有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)

(1)【投資状況】
コア資産形成ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	293,042,621	98.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,480,139	1.50
合計(純資産総額)		297,522,760	100.00

(参考)MHAM日本債券インデックスマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	129,979,276,800	85.18
地方債証券	日本	7,472,700,713	4.89
特殊債券	日本	8,411,443,119	5.51
社債券	日本	4,568,398,000	2.99
	オランダ	100,453,000	0.06
	スウェーデン	100,262,000	0.06
	オーストラリア	100,210,000	0.06
	フランス	99,873,000	0.06
	小計	4,969,196,000	3.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,751,026,463	1.14
合計(純資産総額)		152,583,643,095	100.00

(参考)MHAM外国債券インデックスマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	6,979,241,865	43.16
	フランス	1,626,283,811	10.05
	イタリア	1,402,569,557	8.67
	イギリス	1,111,609,371	6.87
	ドイツ	1,087,715,986	6.72
	スペイン	897,597,831	5.55
	ベルギー	406,276,547	2.51
	オランダ	355,302,002	2.19
	カナダ	342,684,548	2.11
	オーストラリア	339,070,586	2.09
	オーストリア	273,867,688	1.69
	アイルランド	152,782,723	0.94
	フィンランド	134,739,665	0.83
	メキシコ	121,342,049	0.75
	南アフリカ	98,719,628	0.61
	ポーランド	95,243,820	0.58
	デンマーク	90,308,421	0.55
	マレーシア	61,710,228	0.38
	スウェーデン	60,332,132	0.37
	シンガポール	59,203,960	0.36
	ノルウェー	37,828,539	0.23
	スイス	17,681,183	0.10
	小計	15,752,112,140	97.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	416,610,198	2.57
合計(純資産総額)		16,168,722,338	100.00

(参考)MHAM TOPIXマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	42,681,029,495	97.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,276,491,042	2.90
合計(純資産総額)		43,957,520,537	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	1,325,820,000	3.01

(注)株価指数先物取引の時価の算定方法については、取引所の発表する計算日の清算値段により評価しております。

(参考)MHAM外国株式インデックスマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	15,448,333,410	59.60
	イギリス	1,689,420,632	6.51
	フランス	980,195,029	3.78
	ドイツ	954,088,676	3.68
	カナダ	952,455,818	3.67
	スイス	826,647,797	3.18
	オーストラリア	614,056,253	2.36
	オランダ	487,297,556	1.88
	アイルランド	350,014,220	1.35
	スペイン	302,395,003	1.16
	スウェーデン	250,044,365	0.96
	香港	240,641,210	0.92
	イタリア	186,768,356	0.72
	デンマーク	169,134,340	0.65
	ジャージー	141,159,318	0.54
	シンガポール	118,698,864	0.45
	バミューダ	118,212,542	0.45
	フィンランド	100,599,116	0.38
	ベルギー	100,213,127	0.38
	ケイマン諸島	74,249,662	0.28
	ノルウェー	67,439,630	0.26
	キュラソー	66,174,795	0.25
	イスラエル	46,861,243	0.18
	ルクセンブルグ	35,781,556	0.13
	オーストリア	24,694,823	0.09
	ニュージーランド	16,832,763	0.06
	ポルトガル	15,110,810	0.05
	パナマ	14,216,916	0.05
	リベリア	11,815,826	0.04
	マン島	8,262,157	0.03
	英ヴァージン諸島	5,962,443	0.02
	パプアニューギニア	5,856,851	0.02
	モーリシャス	1,060,471	0.00
	小計	24,424,695,578	94.23
投資信託受益証券	香港	2,986,124	0.01
投資証券	アメリカ	461,044,440	1.77
	オーストラリア	45,279,158	0.17
	フランス	32,142,559	0.12
	イギリス	21,527,549	0.08
	香港	14,053,154	0.05
	シンガポール	13,270,838	0.05
	カナダ	6,822,402	0.02
	小計	594,140,100	2.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	897,824,646	3.46
合計(純資産総額)		25,919,646,448	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	681,177,246	2.62
	買建	ドイツ	160,457,922	0.61
	買建	イギリス	66,392,071	0.25
	買建	オーストラリア	49,368,825	0.19

(注)株価指数先物取引の時価の算定方法については、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場により評価しております。