純資産

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

<ファンドの特色> <投資対象ファンドの概要>1.UBS(CAY)USトータル・イールド・ファンド(USDカバードコール・クラス)

形態/表示通貨	ケイマン籍の外国投資信託/円建
主要投資対象	米国株式およびオプション取引。
運用方針	1.主として、配当支払いと自社株買いによる継続的な株主還元を行なう米国企業の株式へ投資するとともに、個別株式および通貨のカバードコール戦略を組み合わせることで、高水準のインカム性収益の確保と信託財産の成長をめざします。2.株式への投資にあたっては、次の方針で行なうことを基本とします。・米国の大型株・中型株の中から、配当や自社株買い、それらの安定性および持続性等に着目し、投資対象銘柄を選定します。・投資対象銘柄の中から、セクター分散等を勘案し、約100銘柄を選定します。・選定した約100銘柄に原則として等金額で投資を行ないます。3.個別株式のカバードコール戦略の構築にあたっては、次の方針で行なうことを基本とします。・独自の定量分析に基づく個別銘柄の短期的な株価上昇期待度などをもとに、約100銘柄を3つのグループに分類し、グループごとにオプションの権利行使価格を設定します。・保有銘柄ごとに、当該株式のコール・オプションの売却を機動的に行なうことで、オプションプレミアムの獲得と株式の値上がり益をあわせたトータルリターンを追求します。4.通貨カバードコール戦略の活用により、オプションプレミアムの確保をめざします。通貨カバードコール戦略では、円に対する米ドルのコール・オプションの売りを行ないます。オプションのカバー率は通常、当クラスの純資産総額の50%程度とすることにより、米ドルの円に対する値上がり益の部分的な追求をめざします。5.大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
設定日	2015年10月20日
収益分配	原則として、毎月分配を行ないます。
管理報酬等	純資産総額に対して年率0.705%程度(監査費用、弁護士費用等を含みます。)ただし、その他ファンドの運営に必要な各種経費等がかかります。
申込手数料	かかりません。

e border="1" style="margin-left:2.85pt;border-collapse:collapse;border:none">形態/表示通貨ケイマン籍の外国投資信託/円建運用の基本方針主として、配当支払いと自社株買いによる継続的な株主還元を行なう米国企業の株式へ投資するとともに、個別株式および通貨のカバードコール戦略を組み合わせることで、高水準のインカム性収益の確保と信託財産の成長をめざします。主要投資対象米国株式およびオプション取引。運用方針1.主として、配当支払いと自社株買いによる継続的な株主還元を行なう米国企業の株式へ投資するとともに、個別株式および通貨のカバードコール戦略を組み合わせることで、高水準のインカム性収益の確保と信託財産の成長をめざします。
2.株式への投資にあたっては、次の方針で行なうことを基本とします。

2019/07/11 9:10

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2019年4月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	75	146,737
追加型株式投資信託	720	15,658,073
株式投資信託 合計	795	15,804,810
単位型公社債投資信託	30	112,678
追加型公社債投資信託	14	1,419,935
公社債投資信託 合計	44	1,532,612
総合計	839	17,337,422

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託75146,737追加型株式投資信託72015,658,073株式投資信託 合計79515,804,810単位型公社債投資信託30112,678追加型公社債投資信託141,419,935公社債投資信託 合計441,532,612総合計83917,337,422

2019/07/11 9:10

#3 信託報酬等（連結）

(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.323%※(税抜1.225%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
※消費税率が8%の場合の率です。消費税率が10%の場合は、1.3475%となります。

2019/07/11 9:10

#4 受益者の権利等（連結）

益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2019/07/11 9:10

#5 投資制限（連結）

④ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)

2019/07/11 9:10

#6 投資対象（連結）

④ 前②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
e border="1" style="margin-left:17.05pt;border-collapse:collapse;border:none">投資先ファンドの名称UBS(CAY)USトータル・イールド・ファンド(USDカバードコール・クラス)運用の基本方針主として、配当支払いと自社株買いによる継続的な株主還元を行なう米国企業の株式へ投資するとともに、個別株式および通貨のカバードコール戦略を組み合わせることで、高水準のインカム性収益の確保と信託財産の成長をめざします。主要な投資対象米国株式およびオプション取引。委託会社等の名称投資顧問会社:UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーくわしくは「1 ファンドの性格 (1) ファンドの目的及び基本的性格 <ファンドの特色>」をご参照下さい。

