- #1 その他の手数料等（連結）
ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息は、信託財産中から支弁します。
ハ 有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、および外国における資産の保管等に要する費用等(それらにかかる消費税等相当額を含みます。)は、信託財産中から支弁するものとします。
※ 上記ロ、ハにかかる費用に関しましては、その時々の取引内容等により金額が決定し、実務上、その発生もしくは請求のつど、信託財産の費用として認識され、その時点の信託財産で負担することとなります。したがって、あらかじめ、その金額、上限額、計算方法等を具体的に記載することはできません。
2017/09/14 9:06- #2 その他投資資産の主要なもの（連結）
③【その他投資資産の主要なもの】
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)
2017/09/14 9:06- #3 ファンドの仕組み（連結）
(ロ)受託会社 「株式会社SMBC信託銀行」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の一部につき、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に委託することがあります。また、外国における資産の保管は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行う場合があります。
(ハ)販売会社
2017/09/14 9:06- #4 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)
| 項目 | 該当する商品分類 | 内容 |
| 単位型・追加型 | 追加型投信 | 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。 |
| 投資対象地域 | 海外 | 目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
| 投資対象資産(収益の源泉) | 債券 | 目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
(ロ)当ファンドが該当する属性区分
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)
- #5 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
(平成29年 6月30日現在)
| | 本 数(本) | 純資産総額(百万円) |
| 株式投資信託 | 単位型 | 72( 24) | 195,690( 92,434) |
| 追加型 | 451( 193) | 5,225,532( 2,809,419) |
| 計 | 523( 217) | 5,421,223( 2,901,853) |
| 公社債投資信託 | 単位型 | 100( 100) | 410,608( 410,608) |
| 追加型 | 1( 0) | 29,556( 0) |
| 計 | 101( 100) | 440,164( 410,608) |
| 合 計 | 624( 317) | 5,861,387( 3,312,461) |
※( )内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。
- #6 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】
| ファンド | 純資産総額に年0.7344%(税抜き0.68%)の率を乗じて得た金額が信託報酬として計算され、信託財産の費用として計上されます。信託報酬は、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率信託報酬の実質的配分は以下の通りです。<信託報酬の配分(税抜き)> |
| 支払先 | 料率 | 役務の内容 |
| 委託会社 | 年0.23% | ファンド運用の指図等の対価 |
| 販売会社 | 年0.42% | 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 |
| 受託会社 | 年0.03% | ファンド財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価 |
| ※上記の各支払先の料率には別途消費税等相当額がかかります。 |
| 投資対象とする投資信託 | 年0.39%程度 |
| 実質的な負担 | ファンドの純資産総額に対して年1.1244%(税抜き1.07%)程度 |
- #7 投資リスク（連結）
(為替ヘッジあり)(為替ヘッジなし)
外貨建資産への投資は、円建資産に投資する場合の通常のリスクのほかに、為替変動による影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっても、当該現地通貨が対円で下落(円高)する場合、円ベースでの評価額は下落することがあります。為替の変動(円高)は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
(為替ヘッジあり)
2017/09/14 9:06- #8 投資制限（連結）
ロ 投資信託証券とコマーシャル・ペーパーおよび短期社債等以外の有価証券への投資は、買い現先取引または債券貸借取引に限ります。
ハ 外貨建資産への直接投資は行いません。
ニ 投資信託証券を組み入れる場合において、一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
2017/09/14 9:06- #9 投資対象（連結）
3.金銭債権
(ロ)特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産
1.為替手形
2017/09/14 9:06- #10 投資方針（連結）
(ロ)「ミュニシパル・コア・ファンド(円ヘッジクラス)」への投資を通じて、主として米国の州・地方政府や公共機関が発行する債券に投資します。
(ハ)実質組入外貨建資産に対しては、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。
(ニ)「マネー・トラスト・マザーファンド」を通じて、主として円貨建ての短期公社債および短期金融商品に投資します。
2017/09/14 9:06- #11 投資状況（連結）
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 333,447,093 | 94.96 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,992 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 17,693,640 | 5.04 |
| 合計(純資産総額) | 351,150,725 | 100.00 |
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)
- #12 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(2)【損益計算書】
| | | (単位:千円) |
| 退職給付費用 | | 701,070 | 423,954 |
| 固定資産減価償却費 | | 334,024 | 384,068 |
| 諸経費 | | 354,884 | 335,840 |
| 特別損失 | | | |
