有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/22-2023/06/21)

先進国資本エマージング株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2022年 6月21日現在	2023年 6月21日現在
資産の部
流動資産
預金	10,951,787	61,604,506
コール・ローン	62,666,206	98,062,133
株式	9,851,377,048	9,284,178,017
派生商品評価勘定	9,688	-
未収入金	44,077,479	-
未収配当金	39,858,469	28,749,880
流動資産合計	10,008,940,677	9,472,594,536
資産合計	10,008,940,677	9,472,594,536
負債の部
流動負債
未払解約金	674,350	73,813,404
未払利息	57	184
流動負債合計	674,407	73,813,588
負債合計	674,407	73,813,588
純資産の部
元本等
元本	7,234,128,339	6,095,693,186
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,774,137,931	3,303,087,762
元本等合計	10,008,266,270	9,398,780,948
純資産合計	10,008,266,270	9,398,780,948
負債純資産合計	10,008,940,677	9,472,594,536

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2022年 6月21日現在	2023年 6月21日現在
1.	期首	2021年 6月22日	2022年 6月22日
	期首元本額	9,194,601,115円	7,234,128,339円
	期首からの追加設定元本額	272,507,731円	1,050,803円
	期首からの一部解約元本額	2,232,980,507円	1,139,485,956円
	元本の内訳 ※
	スマート・ラップ・グローバル・インカム(毎月分配型)	6,719,792円	-円
	スマート・ラップ・グローバル・インカム(1年決算型)	12,258,573円	-円
	先進国資本エマージング株式ファンド(1年決算型)	5,714,106,197円	4,912,609,164円
	先進国資本エマージング株式ファンド(年2回決算型)	12,837,446円	12,049,103円
	時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-08	3,053,687円	2,764,758円
	時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-11	966,663円	891,955円
	時間分散型バランスファンド(安定指向)2017-02	946,664円	903,922円
	グローバル・メガピース	1,483,239,317円	1,166,474,284円
	計	7,234,128,339円	6,095,693,186円
2.	受益権の総数	7,234,128,339口	6,095,693,186口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2021年 6月22日 至 2022年 6月21日	自 2022年 6月22日 至 2023年 6月21日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2022年 6月21日現在	2023年 6月21日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2022年 6月21日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△1,352,902,246
合計	△1,352,902,246

(2023年 6月21日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	431,570,345
合計	431,570,345

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(2022年 6月21日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	44,087,166	-	44,077,478	9,688
	インドネシアルピア	44,087,166	-	44,077,478	9,688
合計		44,087,166	-	44,077,478	9,688

