第2期	0	1,078,590,000
第3期	0	2,001,370,000
第4期	0	823,970,000

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-B

平成29年 6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	日本	10,376,543,775	81.01
	アメリカ	1,930,484,080	15.07
	小計	12,307,027,855	96.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	502,032,764	3.92
合計(純資産総額)		12,809,060,619	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	12,293,271,900	△95.97

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-B

イ 主要投資銘柄

平成29年 6月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	社債券	MITSUI SUMITOMO	8,600,000	13,005.44	1,118,467,840	12,992.00	1,117,312,000	7.000	2072/3/15	8.72
日本	社債券	SUMITOMO LIFE	8,600,000	12,964.00	1,114,904,000	12,992.00	1,117,312,000	6.500	2073/9/20	8.72
日本	社債券	NIPPON LIFE INS	9,300,000	12,025.44	1,118,365,920	11,970.00	1,113,210,000	5.000	2042/10/18	8.69
日本	社債券	FUKOKU MUTUAL	8,800,000	12,694.08	1,117,079,040	12,634.60	1,111,845,504	6.500	-	8.68
日本	社債券	SOMPO JAPAN INS	9,105,000	12,236.00	1,114,087,800	12,208.00	1,111,538,400	5.325	2073/3/28	8.68
日本	社債券	DAI-ICHI LIFE	8,500,000	12,954.76	1,101,154,600	12,817.00	1,089,445,000	7.250	-	8.51
日本	社債券	BK TOKYO-MIT UFJ 2.85	7,500,000	11,343.51	850,763,760	11,334.70	850,102,680	2.850	2021/9/8	6.64
日本	社債券	NOMURA HOLDINGS 2.75	7,256,000	11,312.94	820,866,983	11,320.17	821,391,970	2.750	2019/3/19	6.41
日本	社債券	SUNTORY HOLDINGS 2.55	6,500,000	11,250.23	731,265,080	11,300.75	734,549,088	2.550	2019/9/29	5.73
日本	社債券	CNTRL NIPPON EXP 2.381	6,000,000	11,146.26	668,775,744	11,144.58	668,674,944	2.381	2020/9/17	5.22
アメリカ	社債券	AMERICAN HONDA F 2.25	5,000,000	11,298.56	564,928,000	11,302.68	565,134,080	2.250	2019/8/15	4.41
アメリカ	社債券	NISSAN MOTOR ACC 2.125	5,000,000	11,184.55	559,227,760	11,171.97	558,598,880	2.125	2020/3/3	4.36
アメリカ	社債券	NISSAN MOTOR ACC 2.55	4,000,000	11,260.59	450,423,680	11,281.93	451,277,568	2.550	2021/3/8	3.52
アメリカ	社債券	AMER HONDA FIN 3.8	3,000,000	11,840.58	355,217,520	11,849.11	355,473,552	3.800	2021/9/20	2.78
日本	社債券	MITSUB UFJ LEASE 2.5	3,040,000	11,200.67	340,500,429	11,234.04	341,515,059	2.500	2020/3/9	2.67
日本	社債券	MITSUBISHI CORP 3.375	2,600,000	11,462.48	298,024,564	11,524.88	299,647,130	3.375	2024/7/23	2.34

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成29年 6月30日現在

種類	投資比率(%)
社債券	96.08
合計	96.08

②投資不動産物件
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-B
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-B

平成29年 6月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	109,830,000.00	12,254,831,400	12,293,271,900	△95.97

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。