負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
	内 日本	87,184,456	99.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		260,773	0.30
純資産総額		87,445,229	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券87,184,45699.70内 日本87,184,45699.70コール・ローン、その他の資産(負債控除後)260,7730.30純資産総額87,445,229100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/02/21 9:52

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

より、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2
月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
税法の規定に基づいております。

2022/02/21 9:52

#3 純資産額計算書（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2021年11月30日

Ⅰ 資産総額	87,658,151円
Ⅱ 負債総額	212,922円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	87,445,229円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額87,658,151円Ⅱ 負債総額212,922円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)87,445,229円Ⅳ 発行済数量88,036,440口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9933円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 日本債券インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2021年11月30日

Ⅰ 資産総額	95,197,080,993円
Ⅱ 負債総額	117,470,022円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	95,079,610,971円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額95,197,080,993円Ⅱ 負債総額117,470,022円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)95,079,610,971円Ⅳ 発行済数量66,960,247,306口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4199円

2022/02/21 9:52

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)資産の部流動資産現金・預金2,7414,860有価証券22,167333前払費用205237未収委託者報酬10,84713,150未収収益6349関係会社短期貸付金-18,700その他62207流動資産計36,08837,539固定資産有形固定資産※1217※1224建物76器具備品209218無形固定資産2,3621,937ソフトウェア2,0281,882ソフトウェア仮勘定33354投資その他の資産15,84416,121投資有価証券9,15310,159関係会社株式3,9723,705出資金183183長期差入保証金1,0691,068繰延税金資産1,431973その他3330固定資産計18,42418,283資産合計54,51255,822

												(単位:百万円)
							前事業年度 (2020年3月31日)				当事業年度 (2021年3月31日)
	負債の部
		流動負債
			預り金						69				68
			流動負債計						13,414				14,725
		固定負債
			退職給付引当金						2,574				2,452
		純資産合計							38,430				38,566
	負債・純資産合計								54,512				55,822

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)負債の部流動負債預り金6968未払金7,5738,405未払収益分配金1413未払償還金3939未払手数料3,9884,734その他未払金※23,530※23,617未払費用3,8303,777未払法人税等656804未払消費税等590631賞与引当金688950その他588流動負債計13,41414,725固定負債退職給付引当金2,5742,452役員退職慰労引当金8874その他53固定負債計2,6672,530負債合計16,08217,256純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,74910,574利益剰余金合計12,12310,948株主資本合計38,79337,618評価・換算差額等その他有価証券評価差額金△363947評価・換算差額等合計△363947純資産合計38,43038,566負債・純資産合計54,51255,822

2022/02/21 9:52

#5 資産の評価（連結）

基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(注1)当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要

2022/02/21 9:52

#6 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種 類銘 柄券面総額評価額 (円)備考親投資信託受益証券日本債券インデックスマザーファンド61,401,82987,184,456親投資信託受益証券 合計87,184,456合計87,184,456親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「日本債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「日本債券インデックスマザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

資産合計		90,501,893,234	95,197,080,993
負債の部
流動負債
未払金		100,000,000	100,000,000

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2020年11月30日現在2021年11月30日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン327,212,168304,345,621国債証券79,869,797,66085,097,080,600地方債証券4,128,711,5003,514,853,500特殊債券3,097,138,7002,703,089,900社債券2,777,936,6002,976,109,700未収入金101,092,000403,578,000未収利息196,593,327195,282,238前払費用3,411,2792,741,434流動資産合計90,501,893,23495,197,080,993資産合計90,501,893,23495,197,080,993負債の部流動負債未払金100,000,000100,000,000未払解約金142,747,13817,470,022流動負債合計242,747,138117,470,022負債合計242,747,138117,470,022純資産の部元本等元本※163,632,169,67466,960,247,306剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)26,626,976,42228,119,363,665元本等合計90,259,146,09695,079,610,971純資産合計90,259,146,09695,079,610,971負債純資産合計90,501,893,23495,197,080,993e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2020年12月1日 至 2021年11月30日有価証券の評価基準及び評価方法国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2020年11月30日現在2021年11月30日現在1.※1期首2019年12月3日2020年12月1日期首元本額57,670,399,195円63,632,169,674円期中追加設定元本額27,218,615,082円13,191,022,279円期中一部解約元本額21,256,844,603円9,862,944,647円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)65,126,538円59,050,508円ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)505,967,183円412,666,474円ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)62,478,037円49,180,012円ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)718,126,297円693,952,196円DCダイワ日本債券インデックス8,503,141,748円9,573,099,389円ダイワ国内債券インデックス(ラップ専用)-円704,912円ダイワ・バランスファンド35VA10,269,709,415円10,117,083,683円ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)1,737,338,049円1,686,540,655円ダイワ国内バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)226,910,962円219,254,803円ダイワ国内バランスファンド30VA(適格機関投資家専用)339,059,642円314,922,939円ダイワ・ノーロード 日本債券ファンド90,548,180円61,401,829円ダイワファンドラップ 日本債券インデックス23,601,367,986円26,594,045,062円ダイワ日本債券インデックス(ダイワSMA専用)6,701,446,457円6,074,653,568円ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックス1,691,971,743円2,139,796,937円ダイワ・インデックスセレクト 日本債券1,058,268,870円965,018,800円ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス6,961,101,317円6,784,763,908円ダイワライフスタイル25459,018,956円477,075,499円ダイワライフスタイル50504,172,138円581,511,996円ダイワライフスタイル75136,416,156円155,524,136円計63,632,169,674円66,960,247,306円2.期末日における受益権の総数63,632,169,674口66,960,247,306口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2020年12月1日 至 2021年11月30日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2021年11月30日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2020年11月30日現在2021年11月30日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)国債証券△1,166,650,040△500,217,670地方債証券△30,019,100△20,927,900特殊債券△22,302,900△11,147,300社債券△16,802,2005,480,800合計△1,235,774,240△526,812,070(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年12月3日から2020年11月30日まで、及び2020年12月1日から2021年11月30日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2020年11月30日現在2021年11月30日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2020年11月30日現在2021年11月30日現在1口当たり純資産額1.4185円1.4199円(1万口当たり純資産額)(14,185円)(14,199円)附属明細表

2022/02/21 9:52

#7 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 日本債券インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2021年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
	内 日本	2,976,109,700	3.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		788,477,271	0.83
純資産総額		95,079,610,971	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券85,097,080,60089.50内 日本85,097,080,60089.50地方債証券3,514,853,5003.70内 日本3,514,853,5003.70特殊債券2,703,089,9002.84内 日本2,703,089,9002.84社債券2,976,109,7003.13内 日本2,976,109,7003.13コール・ローン、その他の資産(負債控除後)788,477,2710.83純資産総額95,079,610,971100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2021年11月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)1135 5年国債日本国債証券1,550,000,000100.54

2022/02/21 9:52