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(2023年 6月21日現在)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2022年 6月21日現在		2023年 6月21日現在
1口当たり純資産額	1.3835円	1口当たり純資産額	1.5419円
(1万口当たり純資産額)	(13,835円)	(1万口当たり純資産額)	(15,419円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	VALE SA-SP ADR	25,915	14.05	364,105.75
	AMBEV SA-ADR	551,022	3.11	1,713,678.42
	BANCO SANTANDER-CHILE-ADR	74,139	19.09	1,415,313.51
	COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	200,872	1.14	228,994.08
	TELEFONICA BRASIL-ADR	153,237	9.00	1,379,133.00
	TIM SA-ADR	121,406	15.54	1,886,649.24
	ENEL CHILE SA-ADR	322,047	3.32	1,069,196.04
米ドル小計		1,448,638		8,057,070.04
				(1,141,283,971)
メキシコペソ	WALMART DE MEXICO -SER V	268,600	67.68	18,178,848.00
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	368,000	40.00	14,720,000.00
メキシコペソ小計		636,600		32,898,848.00
				(270,981,231)
ブラジルレアル	ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	403,400	11.17	4,505,978.00
	BANCO BRADESCO S.A.	208,000	14.86	3,090,880.00
	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	136,650	45.27	6,186,145.50
ブラジルレアル小計		748,050		13,783,003.50
				(407,592,357)
チリペソ	ENEL AMERICAS SA	12,712,363	111.90	1,422,513,419.70
チリペソ小計		12,712,363		1,422,513,419.70
				(250,689,539)
ユーロ	EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	312,995	1.50	471,526.96
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	50,768	15.00	761,520.00
ユーロ小計		363,763		1,233,046.96
				(190,690,712)
トルコリラ	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	16,184	666.40	10,785,017.60
トルコリラ小計		16,184		10,785,017.60
				(64,806,092)
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	39,942	665.00	26,561,430.00
チェココルナ小計		39,942		26,561,430.00
				(172,968,032)
ポーランドズロチ	MBANK SA	13,600	394.40	5,363,840.00
	SANTANDER BANK POLSKA SA	14,857	382.20	5,678,345.40
ポーランドズロチ小計		28,457		11,042,185.40
				(384,377,369)
香港ドル	BYD CO LTD-H	38,500	263.00	10,125,500.00
	TRIP.COM GROUP LTD	17,900	278.20	4,979,780.00
	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	28,100	88.35	2,482,635.00
	JD.COM INC - CL A	11,350	149.70	1,699,095.00
	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	97,000	30.65	2,973,050.00
	VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	433,000	20.60	8,919,800.00
	MICROPORT SCIENTIFIC CORP	171,000	14.22	2,431,620.00
	CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	820,000	6.79	5,567,800.00
香港ドル小計		1,616,850		39,179,280.00
				(709,144,968)
マレーシアリンギット	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	20,400	132.20	2,696,880.00
	IHH HEALTHCARE BHD	743,400	6.00	4,460,400.00
	AMMB HOLDINGS BHD	361,900	3.55	1,284,745.00
	CELCOMDIGI BHD	530,000	4.25	2,252,500.00
マレーシアリンギット小計		1,655,700		10,694,525.00
				(325,887,843)
タイバーツ	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	180,200	219.00	39,463,800.00
	INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	237,000	72.75	17,241,750.00
タイバーツ小計		417,200		56,705,550.00
				(230,791,588)
フィリピンペソ	PLDT INC	33,450	1,340.00	44,823,000.00
フィリピンペソ小計		33,450		44,823,000.00
				(114,280,720)
インドネシアルピア	VALE INDONESIA TBK PT	1,835,800	6,475.00	11,886,805,000.00
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	4,024,600	6,800.00	27,367,280,000.00
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	3,111,700	2,580.00	8,028,186,000.00
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	4,908,900	4,300.00	21,108,270,000.00
インドネシアルピア小計		13,881,000		68,390,541,000.00
				(649,710,139)
韓国ウォン	POSCO HOLDINGS INC	1,906	386,000.00	735,716,000.00
	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	15,500	34,600.00	536,300,000.00
韓国ウォン小計		17,406		1,272,016,000.00
				(139,794,558)
台湾ドル	WIN SEMICONDUCTORS CORP	83,000	173.50	14,400,500.00
台湾ドル小計		83,000		14,400,500.00
				(65,925,489)
インドルピー	JSW STEEL LTD	23,714	773.15	18,334,479.10
	ABB INDIA LTD	39,743	4,376.00	173,915,368.00
	SIEMENS LTD	40,790	3,829.40	156,201,226.00
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	12,557	9,492.10	119,192,299.70
	ITC LTD	97,888	452.85	44,328,580.80
	NESTLE INDIA LIMITED	6,339	22,955.55	145,515,231.45
	COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	43,525	1,644.30	71,568,157.50
	HINDUSTAN UNILEVER LTD	47,647	2,676.10	127,508,136.70
	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	22,971	1,844.00	42,358,524.00
	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	50,855	643.70	32,735,363.50
	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	165,750	563.25	93,358,687.50
	MPHASIS LTD	50,785	1,884.50	95,704,332.50
	BHARTI AIRTEL LTD	133,289	831.20	110,789,816.80
	INDUS TOWERS LTD	134,517	161.55	21,731,221.35
インドルピー小計		870,370		1,253,241,424.90
				(2,180,640,079)
南アフリカランド	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	26,799	981.89	26,313,670.11
	KUMBA IRON ORE LTD	49,352	492.84	24,322,639.68
	MULTICHOICE GROUP LTD	65,773	93.65	6,159,641.45
	VODACOM GROUP LTD	168,570	122.25	20,607,682.50
南アフリカランド小計		310,494		77,403,633.74
				(596,007,979)
香港・オフショア人民元	HUAXIN CEMENT CO LTD-A	304,500	12.28	3,739,260.00
	GUOXUAN HIGH-TECH CO LTD-A	128,700	27.78	3,575,286.00
	ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	232,924	49.23	11,466,848.52
	CHONGQING BREWERY CO-A	70,000	97.15	6,800,500.00
	HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	405,731	24.52	9,948,524.12
	SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A	122,290	63.29	7,739,734.10
	YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	300,434	40.79	12,254,702.86
	BANK OF BEIJING CO LTD -A	559,014	4.61	2,577,054.54
	BANK OF NANJING CO LTD -A	245,221	8.58	2,103,996.18
	BANK OF NINGBO CO LTD -A	100,199	25.72	2,577,118.28
香港・オフショア人民元小計		2,469,013		62,783,024.60
				(1,236,568,174)
サウジアラビアリアル	SAUDI AWWAL BANK	105,651	38.05	4,020,020.55
サウジアラビアリアル小計		105,651		4,020,020.55
				(152,037,177)
合 計		37,454,131		9,284,178,017
				(9,284,178,017)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	7銘柄	100.0%	12.3%
メキシコペソ	株式	2銘柄	100.0%	2.9%
ブラジルレアル	株式	3銘柄	100.0%	4.4%
チリペソ	株式	1銘柄	100.0%	2.7%
ユーロ	株式	2銘柄	100.0%	2.1%
トルコリラ	株式	1銘柄	100.0%	0.7%
チェココルナ	株式	1銘柄	100.0%	1.9%
ポーランドズロチ	株式	2銘柄	100.0%	4.1%
香港ドル	株式	8銘柄	100.0%	7.6%
マレーシアリンギット	株式	4銘柄	100.0%	3.5%
タイバーツ	株式	2銘柄	100.0%	2.5%
フィリピンペソ	株式	1銘柄	100.0%	1.2%
インドネシアルピア	株式	4銘柄	100.0%	7.0%
韓国ウォン	株式	2銘柄	100.0%	1.5%
台湾ドル	株式	1銘柄	100.0%	0.7%
インドルピー	株式	14銘柄	100.0%	23.6%
南アフリカランド	株式	4銘柄	100.0%	6.4%
香港・オフショア人民元	株式	10銘柄	100.0%	13.3%
サウジアラビアリアル	株式	1銘柄	100.0%	1.6%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。