2019/07/11 9:10

#7 投資有価証券の主要銘柄-001

848,1340.9997
848,1340.03e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券98.12%親投資信託受益証券0.03%合計98.15%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2019/07/11 9:10

#8 投資有価証券の主要銘柄-002

66,8520.9997
66,8520.09e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券98.61%親投資信託受益証券0.09%合計98.70%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2019/07/11 9:10

#9 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年4月26日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		58,623,940	1.85
純資産総額		3,164,828,966	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券3,105,356,89298.12内 ケイマン諸島3,105,356,89298.12親投資信託受益証券848,1340.03内 日本848,1340.03コール・ローン、その他の資産(負債控除後)58,623,9401.85純資産総額3,164,828,966100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2019/07/11 9:10

#10 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年4月26日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		952,843	1.30
純資産総額		73,554,848	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券72,535,15398.61内 ケイマン諸島72,535,15398.61親投資信託受益証券66,8520.09内 日本66,8520.09コール・ローン、その他の資産(負債控除後)952,8431.30純資産総額73,554,848100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2019/07/11 9:10

#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

(単位:百万円)
		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537412,23112,60639,276会計方針の変更に

2019/07/11 9:10

#12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの

2019/07/11 9:10

#13 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分当 期 自 平成30年10月19日 至 平成31年4月18日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,074,209,238円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,362,685,255円であります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分前 期 平成30年10月18日現在当 期 平成31年4月18日現在1.※1期首元本額1,283,874,358円3,930,197,997円期中追加設定元本額3,336,036,069円846,104,582円期中一部解約元本額689,712,430円273,857,196円2.特定期間末日における受益権の総数3,930,197,997口4,502,445,383口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,074,209,238円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,362,685,255円であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分前 期 自 平成30年4月19日 至 平成30年10月18日当 期 自 平成30年10月19日 至 平成31年4月18日※1分配金の計算過程(自平成30年4月19日 至平成30年5月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,102,523円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(85,771,020円)及び分配準備積立金(915,149円)より分配対象額は97,788,692円(1万口当たり751.12円)であり、うち15,622,962円(1万口当たり120円)を分配金額としております。(自平成30年10月19日 至平成30年11月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(31,840,063円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(221,096,858円)及び分配準備積立金(3,313,736円)より分配対象額は256,250,657円(1万口当たり632.67円)であり、うち32,402,358円(1万口当たり80円)を分配金額としております。(自平成30年5月19日 至平成30年6月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(17,954,013円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(139,510,598円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は157,464,611円(1万口当たり723.36円)であり、うち26,122,154円(1万口当たり120円)を分配金額としております。(自平成30年11月20日 至平成30年12月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(30,590,518円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(228,022,317円)及び分配準備積立金(2,750,779円)より分配対象額は261,363,614円(1万口当たり627.28円)であり、うち33,332,765円(1万口当たり80円)を分配金額としております。(自平成30年6月19日 至平成30年7月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(18,915,627円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(154,165,994円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は173,081,621円(1万口当たり688.03円)であり、うち30,187,135円(1万口当たり120円)を分配金額としております。(自平成30年12月19日 至平成31年1月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(33,351,600円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(230,962,323円)及び分配準備積立金(8,524円)より分配対象額は264,322,447円(1万口当たり627.01円)であり、うち33,725,069円(1万口当たり80円)を分配金額としております。(自平成30年7月19日 至平成30年8月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(25,495,536円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(184,131,386円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は209,626,922円(1万口当たり655.95円)であり、うち38,349,199円(1万口当たり120円)を分配金額としております。(自平成31年1月19日 至平成31年2月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(41,775,428円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(237,224,641円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は279,000,069円(1万口当たり644.77円)であり、うち34,617,190円(1万口当たり80円)を分配金額としております。(自平成30年8月21日 至平成30年9月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(31,328,699円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(205,675,721円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は237,004,420円(1万口当たり623.33円)であり、うち30,417,910円(1万口当たり80円)を分配金額としております。(自平成31年2月19日 至平成31年3月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(35,460,929円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(237,485,468円)及び分配準備積立金(6,974,130円)より分配対象額は279,920,527円(1万口当たり647.89円)であり、うち34,564,187円(1万口当たり80円)を分配金額としております。(自平成30年9月19日 至平成30年10月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(33,992,636円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(213,929,945円)及び分配準備積立金(802,944円)より分配対象額は248,725,525円(1万口当たり632.86円)であり、うち31,441,583円(1万口当たり80円)を分配金額としております。(自平成31年3月19日 至平成31年4月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(43,433,437円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(248,485,713円)及び分配準備積立金(7,858,425円)より分配対象額は299,777,575円(1万口当たり665.81円)であり、うち36,019,563円(1万口当たり80円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分当 期 自 平成30年10月19日 至 平成31年4月18日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分当 期 平成31年4月18日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券前 期 平成30年10月18日現在当 期 平成31年4月18日現在種 類最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)投資信託受益証券△144,258,74132,063,561親投資信託受益証券0△85合計△144,258,74132,063,476e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前 期 平成30年10月18日現在当 期 平成31年4月18日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)当 期 自 平成30年10月19日 至 平成31年4月18日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前 期 平成30年10月18日現在	当 期 平成31年4月18日現在
1口当たり純資産額	0.7267円	0.6973円
(1万口当たり純資産額)	(7,267円)	(6,973円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前 期 平成30年10月18日現在当 期 平成31年4月18日現在1口当たり純資産額0.7267円0.6973円(1万口当たり純資産額)(7,267円)(6,973円)

