受託会社 三井住友信託銀行株式会社2023/09/01 9:12 #5 ファンドの目的及び基本的性格（連結） (注1)商品分類の定義
単位型・追加型 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行なわれないファンド 追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンド 投資対象地域 国内 目論見書または投資信託約款(以下「目論見書等」といいます。)において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に国内の資産 を源泉とする旨の記載があるもの 海外 目論見書等において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に海外の資産 を源泉とする旨の記載があるもの 内外 目論見書等において、国内および海外の資産 による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの 投資対象資産 株式 目論見書等において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるもの 債券 目論見書等において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるもの 不動産投信(リート) 目論見書等において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるもの その他資産 目論見書等において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に株式、債券、不動産投信(リート)以外の資産 を源泉とする旨の記載があるもの 資産 複合目論見書等において、株式、債券、不動産投信(リート)およびその他資産 のうち複数の資産 による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの 独立区分 MMF(マネー・マネージメント・ファンド) 「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMF MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRF ETF 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならびに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託
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単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行なわれないファンド 追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンド 投資対象2023/09/01 9:12 #6 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結） 2023年6月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。
基本的性格 本数(本) 純資産 額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 92 314,869 追加型株式投資信託 777 24,120,844 株式投資信託 合計 869 24,435,714 単位型公社債投資信託 98 177,279 追加型公社債投資信託 14 1,581,751 公社債投資信託 合計 112 1,759,030 総合計 981 26,194,744
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基本的性格 本数(本) 純資産 額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 92 314,869 追加型株式投資信託 777 24,120,844 株式投資信託 合計 869 24,435,714 単位型公社債投資信託 98 177,279 追加型公社債投資信託 14 1,581,751 公社債投資信託 合計 112 1,759,030 総合計 981 26,194,744 2023/09/01 9:12 #7 信託報酬等（連結） (3)【信託報酬等】資産 総額に年率0.924%(税抜0.84%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
2023/09/01 9:12 #8 受益者の権利等（連結） 受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。資産 総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
2023/09/01 9:12 #9 投資リスク（連結） イ.為替リスク資産 の円換算価値は、資産 自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産 について、当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。資産 については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。ただし、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。なお、日本円の金利が組入資産 の通貨の金利より低いときには、金利差相当分がコストとなり、需給要因等によっては、さらにコストが拡大することもあります。
2023/09/01 9:12 #10 投資制限（連結） ③ 新株引受権証券等(信託約款)資産 総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。資産 総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
2023/09/01 9:12 #11 投資対象（連結） ファンドにおいて投資の対象とする資産 の種類は、次に掲げるものとします。資産 (投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
2023/09/01 9:12 #12 投資方針（連結） (d) 組入候補銘柄の中から、同業他社比較や相対的な割安度合い等を勘案し、ポートフォリオを構築します。資産 の運用にあたっては、アムンディ・UK・リミテッドに運用の指図にかかる権限を委託します。
2023/09/01 9:12 #13 投資有価証券の主要銘柄（連結） (2) 【投資資産 】 (2023年6月30日現在) ① 【投資有価証券の主要銘柄】
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(2) 【投資資産 】 (2023年6月30日現在) ① 【投資有価証券の主要銘柄】 イ.主要銘柄の明細 e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">
銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド 日本 親投資信託受益証券 1,373,062,304 1.2993 1.36692023/09/01 9:12 #14 投資状況（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(1) 【投資状況】 (2023年6月30日現在) 投資状況 投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 1,876,838,863 99.86 内 日本 1,876,838,863 99.86 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 2,618,996 0.14 純資産 総額 1,879,457,859 100.00
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投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 1,876,838,863 99.86 内 日本 1,876,838,863 99.86 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 2,618,996 0.14 純資産 総額 1,879,457,859 100.00 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
その他の資産 の投資状況 投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(売建) 1,852,152,380 △98.55 内 日本 1,852,152,380 △98.55
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投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(売建) 1,852,152,380 △98.55 内 日本 1,852,152,380 △98.55 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
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(注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 2023/09/01 9:12 #15 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結） (2) 【損益計算書】
(単位:百万円) 役員退職慰労引当金繰入額 10 38 固定資産 減価償却費 606 625 諸経費 1,864 2,193
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(単位:百万円) 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) 当事業年度2023/09/01 9:12 #16 注記事項、委託会社等の経理状況（連結） 移動平均法による原価法を採用しております。資産 の減価償却の方法資産
2023/09/01 9:12 #17 注記表（連結） Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分 当期自2022年12月10日至2023年6月9日 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 外貨建資産 について為替変動リスクを回避することを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
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区分 当期2023/09/01 9:12 #18 純資産の推移（連結） e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">
