2.対象指数の商標の使用料
委託会社は、年0.0486%(税抜0.045%)を上限とする、上記の費用の金額をあらかじめ合理的に見積もったうえで算出する率を毎日純資産総額に対して乗じて得た額、または上記の費用の金額をあらかじめ合理的に見積もったうえで算出する額を、上記の費用の支払の合計額とみなして、ファンドから受領することができます。費用および費用に係る消費税等相当額は毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁されます。
⑤ 取得申込の際に、指定参加者もしくは投資者が発行した株式またはその親会社(会社法第2条第1項第4号に規定する親会社をいいます。以下同じ。)が発行した株式が対象指数構成銘柄に含まれる場合には、指定参加者もしくは投資者は、委託会社が別に定める金額(本書類作成時現在、当該時価総額の0.2%を上限とした額。以下、⑥および⑦において同じ。)を、当該株式を当該指定参加者もしくは投資者に代わり取得する際の経費として支払うものとします。

2017/05/09 10:22

#2 その他投資資産の主要なもの（連結）

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価金額の比率です。
(注2)評価金額は、当該取引所の発表する計算日に知りうる直近の日の清算値段又は最終相場で評価しております。

2017/05/09 10:22

#3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は平成29年2月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きます。)。

種類		本数	純資産総額
公募投資信託	追加型株式投資信託	65本	813,842百万円
	単位型株式投資信託	0本	0百万円
私募投資信託		66本	3,606,842百万円
合計		131本	4,420,683百万円

2017/05/09 10:22

#4 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.2052%(税抜0.19%)以内で委託会社が定める率を乗じて得た金額とします。信託報酬に係る委託会社および受託会社間の配分および当該報酬を対価とする役務の内容は次のとおりとします。

	信託報酬の配分		役務の内容
委託会社	年0.1782%(税抜0.165%)		ファンドの運用、基準価額の計算、各種書類の作成等
受託会社	純資産総額が2,000億円以下の部分	年0.027%(税抜0.025%)	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等
	2,000億円超8,000億円以下の部分	年0.0243%(税抜0.0225%)
	8,000億円超の部分	年0.0216%(税抜0.02%)

上記の信託報酬の総額は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。

2017/05/09 10:22

#5 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	1口当たりの純資産額の収益率の推移	市場価格の収益率の推移
	収益率(%)	収益率(%)
第1計算期間	△6.8	△7.7
第2計算期間	15.8	13.9

(注1) 各計算期間の1口当たりの純資産額の収益率は、計算期間末の1口当たりの純資産額(分配付の額。)から、当該計算期間の直前の計算期間末の1口当たりの純資産額(分配落の額。以下「前期末1口当たりの純資産額」といいます。)を控除した額を1口当たりの純資産額基準価額で除して得た数に100を乗じた数を記載しております。
(注2) 各計算期間の市場価格の収益率は、計算期間末の市場価格から、当該計算期間の直前の計算期間末の市場価格(以下「前期末市場価格」といいます。)を控除した額を、前期末市場価格で除して得た数に100を乗じた数を記載しております。

2017/05/09 10:22

#6 投資リスク（連結）

d.収益分配金に関する留意点
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2017/05/09 10:22

#7 投資制限（連結）

⑥ デリバティブ取引等に係る投資制限
デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑦ 信用リスク集中回避のための投資制限

2017/05/09 10:22

#8 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
b. 種類別および業種別投資比率

2017/05/09 10:22

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

平成29年2月末現在
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	142,858,125	0.98
純資産総額	14,632,821,875	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2017/05/09 10:22

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
2. 固定資産の減価償却方法

2017/05/09 10:22

#11 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

区分	第1期(平成28年8月9日現在)	第2期(平成29年2月9日現在)
2 投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損 1,163,779,626円	元本の欠損 -円
3 1口当たり純資産額	1,688.48円	1,925.13円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/05/09 10:22

#12 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
平成29年2月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。2017/05/09 10:22

#13 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	14,833,439,833円
Ⅱ 負債総額	200,617,958円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,632,821,875円
Ⅳ 発行済数量	7,512,771口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1,947.73円

2017/05/09 10:22

#14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

	第29期(平成27年12月31日現在)	第30期(平成28年12月31日現在)
純資産の部
株主資本

2017/05/09 10:22

#15 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額>基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。基準価額は組入れる有価証券等の値動きなどにより日々変動します。
日々の基準価額は、指定参加者または委託会社に問い合わせることにより知ることができます。なお、ファンドにおいては、基準価額は100口当たりの価額で表示されます。

2017/05/09 10:22