有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド	親投資信託受益証券	1,863,380,557	1.1193	1.1191	-	99.75
	日本			2,085,681,862	2,085,309,181	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.75
合計	99.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ISHARES IBOXX $ INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF	投資信託受益証券	587,000	14,394.08	14,456.48	-	19.95
	アメリカ			8,449,330,152	8,485,959,395	-
2	422回 利付国庫債券(2年)	国債証券	1,500,000,000	100.45	100.42	0.1	3.54
	日本			1,506,775,000	1,506,435,000	2023/3/1
3	7回 利付国庫債券(30年)	国債証券	800,000,000	125.57	123.73	2.3	2.33
	日本			1,004,560,000	989,848,000	2032/5/20
4	358回 利付国庫債券(10年)	国債証券	900,000,000	100.91	100.65	0.1	2.13
	日本			908,190,000	905,922,000	2030/3/20
5	42回 利付国庫債券(30年)	国債証券	650,000,000	126.73	125.45	1.7	1.92
	日本			823,745,000	815,477,000	2044/3/20
6	18回 利付国庫債券(30年)	国債証券	600,000,000	129.36	128.11	2.3	1.81
	日本			776,197,000	768,690,000	2035/3/20
7	6回 利付国庫債券(30年)	国債証券	600,000,000	125.98	123.96	2.4	1.75
	日本			755,928,000	743,772,000	2031/11/20
8	5回 利付国庫債券(30年)	国債証券	600,000,000	122.96	121.08	2.2	1.71
	日本			737,760,000	726,492,000	2031/5/20
9	8回 利付国庫債券(30年)	国債証券	600,000,000	120.20	118.88	1.8	1.68
	日本			721,248,000	713,304,000	2032/11/22
10	10回 利付国庫債券(30年)	国債証券	600,000,000	111.73	111.07	1.1	1.57
	日本			670,380,000	666,474,000	2033/3/20
11	14回 利付国庫債券(30年)	国債証券	500,000,000	129.12	127.93	2.4	1.50
	日本			645,600,000	639,680,000	2034/3/20
12	9回 西松建設社債	社債券	600,000,000	100.29	99.96	0.18	1.41
	日本			601,776,000	599,778,000	2023/7/20
13	22回 利付国庫債券(30年)	国債証券	400,000,000	133.91	132.39	2.5	1.25
	日本			535,652,000	529,580,000	2036/3/20
14	4回 利付国庫債券(30年)	国債証券	400,000,000	129.43	126.86	2.9	1.19
	日本			517,736,000	507,460,000	2030/11/20
15	23回 SBIホールディングス社債	社債券	500,000,000	100.00	100.45	0.73	1.18
	日本			500,000,000	502,250,000	2023/12/1
16	28回 利付国庫債券(30年)	国債証券	370,000,000	136.67	135.07	2.5	1.18
	日本			505,690,100	499,788,600	2038/3/20
17	11回 資生堂社債	社債券	500,000,000	100.00	99.93	0.04	1.17
	日本			500,000,000	499,650,000	2023/12/15
18	28回 芙蓉総合リース社債	社債券	500,000,000	99.99	99.78	0.14	1.17
	日本			499,975,000	498,935,000	2026/4/21
19	421回 利付国庫債券(2年)	国債証券	400,000,000	100.45	100.39	0.1	0.94
	日本			401,808,000	401,572,000	2023/2/1
20	362回 利付国庫債券(10年)	国債証券	400,000,000	100.14	100.24	0.1	0.94
	日本			400,576,000	400,972,000	2031/3/20
21	43回 利付国庫債券(30年)	国債証券	300,000,000	126.85	125.58	1.7	0.89
	日本			380,556,000	376,746,000	2044/6/20
22	49回 利付国庫債券(30年)	国債証券	300,000,000	120.56	119.42	1.4	0.84
	日本			361,701,000	358,260,000	2045/12/20
23	60回 利付国庫債券(30年)	国債証券	300,000,000	108.40	107.16	0.9	0.76
	日本			325,209,000	321,489,000	2048/9/20
24	18回 光通信社債	社債券	300,000,000	100.25	106.56	1.79	0.75
	日本			300,768,000	319,686,000	2033/3/23
25	31回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	300,000,000	100.39	102.30	0.98	0.72
	日本			301,188,000	306,903,000	2029/10/9
26	13回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	300,000,000	99.80	101.26	0.77	0.71
	日本			299,412,000	303,795,000	2028/4/19
27	521回 東北電力社債	社債券	300,000,000	100.66	101.22	0.45	0.71
	日本			301,995,000	303,669,000	2030/5/24
28	1回 三井住友トラストHD実質破綻時免除特約付劣後社債	社債券	300,000,000	100.65	101.21	0.857	0.71
	日本			301,971,000	303,654,000	2024/9/5
29	489回 九州電力社債	社債券	300,000,000	100.52	101.04	0.44	0.71
	日本			301,569,000	303,141,000	2030/5/24
30	1回 クレディ・アグリコル・エス・エー非上位円貨社債	社債券	300,000,000	99.76	100.14	0.443	0.71
	フランス			299,304,000	300,420,000	2022/6/9

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	31.08
社債券	19.00
投資信託受益証券	19.95
合計	70.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。