有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/03/11-2024/03/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年3月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド	親投資信託受益証券	5,281,285,634	0.9294	0.9319	-	100.00
	日本			4,908,613,543	4,921,630,082	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年3月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド

2024年3月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第372回 利付国債(10年)	国債証券	495,000,000	100.66	101.02	0.8	0.88
	日本			498,306,600	500,058,900	2033/9/20
2	第340回 利付国債(10年)	国債証券	484,000,000	100.41	100.45	0.4	0.85
	日本			485,984,400	486,202,200	2025/9/20
3	第341回 利付国債(10年)	国債証券	465,000,000	100.23	100.26	0.3	0.82
	日本			466,106,700	466,236,900	2025/12/20
4	第370回 利付国債(10年)	国債証券	470,000,000	98.51	98.77	0.5	0.82
	日本			463,001,700	464,219,000	2033/3/20
5	第145回 利付国債(5年)	国債証券	459,000,000	99.95	100.01	0.1	0.81
	日本			458,770,500	459,064,260	2025/9/20
6	第343回 利付国債(10年)	国債証券	459,000,000	99.79	99.82	0.1	0.81
	日本			458,054,080	458,187,570	2026/6/20
7	第149回 利付国債(5年)	国債証券	450,000,000	99.50	99.55	0.005	0.79
	日本			447,790,500	448,006,500	2026/9/20
8	第339回 利付国債(10年)	国債証券	444,000,000	100.40	100.41	0.4	0.78
	日本			445,776,000	445,838,160	2025/6/20
9	第366回 利付国債(10年)	国債証券	442,000,000	97.01	97.21	0.2	0.76
	日本			428,791,780	429,699,140	2032/3/20
10	第350回 利付国債(10年)	国債証券	431,000,000	99.18	99.31	0.1	0.75
	日本			427,487,350	428,039,030	2028/3/20
11	第369回 利付国債(10年)	国債証券	432,000,000	98.75	99.00	0.5	0.75
	日本			426,617,280	427,710,240	2032/12/20
12	第146回 利付国債(5年)	国債証券	422,000,000	99.88	99.92	0.1	0.74
	日本			421,510,480	421,670,840	2025/12/20
13	第150回 利付国債(5年)	国債証券	423,000,000	99.44	99.49	0.005	0.74
	日本			420,665,040	420,880,770	2026/12/20
14	第144回 利付国債(5年)	国債証券	401,000,000	100.01	100.04	0.1	0.71
	日本			401,076,190	401,192,480	2025/6/20
15	第148回 利付国債(5年)	国債証券	402,000,000	99.57	99.61	0.005	0.70
	日本			400,292,680	400,444,260	2026/6/20
16	第368回 利付国債(10年)	国債証券	413,000,000	96.48	96.73	0.2	0.70
	日本			398,466,530	399,519,680	2032/9/20
17	第5回 電通グループ	社債券	400,000,000	99.37	99.45	0.32	0.70
	日本			397,514,000	397,832,400	2027/7/8
18	第342回 利付国債(10年)	国債証券	395,000,000	99.81	99.86	0.1	0.69
	日本			394,281,100	394,454,900	2026/3/20
19	第365回 利付国債(10年)	国債証券	398,000,000	96.50	96.66	0.1	0.68
	日本			384,070,000	384,734,660	2031/12/20
20	第364回 利付国債(10年)	国債証券	392,000,000	96.78	96.94	0.1	0.67
	日本			379,385,440	380,020,480	2031/9/20
21	第362回 利付国債(10年)	国債証券	384,000,000	97.41	97.47	0.1	0.66
	日本			374,085,120	374,288,640	2031/3/20
22	第363回 利付国債(10年)	国債証券	384,000,000	97.12	97.21	0.1	0.66
	日本			372,956,160	373,294,080	2031/6/20
23	第361回 利付国債(10年)	国債証券	373,000,000	97.63	97.71	0.1	0.64
	日本			364,174,820	364,480,680	2030/12/20
24	第345回 利付国債(10年)	国債証券	358,000,000	99.71	99.75	0.1	0.63
	日本			356,961,800	357,126,480	2026/12/20
25	第360回 利付国債(10年)	国債証券	363,000,000	97.87	97.92	0.1	0.62
	日本			355,282,620	355,456,860	2030/9/20
26	第351回 利付国債(10年)	国債証券	341,000,000	99.05	99.22	0.1	0.59
	日本			337,763,910	338,367,480	2028/6/20
27	第349回 利付国債(10年)	国債証券	337,000,000	99.32	99.44	0.1	0.59
	日本			334,731,990	335,136,390	2027/12/20
28	第348回 利付国債(10年)	国債証券	335,000,000	99.44	99.55	0.1	0.59
	日本			333,124,000	333,499,200	2027/9/20
29	第153回 利付国債(5年)	国債証券	335,000,000	99.25	99.32	0.005	0.58
	日本			332,494,200	332,748,800	2027/6/20
30	第346回 利付国債(10年)	国債証券	333,000,000	99.66	99.70	0.1	0.58
	日本			331,897,770	332,017,650	2027/3/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年3月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	80.95
		特殊債券	7.97
		地方債証券	5.62
		社債券	4.56
	小計		99.09
	外国	社債券	0.17
	小計		0.17
合 計(対純資産総額比)			99.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。