有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)

(1)【投資状況】
コア資産形成ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	155,611,079	71.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	63,198,182	28.88
合計(純資産総額)		218,809,261	100.00

(参考)MHAM日本債券インデックスマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	86,235,114,600	81.87
地方債証券	日本	6,347,745,347	6.02
特殊債券	日本	6,844,904,559	6.49
社債券	日本	4,658,665,000	4.42
	フランス	100,910,000	0.09
	オーストラリア	100,217,000	0.09
	オランダ	100,037,000	0.09
	スウェーデン	99,923,000	0.09
	小計	5,059,752,000	4.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	839,084,753	0.79
合計(純資産総額)		105,326,601,259	100.00

(参考)MHAM外国債券インデックスマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	4,891,109,258	43.28
	フランス	1,114,885,609	9.86
	イタリア	1,060,027,192	9.37
	ドイツ	811,570,120	7.18
	イギリス	806,264,235	7.13
	スペイン	610,042,253	5.39
	ベルギー	267,972,215	2.37
	オランダ	257,609,292	2.27
	オーストラリア	234,413,770	2.07
	カナダ	232,201,695	2.05
	オーストリア	181,745,915	1.60
	アイルランド	97,381,304	0.86
	メキシコ	88,007,322	0.77
	フィンランド	75,778,317	0.67
	デンマーク	67,382,487	0.59
	ポーランド	59,318,541	0.52
	南アフリカ	57,107,115	0.50
	マレーシア	47,967,532	0.42
	スウェーデン	47,701,675	0.42
	シンガポール	41,764,058	0.36
	ノルウェー	26,058,810	0.23
	スイス	17,155,531	0.15
	小計	11,093,464,246	98.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	207,479,223	1.83
合計(純資産総額)		11,300,943,469	100.00

(参考)MHAM TOPIXマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	45,643,472,860	97.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,176,605,591	2.51
合計(純資産総額)		46,820,078,451	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	1,177,500,000	2.51

(注)株価指数先物取引の時価の算定方法については、取引所の発表する計算日の清算値段により評価しております。

(参考)MHAM外国株式インデックスマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	19,176,208,094	58.05
	イギリス	2,225,297,823	6.73
	スイス	1,267,676,560	3.83
	フランス	1,261,265,412	3.81
	ドイツ	1,250,311,029	3.78
	カナダ	1,218,713,939	3.68
	オーストラリア	814,458,618	2.46
	オランダ	626,556,639	1.89
	アイルランド	508,120,951	1.53
	スペイン	456,828,492	1.38
	スウェーデン	378,350,734	1.14
	香港	301,023,671	0.91
	シンガポール	250,398,230	0.75
	イタリア	246,201,422	0.74
	デンマーク	233,474,269	0.70
	ジャージー	189,112,816	0.57
	バミューダ	156,337,596	0.47
	ベルギー	154,562,017	0.46
	フィンランド	134,195,708	0.40
	キュラソー	91,109,178	0.27
	ケイマン諸島	84,257,013	0.25
	ノルウェー	81,040,201	0.24
	イスラエル	74,382,851	0.22
	ルクセンブルグ	39,758,720	0.12
	オーストリア	30,167,113	0.09
	ニュージーランド	21,401,626	0.06
	パナマ	20,807,561	0.06
	ポルトガル	20,193,470	0.06
	リベリア	19,188,688	0.05
	パプアニューギニア	7,636,205	0.02
	英ヴァージン諸島	5,827,504	0.01
	マン島	5,177,773	0.01
	モーリシャス	2,030,383	0.00
	小計	31,352,072,306	94.90
投資信託受益証券	香港	5,269,939	0.01
投資証券	アメリカ	637,784,172	1.93
	オーストラリア	72,938,504	0.22
	フランス	45,238,093	0.13
	イギリス	33,718,830	0.10
	香港	16,639,440	0.05
	シンガポール	15,590,200	0.04
	カナダ	6,839,917	0.02
	小計	828,749,156	2.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	847,544,421	2.56
合計(純資産総額)		33,033,635,822	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	561,731,671	1.70
	買建	ドイツ	162,670,740	0.49
	買建	イギリス	64,085,047	0.19
	買建	オーストラリア	47,435,380	0.14

(注)株価指数先物取引の時価の算定方法については、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場により評価しております。