(3) 【運用実績】 ① 【純資産 の推移】 e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 総額 (分配落) (円) 純資産 総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産 額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産 額 (分配付)(円) 第1特定期間末 (2015年12月9日) 4,857,009,674 4,887,064,282 0.9696 0.9756 第2特定期間末 (2016年6月9日) 4,772,758,517 4,801,633,746 0.9917 0.9977 第3特定期間末 (2016年12月9日) 5,231,449,326 5,257,750,053 0.9945 0.9995 第4特定期間末 (2017年6月9日) 6,270,503,588 6,297,797,488 1.0338 1.0383 第5特定期間末 (2017年12月11日) 6,008,274,925 6,022,342,883 1.0677 1.0702 第6特定期間末 (2018年6月11日) 5,123,863,077 5,143,465,225 1.0456 1.0496 第7特定期間末 (2018年12月10日) 4,736,150,344 4,755,029,460 1.0035 1.0075 第8特定期間末 (2019年6月10日) 4,459,618,099 4,480,723,228 1.0565 1.0615 第9特定期間末 (2019年12月9日) 4,626,549,552 4,641,323,142 1.0961 1.0996 第10特定期間末 (2020年6月9日) 2,376,092,976 2,391,647,038 1.0693 1.0763 第11特定期間末 (2020年12月9日) 2,484,609,176 2,492,386,207 1.1182 1.1217 第12特定期間末 (2021年6月9日) 2,391,867,337 2,398,233,363 1.1272 1.1302 第13特定期間末 (2021年12月9日) 2,382,346,607 2,389,773,638 1.1227 1.1262 第14特定期間末 (2022年6月9日) 2,092,659,774 2,116,731,433 0.9997 1.0112 2022年6月末日 1,921,456,335 - 0.9180 - 7月末日 2,030,969,059 - 0.9703 - 8月末日 2,035,719,549 - 0.9725 - 9月末日 1,901,945,845 - 0.9086 - 10月末日 1,872,130,421 - 0.8944 - 11月末日 1,935,173,548 - 0.9245 - 第15特定期間末 (2022年12月9日) 1,912,370,914 1,928,069,822 0.9136 0.9211 12月末日 1,897,307,966 - 0.9064 - 2023年1月末日 1,960,466,323 - 0.9366 - 2月末日 1,956,992,074 - 0.9349 - 3月末日 1,884,263,924 - 0.9002 - 4月末日 1,883,043,697 - 0.8996 - 5月末日 1,887,782,876 - 0.9019 - 第16特定期間末 (2023年6月9日) 1,876,973,565 1,892,672,473 0.8967 0.9042 6月末日 1,879,457,859 - 0.8979 - 2023/09/01 9:12 #19 純資産額計算書（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
【純資産 額計算書】 2023年6月30日 Ⅰ 資産 総額 1,895,803,104円 Ⅱ 負債総額 16,345,245円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,879,457,859円 Ⅳ 発行済数量 2,093,187,749口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8979円
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Ⅰ 資産 総額 1,895,803,104円 Ⅱ 負債総額 16,345,245円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,879,457,859円 Ⅳ 発行済数量 2,093,187,749口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8979円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書 2023年6月30日 Ⅰ 資産 総額 1,876,804,997円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,876,804,997円 Ⅳ 発行済数量 1,373,062,304口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3669円
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Ⅰ 資産 総額 1,876,804,997円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,876,804,997円 Ⅳ 発行済数量 1,373,062,304口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3669円 2023/09/01 9:12 #20 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結） (1) 【貸借対照表】
(単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度(2023年3月31日) 資産 の部流動資産 現金・預金 3,168 1,982 流動資産 計 42,799 37,455 固定資産 有形固定資産 ※1 203 ※1 196 建物 4 3 器具備品 198 193 無形固定資産 1,770 1,482 ソフトウェア 1,738 1,351 ソフトウェア仮勘定 31 131 投資その他の資産 16,617 13,824 投資有価証券 10,755 8,260 長期差入保証金 1,067 1,066 繰延税金資産 885 824 その他 26 20
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(単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度 資産 の部流動資産 現金・預金 3,168 1,982 有価証券 486 346 前払費用 332 393 未収委託者報酬 13,811 12,525 未収収益 52 47 関係会社短期貸付金 24,900 22,100 その他 45 59 流動資産 計 42,799 37,455 固定資産 有形固定資産 ※1 203 ※1 196 建物 4 3 器具備品 198 193 無形固定資産 1,770 1,482 ソフトウェア 1,738 1,351 ソフトウェア仮勘定 31 131 投資その他の資産 16,617 13,824 投資有価証券 10,755 8,260 関係会社株式 3,705 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,067 1,066 繰延税金資産 885 824 その他 26 20 固定資産 計 18,591 15,503 資産 合計61,390 52,959 (単位:百万円) 負債合計 19,449 13,874 純資産 の部 株主資本
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(単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度2023/09/01 9:12 #21 資産の評価（連結） 資産 の評価】資産 総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
2023/09/01 9:12 #22 運用体制（連結） 資産 運用高度化委員会資産 運用高度化への取組みについて報告・検討し、必要事項を審議・決定します。
2023/09/01 9:12 #23 附属明細表（連結） 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(参考)
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当ファンドは、「ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産 の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
2023/09/01 9:12 #24 （参考）マザーファンド、運用状況（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考)マザーファンド ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(1) 投資状況 (2023年6月30日現在) 投資状況 投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 社債券 1,821,120,805 97.03 内 ユーロ 1,105,938,265 58.93 内 イギリス 156,763,086 8.35 内 アメリカ 558,419,454 29.75 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 55,684,192 2.97 純資産 総額 1,876,804,997 100.00
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投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 社債券 1,821,120,805 97.03 内 ユーロ 1,105,938,265 58.93 内 イギリス 156,763,086 8.35 内 アメリカ 558,419,454 29.75 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 55,684,192 2.97 純資産 総額 1,876,804,997 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。
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(注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(2) 投資資産 (2023年6月30日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">
銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 利率(%) 投資 比率 (%) 1 Enbridge Inc アメリカ 社債券 1,286,000 92.472023/09/01 9:12 
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