単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産(収益の源泉)
単位型投信追加型投信	国内海外内外	株式債券不動産投信その他資産(バンクローン)資産複合

(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表

2016/12/09 10:40

#4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は、平成28年10月末日現在、次の通りです。(ただし、親投資信託を除きます。)

種類	本数	純資産総額
単位型株式投資信託	115	354,863	百万円
追加型株式投資信託	74	329,909	百万円
合計	189	684,773	百万円

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#5 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.0044%(税抜年0.93%)の率を乗じて得た額とします。委託会社、受託会社および販売会社の配分についての内訳は次の通りです。(信託報酬は当該報酬にかかる消費税等に相当する額を含みます。以下同じ。)
なお、ファンドが投資対象とする外国投資信託証券に対しては、別途信託報酬等がかかります。

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#6 分配方針（連結）

3.留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき元本部分と同一の運用を行います。
②収益分配は、以下に掲げる収益分配可能額の範囲内で、収益分配方針にしたがって行います。収益分配可能額は毎計算期間の末日において、信託約款の規定による支出金控除後、収益分配前の信託財産の純資産総額に応じ、次に掲げる額とします。
1.純資産総額が、元本額以上の場合には、元本超過額または配当等収益(配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)とマザーファンドの信託財産に属する利子、配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)との合計額から、支出金ならびに計算期間中の一部解約額にかかる配当等収益に相当する額を控除した額のいずれか多い額

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#7 投資リスク（連結）

資産規模に関するリスク
当ファンドの資産規模によっては、運用方針に基づく運用が効率的にできない場合があります。2016/12/09 10:40

#8 投資制限（連結）

②株式への直接投資は行いません。
③外貨建資産への直接投資は行いません。
④デリバティブへの直接投資は行いません。

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#9 投資対象（連結）

資対象とする資産の種類
投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イ.に掲げるものに該当するものを除きます。以下同じ。)
ハ.金銭債権(イ.ロ.に掲げるものに該当するものを除きます。以下同じ。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2016/12/09 10:40

#10 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成28年10月31日現在)

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#11 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

		(平成28年10月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	2,405,420,098	98.93
親投資信託受益証券	日本	2,999,414	0.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		23,132,526	0.95
合計(純資産総額)		2,431,552,038	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。

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#12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	(1)子会社株式移動平均法による原価法
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	(2)その他有価証券(時価のあるもの)期末の市場価格に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
2. 固定資産の減価償却の方法	(1)有形固定資産建物附属設備及び工具器具備品は定率法によっております。
	(2)無形固定資産ソフトウェア(自社利用分)については、定額法により、社内における利用可能期間(5年)で償却しております。
	(3)長期前払費用定額法により償却しております。

注記事項
(貸借対照表関係)

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#13 注記表（連結）

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	第1期自平成27年11月27日至平成28年 3月10日	第2特定期間自平成28年3月11日至平成28年9月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、投資信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対する投資として運用することを目的としています。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する主な金融資産は、投資信託受益証券、親投資信託受益証券、金銭債権及びデリバティブ取引により生じる正味の債権等であり、金融負債は、金銭債務及びデリバティブ取引により生じる正味の債務等であります。当該金融商品は、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	・運用業務部において運用実績の分析・評価を行い、運用評価委員会に上程します。・法務コンプライアンス部において運用業務の考査および諸法令等の遵守状況に関する監理を行い、必要に応じて指導、勧告を行うとともに、内部統制委員会に報告します。・運用評価委員会および内部統制委員会において、パフォーマンス評価と法令等の遵守状況の審査が行われます。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

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#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

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#15 純資産額計算書（連結）

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下、同じ)
(ご参考)短期債マザーファンドの現況

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#16 設定及び解約の実績（連結）

(1)投資状況

		(平成28年10月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	10,046,000	53.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		8,592,276	46.10
合計(純資産総額)		18,638,276	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産

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#17 資産の評価（連結）

資産の評価】
1.基準価額とは、信託財産の純資産総額(信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額)をそのときの受益権口数で除して得た額をいいます。
2.組入外国投資信託証券の評価は、原則として計算日に知りうる直近の基準価額で評価します。組入マザーファンド受益証券の評価は、原則として計算日における基準価額で評価します。
3.基準価額は、委託会社の営業日に日々算出され、委託会社および販売会社で1万口当たりの価額として発表されます。基準価額については、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社
電話番号 03-5208-5858(営業日の9:00～17:00)
ホームページ http://www.pinebridge.co.jp/2016/12/09 10:40

#18 運用体制（連結）

1.運用基本方針の決定
・世界中の運用拠点の主要メンバーにより組織されているインベストメント・ストラテジー・ミーティング(ISM:Investment Strategy Meeting)で経済環境、投資戦略、市場リスク分析、各地域の景気サイクルなどの詳細な分析が行われ、株式・債券を中心にその他代替資産を含むPineBridgeとしての運用戦略の概要が決定されます。
2.運用計画の決定と運用の実行

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#19 附属明細表（連結）

(参考)
当ファンドは「パインブリッジ・シニア・セキュアード・ローン・サブ・トラスト1」および「短期債マザーファンド」の各受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」および「親投資信託受益証券」は、すべて同投資信託および同マザーファンドの受益証券です。
「パインブリッジ・シニア・セキュアード・ローン・サブ・トラスト1」の主要投資対象は、「パインブリッジ・シニア・セキュアード・ローン・ファンド Ltd.」です。

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