有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド	親投資信託受益証券	2,889,917,494	1.1215	1.1205	-	99.71
	日本			3,241,042,491	3,238,152,552	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.71
合計	99.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド

令和2年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ISHARES US TREASURY BOND ETF	投資信託受益証券	4,126,000	3,014.52	3,003.31	-	22.60
	アメリカ			12,437,950,144	12,391,669,025	-
2	7回 利付国庫債券(30年)	国債証券	2,400,000,000	126.72	126.09	2.3	5.52
	日本			3,041,466,000	3,026,160,000	2032/5/20
3	900回 国庫短期証券	国債証券	3,000,000,000	100.01	100.01	-	5.47
	日本			3,000,535,500	3,000,535,500	2020/7/13
4	4回 利付国庫債券(30年)	国債証券	2,300,000,000	131.26	129.95	2.9	5.45
	日本			3,019,120,000	2,989,034,000	2030/11/20
5	6回 利付国庫債券(30年)	国債証券	600,000,000	130.25	126.44	2.4	1.38
	日本			781,548,000	758,658,000	2031/11/20
6	5回 利付国庫債券(30年)	国債証券	600,000,000	126.86	123.38	2.2	1.35
	日本			761,184,000	740,298,000	2031/5/20
7	8回 利付国庫債券(30年)	国債証券	600,000,000	124.02	120.72	1.8	1.32
	日本			744,123,000	724,350,000	2032/11/22
8	146回 利付国庫債券(20年)	国債証券	550,000,000	123.79	120.21	1.7	1.21
	日本			680,845,000	661,193,500	2033/9/20
9	130回 利付国庫債券(20年)	国債証券	550,000,000	122.83	119.40	1.8	1.20
	日本			675,565,000	656,711,000	2031/9/20
10	140回 利付国庫債券(20年)	国債証券	550,000,000	122.75	119.30	1.7	1.20
	日本			675,125,000	656,161,000	2032/9/20
11	18回 利付国庫債券(30年)	国債証券	500,000,000	134.45	130.18	2.3	1.19
	日本			672,285,000	650,930,000	2035/3/20
12	14回 利付国庫債券(30年)	国債証券	500,000,000	134.18	130.15	2.4	1.19
	日本			670,935,000	650,780,000	2034/3/20
13	150回 利付国庫債券(20年)	国債証券	550,000,000	120.31	116.85	1.4	1.17
	日本			661,705,000	642,675,000	2034/9/20
14	154回 利付国庫債券(20年)	国債証 券	550,000,000	117.78	114.42	1.2	1.15
	日本			647,790,000	629,332,000	2035/9/20
15	166回 利付国庫債券(20年)	国債証券	550,000,000	109.60	106.57	0.7	1.07
	日本			602,800,000	586,135,000	2038/9/20
16	162回 利付国庫債券(20年)	国債証券	550,000,000	107.91	105.02	0.6	1.05
	日本			593,505,000	577,615,500	2037/9/20
17	158回 利付国庫債券(20年)	国債証券	550,000,000	106.33	103.59	0.5	1.04
	日本			584,815,000	569,750,500	2036/9/20
18	170回 利付国庫債券(20年)	国債証券	550,000,000	101.32	99.18	0.3	0.99
	日本			557,260,000	545,517,500	2039/9/20
19	22回 利付国庫債券(30年)	国債証券	400,000,000	139.12	134.71	2.5	0.98
	日本			556,480,000	538,844,000	2036/3/20
20	28回 利付国庫債券(30年)	国債証券	370,000,000	142.28	137.75	2.5	0.93
	日本			526,465,600	509,697,200	2038/3/20
21	76回 三井不動産社債	社債券	500,000,000	100.00	100.06	0.21	0.91
	日本			500,000,000	500,300,000	2023/4/28
22	1回 楽天カード社債	社債券	500,000,000	100.00	99.46	0.14	0.91
	日本			500,000,000	497,305,000	2022/12/12
23	10回 利付国庫債券(30年)	国債証券	400,000,000	114.87	112.14	1.1	0.82
	日本			459,512,000	448,568,000	2033/3/20
24	520回 東北電力社債	社債券	400,000,000	100.00	99.97	0.04	0.73
	日本			400,000,000	399,880,000	2023/5/25
25	488回 九州電力社債	社債券	400,000,000	100.00	99.97	0.07	0.73
	日本			400,000,000	399,880,000	2023/5/25
26	58回 西日本旅客鉄道社債	社債券	400,000,000	100.00	99.94	0.02	0.73
	日本			400,000,000	399,760,000	2023/5/19
27	43回 利付国庫債券(30年)	国債証券	300,000,000	133.54	129.23	1.7	0.71
	日本			400,635,000	387,696,000	2044/6/20
28	49回 利付国庫債券(30年)	国債証券	300,000,000	127.24	122.89	1.4	0.67
	日本			381,723,000	368,694,000	2045/12/20
29	60回 利付国庫債券(30年)	国債証券	300,000,000	115.01	111.01	0.9	0.61
	日本			345,045,000	333,057,000	2048/9/20
30	30回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	300,000,000	100.00	100.87	0.58	0.55
	日本			300,000,000	302,634,000	2024/10/9

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	40.91
社債券	19.50
投資信託受益証券	22.60
合計	83.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。