2019/07/11 9:10

#14 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:414.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2016年4月18日)1,044,134,0861,058,386,8840.87910.8911第2特定期間末 (2016年10月18日)806,118,863818,302,1480.79400.8060第3特定期間末 (2017年4月18日)1,388,559,6411,408,825,9860.82220.8342第4特定期間末 (2017年10月18日)945,328,932959,403,3120.80600.8180第5特定期間末 (2018年4月18日)961,144,588976,551,0800.74860.76062018年4月末日975,699,343-0.7581-5月末日1,337,428,088-0.7554-6月末日1,688,832,746-0.7415-7月末日2,183,222,422-0.7533-8月末日2,722,721,569-0.7621-9月末日2,788,083,923-0.7672-第6特定期間末 (2018年10月18日)2,855,988,7592,887,430,3420.72670.734710月末日2,858,114,394-0.7120-11月末日2,955,055,567-0.7236-12月末日2,691,370,297-0.6440-2019年1月末日2,810,173,848-0.6746-2月末日3,011,459,875-0.6923-3月末日3,002,274,721-0.6814-第7特定期間末 (2019年4月18日)3,139,760,1283,175,779,6910.69730.70534月末日3,164,828,966-0.6937-

2019/07/11 9:10

#15 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:384.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2016年4月18日)65,951,48465,951,4840.92610.9261第2計算期間末 (2016年10月18日)65,144,23665,144,2360.91300.9130第3計算期間末 (2017年4月18日)45,648,63745,693,0181.02861.0296第4計算期間末 (2017年10月18日)39,201,26239,236,9891.09721.0982第5計算期間末 (2018年4月18日)28,509,75328,509,7531.11451.11452018年4月末日28,868,762-1.1285-5月末日34,171,583-1.1378-6月末日34,043,325-1.1342-7月末日35,113,481-1.1706-8月末日36,127,692-1.2044-9月末日40,195,605-1.2246-第6計算期間末 (2018年10月18日)38,445,74838,478,5711.17131.172310月末日38,675,834-1.1479-11月末日40,252,937-1.1798-12月末日45,689,299-1.0696-2019年1月末日59,179,700-1.1332-2月末日66,382,540-1.1767-3月末日62,440,514-1.1719-第7計算期間末 (2019年4月18日)73,932,88673,994,0211.20931.21034月末日73,554,848-1.2028-

