有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月8日-平成30年2月6日)

③【その他投資資産の主要なもの】
「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジあり)(3ヶ月決算型)」

(平成30年3月30日現在)
種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
為替予約取引	日本	ユーロ売/円買 2018年5月	売建	60,000	8,103,600	7,834,200	△10.23%
		ユーロ売/円買 2018年7月	売建	34,000	4,593,400	4,441,080	△5.80%
		アメリカ・ドル売/円買 2018年6月	売建	170,000	18,380,400	17,965,600	△23.47%
		アメリカ・ドル売/円買 2018年7月	売建	250,000	26,992,500	26,377,500	△34.46%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジなし)(3ヶ月決算型)」
該当事項はありません。
(参考)「世界金融機関ハイブリッドマザーファンド」
該当事項はありません。