有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月9日-平成28年8月8日)

③【その他投資資産の主要なもの】
「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジあり)(3ヶ月決算型)」

(平成28年9月30日現在)
種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
為替予約取引	日本	ユーロ売/円買 2017年3月	売建	9,000	1,040,666	1,019,790	△1.01%
		アメリカ・ドル売/円買 2017年3月	売建	19,000	1,950,654	1,906,840	△1.89%
		ユーロ売/円買 2017年2月	売建	29,000	3,285,584	3,286,280	△3.26%
		ユーロ売/円買 2016年12月	売建	90,000	10,190,700	10,200,600	△10.12%
		ユーロ売/円買 2017年1月	売建	163,000	18,456,490	18,472,790	△18.32%
		アメリカ・ドル売/円買 2016年12月	売建	252,000	25,588,000	25,387,880	△25.18%
		アメリカ・ドル売/円買 2017年1月	売建	318,000	32,252,790	31,995,600	△31.73%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジなし)(3ヶ月決算型)」
該当事項はありません。
(参考)「世界金融機関ハイブリッドマザーファンド」
該当事項はありません。