| 固定資産除却損 | ※2 | 5,300 | 8,157 |
| 投資有価証券償還損 | | 2,313 | 43,644 |
- #13 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
| 評価・換算差額等 | 純資産合計 |
| その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 |
| 当期首残高 | 634,478 | 634,478 | 31,946,027 |
| 当期変動額 | | | |
| 剰余金の配当 | | - | △ 952,560 |
| 当期純利益 | | - | 4,076,011 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △ 116,703 | △ 116,703 | △ 116,703 |
| 当期変動額合計 | △ 116,703 | △ 116,703 | 3,006,747 |
| 当期末残高 | 517,775 | 517,775 | 34,952,774 |
当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
- #14 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
2017/09/14 9:06- #15 注記表（連結）
| 項 目 | 特定2期自 平成28年12月21日至 平成29年 6月20日 |
| 2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | (1)金融商品の内容 |
| 1) 有価証券当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当特定期間については、投資信託受益証券、親投資信託受益証券を組み入れております。2) デリバティブ取引当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 |
| (2)金融商品に係るリスク |
| 有価証券およびデリバティブ取引等当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。 |
- #16 純資産の推移（連結）
- 純資産の推移】
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)2017/09/14 9:06 - #17 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)
2017/09/14 9:06- #18 課税上の取扱い（連結）
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
※当ファンドの外貨建資産割合および非株式割合
外貨建資産への直接投資は行いません。
2017/09/14 9:06- #19 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1)【貸借対照表】
| | | (単位:千円) |
| | (平成28年3月31日) | (平成29年3月31日) |
| 資産の部 | | | |
| 流動資産 | | | |
| 現金及び預金 | ※2 | 10,857,507 | 13,279,384 |
| 未収収益 | | 28,813 | 20,789 |
| 繰延税金資産 | | 494,032 | 482,535 |
| その他の流動資産 | | 6,226 | 5,560 |
| 流動資産合計 | | 19,249,357 | 21,352,691 |
| 固定資産 | | | |
| 有形固定資産 | ※1 | | |
| 建物 | | 154,246 | 198,767 |
| 有形固定資産合計 | | 394,995 | 459,864 |
| 無形固定資産 | | | |
| ソフトウェア | | 449,034 | 493,806 |
| 無形固定資産合計 | | 595,627 | 634,903 |
| 投資その他の資産 | | | |
| 投資有価証券 | | 13,115,106 | 12,098,372 |
| 会員権 | | 17,299 | 7,819 |
| 繰延税金資産 | | 750,481 | 871,577 |
| 投資その他の資産合計 | | 24,931,569 | 24,129,257 |
| | | (単位:千円) |
| 負債合計 | | 10,218,774 | 10,306,337 |
| 純資産の部 | | | |
| 株主資本 | | | |
- #20 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】
イ 基準価額の算出方法
2017/09/14 9:06- #21 運用体制（連結）
イ 運用体制
他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断します。
ロ 委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制
2017/09/14 9:06- #22 附属明細表（連結）
(参考)
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)は、「ミュニシパル・コア・ファンド(円ヘッジクラス)」および「マネー・トラスト・マザーファンド」受益証券を、米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)は、「ミュニシパル・コア・ファンド(円ヘッジなしクラス)」および「マネー・トラスト・マザーファンド」受益証券をそれぞれ主要投資対象としており、各貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」はすべて各該当ファンドの受益証券であり、「親投資信託受益証券」はすべて該当マザーファンドの受益証券です。
「ミュニシパル・コア・ファンド(円ヘッジクラス)」および「ミュニシパル・コア・ファンド(円ヘッジなしクラス)」は、「ミュニシパル・コア・ファンド」の各シェアクラスです。
2017/09/14 9:06- #23 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
| (平成28年12月20日現在) | (平成29年 6月20日現在) |
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,955,595 | - |
| 負債合計 | 40 | 12 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
注記表
- #24 （参考）ＦＯＦ、財務諸表
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
●
資産・負債計算書(2016年12月30日)
| (ユニット以外の単位:円) |
| 資産 | |
| 投資有価証券、時価 (取得原価 5,020,528,238円) | 5,146,619,800 |
| 利息 | 17,703,553 |
| その他資産 | 927,793 |
| 資産合計 | 5,485,475,576 |
| 負債合計 | 319,337,306 |
| 純資産 | 5,166,138,270 |
| クラス A - 日本円クラス(ヘッジあり) | 410,845,979 |
●投資明細表(2016年12月30日現在)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