2019/07/11 9:10

#16 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2019年4月26日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2019年4月26日

Ⅰ 資産総額	3,173,165,905円
Ⅱ 負債総額	8,336,939円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,164,828,966円
Ⅳ 発行済数量	4,562,527,679口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6937円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額3,173,165,905円Ⅱ 負債総額8,336,939円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,164,828,966円Ⅳ 発行済数量4,562,527,679口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6937円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド

純資産額計算書
	2019年4月26日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年4月26日

Ⅰ 資産総額	7,048,429,757円
Ⅱ 負債総額	199,827円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,048,229,930円
Ⅳ 発行済数量	7,050,593,405口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9997円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額7,048,429,757円Ⅱ 負債総額199,827円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,048,229,930円Ⅳ 発行済数量7,050,593,405口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9997円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型)

純資産額計算書
	2019年4月26日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年4月26日

Ⅰ 資産総額	73,576,396円
Ⅱ 負債総額	21,548円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	73,554,848円
Ⅳ 発行済数量	61,152,967口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2028円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額73,576,396円Ⅱ 負債総額21,548円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)73,554,848円Ⅳ 発行済数量61,152,967口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2028円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド前記「ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型)」の記載と同じ。

2019/07/11 9:10

#17 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,70928,489有価証券0554前払費用201214未収委託者報酬12,36811,468未収収益8298その他4756流動資産計41,41040,882固定資産有形固定資産※1213※1206建物1210器具備品200195無形固定資産2,6142,821ソフトウェア2,4562,804ソフトウェア仮勘定15817投資その他の資産15,06612,799投資有価証券8,6008,493関係会社株式5,1291,836出資金183183長期差入保証金1,0721,070繰延税金資産1,0781,183その他3431固定資産計18,92715,827資産合計60,33756,709

(単位:百万円)

負債合計

19,225

16,567

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)負債の部流動負債預り金6575未払金9,7478,548未払収益分配金815未払償還金5940未払手数料5,2024,610その他未払金※24,476※23,882未払費用4,1483,735未払法人税等850726未払消費税等583255賞与引当金1,012725その他3352流動負債計16,74414,070固定負債退職給付引当金2,3502,389役員退職慰労引当金125103その他52固定負債計2,4812,496負債合計19,22516,567純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,85013,052利益剰余金合計14,22513,426株主資本合計40,89540,096評価・換算差額等その他有価証券評価差額金21646評価・換算差額等合計21646純資産合計41,11240,142負債・純資産合計60,33756,709

2019/07/11 9:10

#18 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2019/07/11 9:10

#19 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2019年4月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2019/07/11 9:10

#20 附属明細表（連結）

2017年9月30日

資産
名義書換代理人報酬		344,724
負債(償却可能受益証券の保有者に帰属する純資産を除く)		750,025,340
償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産	\	23,282,862,278

e border="0" style="width:450.0pt;margin-left:4.2pt;border-collapse:collapse">資産流動資産金融資産(損益通算後の評価額)\23,054,098,730現金および現金同等物493,129,093未収:売却済み証券471,280,203配当13,779,592発行済み受益証券600,000資産合計24,032,887,618負債流動負債金融負債(損益通算後の評価額)150,590,903保管会社に対する支払23,542未払:償還済み受益証券500,061,741投資運用会社報酬75,416,698管理会社報酬10,743,371専門家報酬5,416,819受託会社報酬3,840,480保管会社報酬3,587,062名義書換代理人報酬344,724負債(償却可能受益証券の保有者に帰属する純資産を除く)750,025,340償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産\23,282,862,278損益計算書
2017年9月30日に終了した年度

2019/07/11 9:10

#21 （参考）マザーファンド-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・マネーアセット・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2019年4月26日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	7,048,229,930	100.00
純資産総額	7,048,229,930	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)コール・ローン、その他の資産(負債控除後)7,048,229,930100.00純資産総額7,048,229,930100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2019年4月26日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 投資不動産物件e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ その他投資資産の主要なものe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2019/07/11 9:10