有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月11日-令和3年3月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド	親投資信託受益証券	2,558,380,038	0.9774	0.9801	-	100.00
	日本			2,500,752,088	2,507,468,275	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	第133回 住宅金融支援機構債券	特殊債券	1,000,000,000	101.77	101.77	0.828	1.26
	日本			1,017,724,000	1,017,710,000	2023/5/19
2	第110回 利付国債(20年)	国債証券	713,000,000	116.52	116.59	2.1	1.03
	日本			830,816,120	831,293,830	2029/3/20
3	第328回 利付国債(10年)	国債証券	779,000,000	101.43	101.43	0.6	0.98
	日本			790,201,700	790,209,810	2023/3/20
4	第358回 利付国債(10年)	国債証券	723,000,000	100.17	100.40	0.1	0.90
	日本			724,229,100	725,899,230	2030/3/20
5	第359回 利付国債(10年)	国債証券	690,000,000	100.09	100.32	0.1	0.85
	日本			690,627,900	692,208,000	2030/6/20
6	第127回 利付国債(20年)	国債証券	575,000,000	117.57	117.82	1.9	0.84
	日本			676,044,750	677,470,750	2031/3/20
7	第334回 利付国債(10年)	国債証券	618,000,000	102.31	102.37	0.6	0.78
	日本			632,325,240	632,683,680	2024/6/20
8	第354回 利付国債(10年)	国債証券	615,000,000	100.52	100.67	0.1	0.76
	日本			618,198,000	619,157,400	2029/3/20
9	第350回 利付国債(10年)	国債証券	605,000,000	100.77	100.94	0.1	0.75
	日本			609,676,650	610,699,100	2028/3/20
10	第327回 利付国債(10年)	国債証券	592,000,000	101.62	101.59	0.8	0.74
	日本			601,596,320	601,436,480	2022/12/20
11	第352回 利付国債(10年)	国債証券	576,000,000	100.67	100.82	0.1	0.72
	日本			579,899,520	580,734,720	2028/9/20
12	第340回 利付国債(10年)	国債証券	566,000,000	102.20	102.29	0.4	0.72
	日本			578,474,640	578,967,060	2025/9/20
13	第360回 利付国債(10年)	国債証券	571,000,000	99.95	100.18	0.1	0.71
	日本			570,725,920	572,073,480	2030/9/20
14	第341回 利付国債(10年)	国債証券	552,000,000	101.79	101.89	0.3	0.69
	日本			561,924,960	562,471,440	2025/12/20
15	第339回 利付国債(10年)	国債証券	536,000,000	102.08	102.18	0.4	0.68
	日本			547,154,160	547,700,880	2025/6/20
16	第353回 利付国債(10年)	国債証券	543,000,000	100.62	100.77	0.1	0.68
	日本			546,372,030	547,191,960	2028/12/20
17	第351回 利付国債(10年)	国債証券	540,000,000	100.72	100.86	0.1	0.67
	日本			543,925,800	544,681,800	2028/6/20
18	第344回 利付国債(10年)	国債証券	533,000,000	100.83	100.96	0.1	0.66
	日本			537,429,230	538,122,130	2026/9/20
19	第345回 利付国債(10年)	国債証券	532,000,000	100.84	100.97	0.1	0.66
	日本			536,468,800	537,192,320	2026/12/20
20	第346回 利付国債(10年)	国債証券	523,000,000	100.81	100.95	0.1	0.65
	日本			527,262,450	528,010,340	2027/3/20
21	第342回 利付国債(10年)	国債証券	510,000,000	100.83	100.94	0.1	0.64
	日本			514,238,100	514,829,700	2026/3/20
22	第218回 政保道路機構債券	特殊債券	500,000,000	101.95	102.00	0.66	0.63
	日本			509,752,000	510,047,500	2024/5/31
23	第190回 政保道路機構債券	特殊債券	500,000,000	101.23	101.26	0.605	0.63
	日本			506,158,500	506,325,000	2023/5/31
24	第348回 利付国債(10年)	国債証券	499,000,000	100.81	100.94	0.1	0.62
	日本			503,076,830	503,695,590	2027/9/20
25	第338回 利付国債(10年)	国債証券	491,000,000	101.97	102.07	0.4	0.62
	日本			500,716,890	501,173,520	2025/3/20
26	第113回 利付国債(20年)	国債証券	415,000,000	117.35	117.44	2.1	0.60
	日本			487,039,850	487,380,150	2029/9/20
27	第349回 利付国債(10年)	国債証券	481,000,000	100.81	100.94	0.1	0.60
	日本			484,915,340	485,535,830	2027/12/20
28	第141回 利付国債(5年)	国債証券	470,000,000	100.70	100.80	0.1	0.59
	日本			473,327,600	473,769,400	2024/9/20
29	第343回 利付国債(10年)	国債証券	461,000,000	100.82	100.96	0.1	0.57
	日本			464,780,200	465,467,090	2026/6/20
30	第361回 利付国債(10年)	国債証券	457,000,000	99.86	100.09	0.1	0.56
	日本			456,370,870	457,438,720	2030/12/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	77.11
		特殊債券	9.10
		地方債証券	6.66
		社債券	4.54
	小計		97.42
	外国	社債券	0.62
	小計		0.62
合 計(対純資産総額比)			98.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。