半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年11月16日-平成30年11月15日)

(1)【投資状況】
(平成30年5月31日現在)

	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本	39,773,808	99.70
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			121,052	0.30
純資産総額			39,894,860	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(グローバル・マネージド・ボラティリティ・アルファ・マザーファンド)
(平成30年5月31日現在)

	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式		アメリカ	8,519,747,574	60.51
		カナダ	994,706,117	7.06
		香港	797,756,525	5.66
		オーストラリア	618,209,594	4.39
		デンマーク	433,371,591	3.08
		オランダ	327,350,316	2.32
		イスラエル	295,911,628	2.10
		イタリア	232,826,421	1.65
		スイス	209,614,083	1.49
		ノルウェー	174,856,751	1.24
		フランス	136,032,683	0.97
		スウェーデン	130,596,690	0.93
		シンガポール	95,559,408	0.68
		イギリス	47,330,443	0.34
		小計	13,013,869,824	92.42
投資証券		アメリカ	351,534,964	2.50
		オーストラリア	213,150,272	1.51
		カナダ	172,648,167	1.23
		香港	70,189,376	0.50
		小計	807,522,779	5.74
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			258,943,039	1.84
純資産総額			14,080,335,642	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。