半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)

(1)【投資状況】

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		484,560,204	98.59
	内 日本	484,560,204	98.59
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,936,551	1.41
純資産総額		491,496,755	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		431,323,024,300	84.44
	内 日本	431,323,024,300	84.44
地方債証券		27,597,435,048	5.40
	内 日本	27,597,435,048	5.40
特殊債券		28,388,317,142	5.56
	内 日本	28,388,317,142	5.56
社債券		21,312,140,880	4.17
	内 日本	20,505,879,880	4.01
	内 フランス	806,261,000	0.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,184,470,268	0.43
純資産総額		510,805,387,638	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM外国債券インデックスマザーファンド

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		26,403,604,803	98.58
	内 アメリカ	12,479,729,826	46.59
	内 フランス	2,672,901,112	9.98
	内 イタリア	2,381,142,304	8.89
	内 ドイツ	1,974,797,292	7.37
	内 イギリス	1,622,798,618	6.06
	内 スペイン	1,547,708,634	5.78
	内 ベルギー	575,635,514	2.15
	内 カナダ	523,429,107	1.95
	内 オランダ	491,227,449	1.83
	内 オーストラリア	457,277,265	1.71
	内 オーストリア	362,516,149	1.35
	内 アイルランド	218,022,254	0.81
	内 メキシコ	171,603,187	0.64
	内 フィンランド	160,509,523	0.60
	内 ポーランド	129,284,619	0.48
	内 デンマーク	124,043,427	0.46
	内 マレーシア	122,953,832	0.46
	内 イスラエル	121,298,620	0.45
	内 シンガポール	104,441,352	0.39
	内 スウェーデン	64,565,981	0.24
	内 ノルウェー	54,548,022	0.20
	内 中国	43,170,716	0.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		380,827,043	1.42
純資産総額		26,784,431,846	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM TOPIXマザーファンド

2021年11月30日現在
資産の種類	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	60,961,774	100.00
純資産総額	60,961,774	100.00

その他資産の投資状況

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		56,880,000	93.30
	内 日本	56,880,000	93.30

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		384,114,626,670	84.81
	内 日本	384,114,626,670	84.81
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		68,802,304,124	15.19
純資産総額		452,916,930,794	100.00

その他資産の投資状況

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		4,721,040,000	1.04
	内 日本	4,721,040,000	1.04

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
MHAM外国株式インデックスマザーファンド

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		41,874,152,450	93.13
	内 アメリカ	29,822,240,424	66.32
	内 イギリス	1,684,022,925	3.75
	内 カナダ	1,506,551,688	3.35
	内 スイス	1,400,452,456	3.11
	内 フランス	1,310,517,606	2.91
	内 ドイツ	1,087,696,225	2.42
	内 オランダ	839,734,182	1.87
	内 アイルランド	794,465,804	1.77
	内 オーストラリア	772,897,275	1.72
	内 スウェーデン	437,864,145	0.97
	内 デンマーク	337,447,171	0.75
	内 スペイン	288,417,319	0.64
	内 香港	286,818,400	0.64
	内 イタリア	228,725,558	0.51
	内 ジャージィー	162,176,123	0.36
	内 フィンランド	156,448,573	0.35
	内 シンガポール	109,260,314	0.24
	内 バミューダ	106,194,233	0.24
	内 ベルギー	105,236,331	0.23
	内 イスラエル	86,235,213	0.19
	内 ノルウェー	84,109,083	0.19
	内 ケイマン諸島	71,633,922	0.16
	内 ニュージーランド	40,086,854	0.09
	内 ルクセンブルグ	38,271,108	0.09
	内 オランダ領キュラソー	29,978,343	0.07
	内 オーストリア	25,262,496	0.06
	内 ポルトガル	21,879,194	0.05
	内 リベリア	12,801,730	0.03
	内 パナマ	12,226,962	0.03
	内 マン島	9,894,282	0.02
	内 パプアニューギニア	4,606,511	0.01
新株予約権証券		893,473	0.00
	内 スイス	893,473	0.00
投資信託受益証券		74,565,254	0.17
	内 オーストラリア	55,143,639	0.12
	内 シンガポール	19,421,615	0.04
投資証券		911,704,035	2.03
	内 アメリカ	847,851,184	1.89
	内 イギリス	28,857,310	0.06
	内 フランス	19,922,247	0.04
	内 香港	12,244,499	0.03
	内 カナダ	2,828,795	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,103,857,671	4.68
純資産総額		44,965,172,883	100.00

その他資産の投資状況

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		2,091,831,373	4.65
	内 アメリカ	1,587,432,810	3.53
	内 ドイツ	305,805,846	0.68
	内 イギリス	86,267,952	0.19
	内 カナダ	68,342,811	0.15
	内 オーストラリア	43,981,954	0.10

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。