有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月7日-平成29年8月7日)

③【その他投資資産の主要なもの】
「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジあり)(3ヶ月決算型)」

(平成29年9月29日現在)
種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
為替予約取引	日本	ユーロ売/円買 2017年10月	売建	59,000	7,701,270	7,838,740	△9.83%
		ユーロ売/円買 2017年11月	売建	125,000	16,317,500	16,607,500	△20.83%
		ユーロ売/円買 2018年1月	売建	44,000	5,744,640	5,847,600	△7.33%
		アメリカ・ドル売/円買 2017年10月	売建	110,000	12,126,400	12,377,200	△15.52%
		アメリカ・ドル売/円買 2017年11月	売建	420,000	46,300,800	47,258,400	△59.27%
		アメリカ・ドル売/円買 2017年12月	売建	260,000	28,589,600	29,185,000	△36.60%
		アメリカ・ドル売/円買 2018年1月	売建	240,000	26,359,200	26,904,000	△33.74%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジなし)(3ヶ月決算型)」
該当事項はありません。
(参考)「世界金融機関ハイブリッドマザーファンド」
該当事項はありません。