純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2020年11月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	46	77,980
追加型株式投資信託	723	18,565,711
株式投資信託 合計	769	18,643,691
単位型公社債投資信託	41	141,526
追加型公社債投資信託	14	1,525,302
公社債投資信託 合計	55	1,666,829
総合計	824	20,310,520

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託4677,980追加型株式投資信託72318,565,711株式投資信託 合計76918,643,691単位型公社債投資信託41141,526追加型公社債投資信託141,525,302公社債投資信託 合計551,666,829総合計82420,310,520

2021/02/19 10:02

#2 信託報酬等（連結）

(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.473%(税抜0.43%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁するものとします。
② 信託報酬にかかる消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2021/02/19 10:02

#3 受益者の権利等（連結）

益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2021/02/19 10:02

#4 投資制限（連結）

イ.株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
ロ.委託会社は、信託財産に属する株式および株式を組入可能な投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式および株式を組入可能な投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の30を超えることとなる投資の指図をしません。
ハ.前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式および株式を組入可能な投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

2021/02/19 10:02

#5 投資有価証券の主要銘柄（連結）

129,249,0871.4185
128,442,59399.90e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.90%合計99.90%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2021/02/19 10:02

#6 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2020年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		123,513	0.10
純資産総額		128,566,106	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券128,442,59399.90内 日本128,442,59399.90コール・ローン、その他の資産(負債控除後)123,5130.10純資産総額128,566,106100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2021/02/19 10:02

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位:百万円)
		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537413,85014,22540,895当期変動額剰余金の配当---△12,669△12,669△12,669当期純利益---11,87011,87011,870株主資本以外の項目の当期変動額(純額)------当期変動額合計---△798△798△798当期末残高15,17411,49537413,05213,42640,096評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価

2021/02/19 10:02

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2020年9月30日)資産の部流動資産現金・預金2,811有価証券12,910未収委託者報酬11,357その他360流動資産合計27,439固定資産有形固定資産※1226無形固定資産ソフトウエア1,720その他687無形固定資産合計2,408投資その他の資産投資有価証券10,638関係会社株式3,972繰延税金資産1,053その他1,286投資その他の資産合計16,951固定資産合計19,586資産合計47,025

	(単位:百万円)
負債合計		13,724
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2020年9月30日)負債の部流動負債未払金5,860未払費用3,365未払法人税等594賞与引当金571その他※2608流動負債合計11,000固定負債退職給付引当金2,609役員退職慰労引当金110その他4固定負債合計2,724負債合計13,724純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金5,784利益剰余金合計6,158株主資本合計32,828評価・換算差額等その他有価証券評価差額金472評価・換算差額等合計472純資産合計33,301負債・純資産合計47,025(2)中間損益計算書

2021/02/19 10:02

#9 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第5期 自 2019年12月3日 至 2020年11月30日1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日2019年11月30日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を2019年12月2日としております。このため、当計算期間は364日となっております。

(貸借対照表に関する注記)
3.	※2	元本の欠損	――――――	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は374,461円であります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第4期 2019年12月2日現在第5期 2020年11月30日現在1.※1期首元本額87,860,702円115,964,639円期中追加設定元本額59,027,121円56,248,048円期中一部解約元本額30,923,184円43,272,120円2.計算期間末日における受益権の総数115,964,639口128,940,567口3.※2元本の欠損――――――貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は374,461円であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第4期 自 2018年12月1日 至 2019年12月2日第5期 自 2019年12月3日 至 2020年11月30日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(965,235円)、投資信託約款に規定される収益調整金(214,512円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,179,747円(1万口当たり101.73円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(401,064円)及び分配準備積立金(672,023円)より分配対象額は1,073,087円(1万口当たり83.22円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第5期 自 2019年12月3日 至 2020年11月30日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第5期 2020年11月30日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第4期 2019年12月2日現在第5期 2020年11月30日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券1,883,920△806,494合計1,883,920△806,494e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第4期 2019年12月2日現在第5期 2020年11月30日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第5期 自 2019年12月3日 至 2020年11月30日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	第4期 2019年12月2日現在	第5期 2020年11月30日現在
1口当たり純資産額	1.0102円	0.9971円
(1万口当たり純資産額)	(10,102円)	(9,971円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第4期 2019年12月2日現在第5期 2020年11月30日現在1口当たり純資産額1.0102円0.9971円(1万口当たり純資産額)(10,102円)(9,971円)

2021/02/19 10:02

#10 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2016年11月30日)44,748,44944,748,4491.00351.0035第2計算期間末 (2017年11月30日)78,354,37878,354,3780.99370.9937第3計算期間末 (2018年11月30日)87,127,27387,127,2730.99170.99172019年11月末日117,440,597-1.0128-第4計算期間末 (2019年12月2日)117,144,239117,144,2391.01021.010212月末日120,316,979-1.0093-2020年1月末日120,702,801-1.0135-2月末日112,582,636-1.0213-3月末日109,225,960-1.0044-4月末日111,272,860-1.0073-5月末日111,525,824-1.0023-6月末日125,099,209-0.9978-7月末日125,634,397-1.0009-8月末日124,696,965-0.9957-9月末日126,184,499-0.9982-10月末日127,022,318-0.9962-第5計算期間末 (2020年11月30日)128,566,106128,566,1060.99710.9971

2021/02/19 10:02

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2020年11月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2020年11月30日

Ⅰ 資産総額	128,959,365円
Ⅱ 負債総額	393,259円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	128,566,106円
Ⅳ 発行済数量	128,940,567口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9971円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額128,959,365円Ⅱ 負債総額393,259円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)128,566,106円Ⅳ 発行済数量128,940,567口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9971円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 日本債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書
	2020年11月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2020年11月30日

