有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)

(1)【投資状況】

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		397,267,978	89.17
	内 日本	397,267,978	89.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		48,237,212	10.83
純資産総額		445,505,190	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM日本債券インデックスマザーファンド

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		124,895,024,550	86.16
	内 日本	124,895,024,550	86.16
地方債証券		7,140,234,333	4.93
	内 日本	7,140,234,333	4.93
特殊債券		8,098,766,618	5.59
	内 日本	8,098,766,618	5.59
社債券		4,352,819,900	3.00
	内 日本	4,055,135,900	2.80
	内 フランス	297,684,000	0.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		468,198,239	0.32
純資産総額		144,955,043,640	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM外国債券インデックスマザーファンド

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		23,316,473,764	133.02
	内 アメリカ	10,900,195,080	62.19
	内 フランス	2,306,801,065	13.16
	内 イタリア	2,101,346,509	11.99
	内 ドイツ	1,648,178,771	9.40
	内 イギリス	1,528,677,481	8.72
	内 スペイン	1,374,102,810	7.84
	内 ベルギー	576,523,404	3.29
	内 オーストラリア	460,635,525	2.63
	内 カナダ	455,196,996	2.60
	内 オランダ	452,547,384	2.58
	内 オーストリア	338,476,629	1.93
	内 アイルランド	301,662,826	1.72
	内 メキシコ	176,108,832	1.00
	内 ポーランド	134,753,495	0.77
	内 フィンランド	127,158,651	0.73
	内 デンマーク	110,728,254	0.63
	内 シンガポール	87,575,860	0.50
	内 マレーシア	69,715,581	0.40
	内 スウェーデン	67,447,704	0.38
	内 イスラエル	50,143,218	0.29
	内 ノルウェー	48,497,689	0.28
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△5,788,276,096	△33.02
純資産総額		17,528,197,668	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)設定・解約の影響により、国債証券の投資比率の合計が一時的に100%を上回っています。
MHAM TOPIXマザーファンド

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		37,271,404,190	96.90
	内 日本	37,271,404,190	96.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,194,015,739	3.10
純資産総額		38,465,419,929	100.00

その他資産の投資状況

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		1,153,660,000	3.00
	内 日本	1,153,660,000	3.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
MHAM外国株式インデックスマザーファンド

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		29,404,293,798	89.55
	内 アメリカ	20,127,213,811	61.30
	内 イギリス	1,441,206,051	4.39
	内 スイス	1,143,274,126	3.48
	内 カナダ	1,041,244,767	3.17
	内 フランス	1,018,944,715	3.10
	内 ドイツ	903,123,769	2.75
	内 オーストラリア	623,024,706	1.90
	内 オランダ	547,275,868	1.67
	内 アイルランド	540,168,513	1.65
	内 スウェーデン	277,532,957	0.85
	内 スペイン	255,492,004	0.78
	内 香港	249,572,637	0.76
	内 デンマーク	234,653,406	0.71
	内 イタリア	176,231,823	0.54
	内 フィンランド	125,827,251	0.38
	内 シンガポール	105,020,690	0.32
	内 バミューダ	97,675,541	0.30
	内 ジャージィー	90,899,095	0.28
	内 ベルギー	86,620,877	0.26
	内 イスラエル	64,507,087	0.20
	内 ケイマン諸島	59,905,368	0.18
	内 ノルウェー	57,387,123	0.17
	内 ニュージーランド	32,197,011	0.10
	内 ルクセンブルグ	22,676,669	0.07
	内 オランダ領キュラソー	20,974,693	0.06
	内 ポルトガル	19,191,351	0.06
	内 オーストリア	17,241,605	0.05
	内 リベリア	7,054,752	0.02
	内 マン島	6,495,324	0.02
	内 パナマ	5,152,562	0.02
	内 パプアニューギニア	3,546,879	0.01
	内 イギリス領バージン諸島	2,960,767	0.01
投資信託受益証券		55,011,472	0.17
	内 オーストラリア	41,095,801	0.13
	内 シンガポール	13,915,671	0.04
投資証券		719,993,644	2.19
	内 アメリカ	667,035,155	2.03
	内 イギリス	18,224,425	0.06
	内 香港	11,792,440	0.04
	内 フランス	11,666,928	0.04
	内 オランダ	6,051,327	0.02
	内 カナダ	5,223,369	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,654,602,167	8.08
純資産総額		32,833,901,081	100.00

その他資産の投資状況

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		2,638,351,227	8.04
	内 アメリカ	1,845,720,191	5.62
	内 ドイツ	445,703,451	1.36
	内 イギリス	173,222,011	0.53
	内 カナダ	100,586,094	0.31
	内 オーストラリア	73,119,480	0.22

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。