有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成30年2月1日-平成30年7月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2018年7月31日現在における本投資法人が保有する投資有価証券の概要は以下のとおりです。
(ア) 株式
該当事項はありません。
(イ) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	数量	帳簿価額 (千円)		評価額 (千円) (注3)		利率 (注4)	最終 償還日	対総資産 比率 (%) (注5)
			単価	金額	単価	金額
社債	スターアジア・メザニンローン債権投資シリーズ1(注1)	-	--	400,000	-	400,000	基準金利(注6) +5.0%	2023年 10月31日	0.4
信託 受益権	スターアジア・メザニンローン債権投資シリーズ2(注2)	-	-	334,500	-	334,500	基準金利(注7) +5.0%	2023年 12月22日 (注8)	0.4

(注1) 裏付け資産は、「リリーフプレミアム羽田」を主たる信託財産とする信託受益権です。投資スキームの詳細については上記「1 投資法人の概況/(3)投資法人の仕組み/③本投資法人が投資するメザニンローン債権の仕組図/(ア)羽田ホテル開発合同会社第1回A号無担保社債(名称:スターアジア・メザニンローン債権投資シリーズ1)」をご参照ください。
(注2) 裏付け資産は、「笹塚サウスビル」を主たる信託財産とする信託受益権です。なお、本信託受益権は、「笹塚サウスビル」を主たる信託財産とする信託受益権とするSPCに対する貸付債権を主たる信託財産とする信託に係る信託受益権です。投資スキームの詳細については上記「1 投資法人の概況/(3)投資法人の仕組み/③本投資法人が投資するメザニンローン債権の仕組図/(イ)笹塚サウスビルを裏付け不動産とする合同会社ジャパンBアセットに対する貸付債権を主たる信託財産とする信託に係る劣後受益権(名称:スターアジア・メザニンローン債権投資シリーズ2)」をご参照ください。
(注3) 評価額には、2018年7月31日現在における時価を記載しています。なお、メザニンローン債権(社債及び信託受益権)から生ずる利息収入等は、いずれも変動金利によるものであり、一定期間ごとに更改される条件となっているため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(注4) 利率には、社債については金利を、信託受益権については配当率をそれぞれ記載しています。
(注5) 対総資産比率は、資産総額に対する当該有価証券の貸借対照表計上額の比率をいい、小数第2位を四捨五入して記載しています。
(注6) 一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する日本円3ヶ月TIBORです。基準金利は、金利の各計算期間につき、当該計算期間の前計算期間の末日の2銀行営業日前の日における午前11時(東京時間)に公表される利率を適用します。
(注7) 一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する日本円3ヶ月TIBORです。基準金利は、金利の各計算期間につき、当該計算期間の前計算期間の末日の2銀行営業日前の日における午前11時(東京時間)に公表される利率を適用します。
(注8) 最終償還期日は2023年12月22日ですが、裏付け資産が売却されるなど一定の事由により、期限前に新生信託銀行株式会社による貸付が返済され、これに伴い償還される可能性があります。