Ⅰ 資産総額	90,501,893,234円
Ⅱ 負債総額	242,747,138円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	90,259,146,096円
Ⅳ 発行済数量	63,632,169,674口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4185円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額90,501,893,234円Ⅱ 負債総額242,747,138円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)90,259,146,096円Ⅳ 発行済数量63,632,169,674口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4185円

2021/02/19 10:02

#12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,4892,741有価証券55422,167前払費用214205未収委託者報酬11,46810,847未収収益9863その他5662流動資産計40,88236,088固定資産有形固定資産※1206※1217建物107器具備品195209無形固定資産2,8212,362ソフトウェア2,8042,028ソフトウェア仮勘定17333投資その他の資産12,79915,844投資有価証券8,4939,153関係会社株式1,8363,972出資金183183長期差入保証金1,0701,069繰延税金資産1,1831,431その他3133固定資産計15,82718,424資産合計56,70954,512

(単位:百万円)

負債合計

16,567

16,082

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)負債の部流動負債預り金7569未払金8,5487,573未払収益分配金1514未払償還金4039未払手数料4,6103,988その他未払金※23,882※23,530未払費用3,7353,830未払法人税等726656未払消費税等255590賞与引当金725688その他25流動負債計14,07013,414固定負債退職給付引当金2,3892,574役員退職慰労引当金10388その他25固定負債計2,4962,667負債合計16,56716,082純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,05211,749利益剰余金合計13,42612,123株主資本合計40,09638,793評価・換算差額等その他有価証券評価差額金46△363評価・換算差額等合計46△363純資産合計40,14238,430負債・純資産合計56,70954,512

2021/02/19 10:02

#13 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2021/02/19 10:02

#14 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2020年11月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2021/02/19 10:02

#15 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種 類銘 柄券面総額評価額 (円)備考親投資信託受益証券日本債券インデックスマザーファンド90,548,180128,442,593親投資信託受益証券 合計128,442,593合計128,442,593親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「日本債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「日本債券インデックスマザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

負債合計		1,970,494,415	242,747,138
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2019年12月2日現在2020年11月30日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン277,498,394327,212,168国債証券71,946,332,66079,869,797,660地方債証券4,253,511,9004,128,711,500特殊債券3,020,630,0003,097,138,700社債券2,898,205,4002,777,936,600未収入金1,861,375,540101,092,000未収利息188,754,567196,593,327前払費用12,421,2433,411,279流動資産合計84,458,729,70490,501,893,234資産合計84,458,729,70490,501,893,234負債の部流動負債未払金1,951,218,000100,000,000未払解約金19,276,281142,747,138その他未払費用134-流動負債合計1,970,494,415242,747,138負債合計1,970,494,415242,747,138純資産の部元本等元本※157,670,399,19563,632,169,674剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)24,817,836,09426,626,976,422元本等合計82,488,235,28990,259,146,096純資産合計82,488,235,28990,259,146,096負債純資産合計84,458,729,70490,501,893,234e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2019年12月3日 至 2020年11月30日有価証券の評価基準及び評価方法国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2019年12月2日現在2020年11月30日現在1.※1期首2018年12月1日2019年12月3日期首元本額56,170,487,793円57,670,399,195円期中追加設定元本額19,864,910,379円27,218,615,082円期中一部解約元本額18,364,998,977円21,256,844,603円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)109,396,910円65,126,538円ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)596,838,676円505,967,183円ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)82,263,337円62,478,037円ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)882,267,553円718,126,297円DCダイワ日本債券インデックス7,293,354,645円8,503,141,748円ダイワ・バランスファンド35VA11,302,866,367円10,269,709,415円ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)1,855,649,526円1,737,338,049円ダイワ国内バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)265,692,526円226,910,962円ダイワ国内バランスファンド30VA(適格機関投資家専用)369,416,535円339,059,642円ダイワ・ノーロード 日本債券ファンド81,822,975円90,548,180円ダイワファンドラップ 日本債券インデックス21,258,481,478円23,601,367,986円ダイワ日本債券インデックス(ダイワSMA専用)3,005,941,387円6,701,446,457円ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックス1,491,311,778円1,691,971,743円ダイワ・インデックスセレクト 日本債券1,129,962,205円1,058,268,870円ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス6,866,925,426円6,961,101,317円ダイワライフスタイル25450,390,874円459,018,956円ダイワライフスタイル50491,002,347円504,172,138円ダイワライフスタイル75136,814,650円136,416,156円計57,670,399,195円63,632,169,674円2.期末日における受益権の総数57,670,399,195口63,632,169,674口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2019年12月3日 至 2020年11月30日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2020年11月30日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2019年12月2日現在2020年11月30日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)国債証券772,340,790△1,166,650,040地方債証券2,883,500△30,019,100特殊債券△5,121,500△22,302,900社債券3,077,600△16,802,200合計773,180,390△1,235,774,240(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2018年12月1日から2019年12月2日まで、及び2019年12月3日から2020年11月30日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2019年12月2日現在2020年11月30日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2019年12月2日現在2020年11月30日現在1口当たり純資産額1.4303円1.4185円(1万口当たり純資産額)(14,303円)(14,185円)附属明細表

2021/02/19 10:02

#16 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 日本債券インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2020年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		385,561,636	0.43
純資産総額		90,259,146,096	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券79,869,797,66088.49内 日本79,869,797,66088.49地方債証券4,128,711,5004.57内 日本4,128,711,5004.57特殊債券3,097,138,7003.43内 日本3,097,138,7003.43社債券2,777,936,6003.08内 日本2,777,936,6003.08コール・ローン、その他の資産(負債控除後)385,561,6360.43純資産総額90,259,146,096100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2020年11月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)1410 2年国債日本国債証券2,000,000,000100.44

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