有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月16日-平成29年11月15日)

(1)【投資状況】

			(平成29年11月30日現在)
	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本	35,486,340	99.50
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			177,371	0.50
純資産総額			35,663,711	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(グローバル・マネージド・ボラティリティ・アルファ・マザーファンド)

			(平成29年11月30日現在)
	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式		アメリカ	2,773,920,646	71.91
		香港	197,862,606	5.13
		フランス	121,672,248	3.16
		スペイン	72,786,438	1.89
		カナダ	65,212,305	1.69
		スイス	65,024,681	1.69
		ドイツ	58,805,492	1.52
		イタリア	56,833,578	1.47
		イギリス	51,442,915	1.33
		ノルウェー	49,094,850	1.27
		オーストラリア	46,562,393	1.21
		スウェーデン	40,919,813	1.06
		デンマーク	29,425,301	0.76
		シンガポール	11,869,549	0.31
		小計	3,641,432,815	94.40
投資証券		アメリカ	90,612,769	2.35
		香港	51,990,408	1.35
		オーストラリア	25,768,415	0.67
		小計	168,371,592	4.37
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			47,618,250	1.23
純資産総額			3,857,422,657	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。