有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年3月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド	親投資信託受益証券	3,481,317,345	0.9704	0.9680	-	100.00
	日本			3,378,551,645	3,369,915,189	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド

2022年3月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第345回 利付国債(10年)	国債証券	752,000,000	100.39	100.35	0.1	0.98
	日本			754,951,000	754,654,560	2026/12/20
2	第350回 利付国債(10年)	国債証券	744,000,000	100.39	100.20	0.1	0.96
	日本			746,901,600	745,547,520	2028/3/20
3	第363回 利付国債(10年)	国債証券	643,000,000	99.49	99.13	0.1	0.82
	日本			639,765,710	637,463,770	2031/6/20
4	第430回 利付国債(2年)	国債証券	633,000,000	100.10	100.10	0.005	0.82
	日本			633,670,980	633,651,990	2023/11/1
5	第361回 利付国債(10年)	国債証券	637,000,000	99.78	99.35	0.1	0.82
	日本			635,611,340	632,891,350	2030/12/20
6	第431回 利付国債(2年)	国債証券	632,000,000	100.10	100.10	0.005	0.82
	日本			632,650,960	632,632,000	2023/12/1
7	第364回 利付国債(10年)	国債証券	608,000,000	99.34	99.02	0.1	0.78
	日本			604,005,440	602,065,920	2031/9/20
8	第429回 利付国債(2年)	国債証券	600,000,000	100.10	100.09	0.005	0.78
	日本			600,654,000	600,582,000	2023/10/1
9	第428回 利付国債(2年)	国債証券	599,000,000	100.10	100.09	0.005	0.78
	日本			599,616,970	599,551,080	2023/9/1
10	第340回 利付国債(10年)	国債証券	566,000,000	101.44	101.45	0.4	0.74
	日本			574,190,020	574,252,280	2025/9/20
11	第349回 利付国債(10年)	国債証券	570,000,000	100.40	100.25	0.1	0.74
	日本			572,297,100	571,459,200	2027/12/20
12	第351回 利付国債(10年)	国債証券	564,000,000	100.40	100.15	0.1	0.73
	日本			566,256,000	564,868,560	2028/6/20
13	第341回 利付国債(10年)	国債証券	552,000,000	101.17	101.17	0.3	0.72
	日本			558,463,920	558,469,440	2025/12/20
14	第352回 利付国債(10年)	国債証券	550,000,000	100.39	100.09	0.1	0.71
	日本			552,145,000	550,528,000	2028/9/20
15	第339回 利付国債(10年)	国債証券	536,000,000	101.36	101.38	0.4	0.70
	日本			543,289,600	543,423,600	2025/6/20
16	第344回 利付国債(10年)	国債証券	533,000,000	100.43	100.37	0.1	0.69
	日本			535,291,900	535,020,070	2026/9/20
17	第362回 利付国債(10年)	国債証券	538,000,000	99.63	99.25	0.1	0.69
	日本			536,062,700	533,965,000	2031/3/20
18	第365回 利付国債(10年)	国債証券	532,000,000	99.09	98.95	0.1	0.68
	日本			527,200,800	526,424,640	2031/12/20
19	第346回 利付国債(10年)	国債証券	523,000,000	100.42	100.34	0.1	0.68
	日本			525,227,980	524,814,810	2027/3/20
20	第353回 利付国債(10年)	国債証券	524,000,000	100.37	100.03	0.1	0.68
	日本			525,938,800	524,172,920	2028/12/20
21	第358回 利付国債(10年)	国債証券	525,000,000	100.11	99.64	0.1	0.68
	日本			525,624,750	523,136,250	2030/3/20
22	第427回 利付国債(2年)	国債証券	516,000,000	100.09	100.09	0.005	0.67
	日本			516,500,520	516,479,880	2023/8/1
23	第144回 利付国債(5年)	国債証券	512,000,000	100.37	100.41	0.1	0.66
	日本			513,930,240	514,140,160	2025/6/20
24	第426回 利付国債(2年)	国債証券	513,000,000	100.09	100.09	0.005	0.66
	日本			513,466,830	513,477,090	2023/7/1
25	第342回 利付国債(10年)	国債証券	510,000,000	100.42	100.41	0.1	0.66
	日本			512,152,200	512,121,600	2026/3/20
26	第218回 政保道路機構債券	特殊債券	500,000,000	101.44	101.39	0.66	0.66
	日本			507,214,500	506,997,500	2024/5/31
27	第334回 利付国債(10年)	国債証券	496,000,000	101.43	101.42	0.6	0.65
	日本			503,117,600	503,048,160	2024/6/20
28	第348回 利付国債(10年)	国債証券	499,000,000	100.41	100.30	0.1	0.65
	日本			501,065,860	500,497,000	2027/9/20
29	第354回 利付国債(10年)	国債証券	493,000,000	100.35	100.00	0.1	0.64
	日本			494,725,500	493,000,000	2029/3/20
30	第141回 利付国債(5年)	国債証券	463,000,000	100.31	100.33	0.1	0.60
	日本			464,463,080	464,541,790	2024/9/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	80.16
		特殊債券	7.40
		地方債証券	5.66
		社債券	5.26
	小計		98.49
	外国	社債券	0.78
	小計		0.78
合 計(対純資産総額比)			99.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。