有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(令和3年2月1日-令和3年7月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2021年7月31日現在における本投資法人が保有する投資有価証券の概要は以下のとおりです。
(ア) 株式
該当事項はありません。
(イ) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	数量	帳簿価額 (千円)		評価額 (千円) (注4)		利率 (注5)	最終 償還日	対総資産 比率 (%) (注6)
			単価	金額	単価	金額
社債	スターアジア・メザニンローン債権投資シリーズ1(注1)	-	-	400,000	-	400,000	基準金利(注7) +5.0%	2023年 10月31日	0.2
信託 受益権	スターアジア・メザニンローン債権投資シリーズ3(注2)	-	-	122,850	-	122,850	基準金利(注7) +5.0%	2024年 12月26日	0.1
信託 受益権	スターアジア・メザニンローン債権投資シリーズ5(注3)	-	-	150,000	-	150,000	基準金利(注7) +5.0%	2025年 9月6日	0.1
匿名組合出資持分	合同会社SAPR7 匿名組合出資持分(注8)	-	-	19,384	-	19,384	-	-	0.0

(注1) 裏付け資産は、「リリーフプレミアム羽田」を主たる信託財産とする信託受益権です。投資スキームの詳細については上記「1 投資法人の概況/(3)投資法人の仕組み/③本投資法人が投資ビークルを通じて行う資産運用の仕組図/(ⅰ)メザニンローン債権投資/(ア)羽田ホテル開発合同会社第1回A号無担保社債(名称:スターアジア・メザニンローン債権投資シリーズ1)」をご参照ください。
(注2) 裏付け資産は、「The Royal Garden Residence 白金台」を主たる信託財産とする信託受益権です。投資スキームの詳細については上記「1 投資法人の概況/(3)投資法人の仕組み/③本投資法人が投資ビークルを通じて行う資産運用の仕組図/(ⅰ)メザニンローン債権投資/(イ)The Royal Garden Residence 白金台を主たる信託財産とする信託受益権を担保資産とするCHK合同会社に対する貸付債権(ノンリコースローン)を原ローンとし、原ローン貸付債権を信託財産とする信託に係る受益権(名称:スターアジア・メザニンローン債権投資シリーズ3)」をご参照ください。
(注3) 裏付け資産は、「サンメゾン大濠公園北」を主たる信託財産とする信託受益権です。投資スキームの詳細については上記「1 投資法人の概況/(3)投資法人の仕組み/③本投資法人が投資ビークルを通じて行う資産運用の仕組図/(ⅰ)メザニンローン債権投資/(エ)サンメゾン大濠公園北を主たる信託財産とする信託受益権を担保資産とする合同会社に対する貸付債権(ノンリコースローン)を原ローンとし、原ローン貸付債権を信託財産とする信託に係る劣後受益権(名称:スターアジア・メザニンローン債権投資シリーズ5)」をご参照ください。
(注4) 評価額には、2021年7月31日現在における時価を記載しています。なお、スターアジア・メザニンローン債権投資シリーズ(社債及び信託受益権)から生ずる利息収入等は、いずれも変動金利によるものであり、一定期間毎に更改される条件となっているため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。また、匿名組合出資持分の評価額には帳簿価額を記載しています。
(注5) 利率には、社債については金利を、信託受益権については配当率をそれぞれ記載しています。
(注6) 対総資産比率は、資産総額に対する当該有価証券の貸借対照表計上額の比率をいい、小数第2位を四捨五入して記載しています。
(注7) 一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する日本円3ヶ月TIBORです。基準金利は、金利の各計算期間につき、当該計算期間の前計算期間の末日の2銀行営業日前の日における午前11時(東京時間)に公表される利率を適用します。
(注8) 当該劣後匿名組合出資持分に係る運用資産は、以下のとおりです。投資スキームの詳細については上記「1 投資法人の概況/(3)投資法人の仕組み/③本投資法人が投資ビークルを通じて行う資産運用の仕組図/(ⅱ)匿名組合出資」をご参照ください。

銘柄	運用対象資産	不動産等の名称	不動産の所在地(住居表示)
合同会社SAPR7 匿名組合出資持分	不動産信託受益権	OHAビル	東京都立川市 曙町 1-22-17