有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)

(1)【投資状況】

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		460,948,045	97.74
	内 日本	460,948,045	97.74
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,660,897	2.26
純資産総額		471,608,942	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		493,549,955,450	72.77
	内 日本	493,549,955,450	72.77
地方債証券		33,985,935,400	5.01
	内 日本	33,985,935,400	5.01
特殊債券		32,333,375,939	4.77
	内 日本	32,333,375,939	4.77
社債券		27,067,972,430	3.99
	内 日本	26,270,293,430	3.87
	内 フランス	797,679,000	0.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		91,252,273,016	13.46
純資産総額		678,189,512,235	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		166,964,341,685	98.69
	内 アメリカ	82,987,408,790	49.05
	内 フランス	15,355,941,750	9.08
	内 イタリア	13,834,447,447	8.18
	内 ドイツ	11,346,986,166	6.71
	内 スペイン	9,095,963,776	5.38
	内 イギリス	8,792,554,996	5.20
	内 カナダ	3,464,862,305	2.05
	内 ベルギー	3,445,154,505	2.04
	内 中国	3,009,136,143	1.78
	内 オランダ	2,946,459,020	1.74
	内 オーストラリア	2,613,225,109	1.54
	内 オーストリア	2,116,140,252	1.25
	内 メキシコ	1,287,976,192	0.76
	内 アイルランド	1,179,570,389	0.70
	内 フィンランド	911,916,209	0.54
	内 マレーシア	892,139,680	0.53
	内 シンガポール	726,636,244	0.43
	内 ポーランド	719,171,280	0.43
	内 イスラエル	659,772,660	0.39
	内 デンマーク	659,310,862	0.39
	内 スウェーデン	463,665,004	0.27
	内 ノルウェー	455,902,906	0.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,210,039,612	1.31
純資産総額		169,174,381,297	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		350,562,476,450	96.71
	内 日本	350,562,476,450	96.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,936,647,089	3.29
純資産総額		362,499,123,539	100.00

その他資産の投資状況

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		12,293,960,000	3.39
	内 日本	12,293,960,000	3.39

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
MHAM外国株式インデックスマザーファンド

2022年5月31日現在
資産の種類	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	973,408,723	100.00
純資産総額	973,408,723	100.00

その他資産の投資状況

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		973,207,102	99.98
	内 アメリカ	745,932,190	76.63
	内 ドイツ	148,119,552	15.22
	内 イギリス	36,840,031	3.78
	内 カナダ	25,545,948	2.62
	内 オーストラリア	16,769,381	1.72

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		670,183,170,104	94.48
	内 アメリカ	467,914,573,771	65.96
	内 イギリス	30,332,690,484	4.28
	内 カナダ	27,335,690,891	3.85
	内 スイス	22,945,706,791	3.23
	内 フランス	21,476,870,514	3.03
	内 ドイツ	16,691,294,838	2.35
	内 オーストラリア	15,384,624,307	2.17
	内 オランダ	12,501,327,434	1.76
	内 アイルランド	12,327,700,441	1.74
	内 スウェーデン	6,716,469,918	0.95
	内 デンマーク	5,492,405,056	0.77
	内 スペイン	5,214,479,966	0.74
	内 香港	4,475,953,711	0.63
	内 イタリア	3,715,282,715	0.52
	内 ジャージィー	2,732,203,529	0.39
	内 フィンランド	2,442,885,102	0.34
	内 シンガポール	2,124,467,422	0.30
	内 ベルギー	1,672,923,688	0.24
	内 ノルウェー	1,540,647,066	0.22
	内 ケイマン諸島	1,451,515,619	0.20
	内 イスラエル	1,357,626,654	0.19
	内 バミューダ	988,872,054	0.14
	内 オランダ領キュラソー	929,159,441	0.13
	内 ルクセンブルグ	674,827,698	0.10
	内 ニュージーランド	504,080,023	0.07
	内 オーストリア	404,641,204	0.06
	内 ポルトガル	375,983,953	0.05
	内 リベリア	167,228,001	0.02
	内 マン島	146,206,395	0.02
	内 パナマ	144,831,418	0.02
投資信託受益証券		1,213,455,510	0.17
	内 オーストラリア	905,374,634	0.13
	内 シンガポール	308,080,876	0.04
投資証券		15,610,536,223	2.20
	内 アメリカ	14,593,399,102	2.06
	内 イギリス	393,521,693	0.06
	内 フランス	300,848,189	0.04
	内 香港	246,274,212	0.03
	内 カナダ	76,493,027	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		22,345,960,474	3.15
純資産総額		709,353,122,311	100.00

その他資産の投資状況

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		22,263,960,451	3.14
	内 アメリカ	16,144,103,837	2.28
	内 ドイツ	3,300,950,016	0.47
	内 カナダ	1,226,205,504	0.17
	内 イギリス	1,056,080,894	0.15
	内 オーストラリア	536,620,200	0.08

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。