有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月12日-平成29年4月26日)

(4)【設定及び解約の実績】
イオン・バランス戦略ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	941,628,680	17,412,426

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
日本国債ダイナミック・アロケーション・マザーファンド

平成29年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	21,663,687,994	73.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,854,195,620	26.61
合計(純資産総額)		29,517,883,614	100.00

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

平成29年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	27,916,051,924	43.37
	フランス	6,370,392,401	9.90
	イタリア	6,113,800,286	9.50
	イギリス	4,631,431,745	7.20
	ドイツ	4,617,504,711	7.17
	スペイン	3,556,924,980	5.53
	ベルギー	1,601,485,934	2.49
	オランダ	1,408,128,520	2.19
	カナダ	1,375,080,932	2.14
	オーストラリア	1,368,065,108	2.13
	オーストリア	960,053,486	1.49
	アイルランド	546,414,487	0.85
	メキシコ	537,786,422	0.84
	シンガポール	488,609,561	0.76
	ポーランド	437,891,396	0.68
	フィンランド	405,487,798	0.63
	デンマーク	373,905,328	0.58
	南アフリカ	334,754,163	0.52
	スウェーデン	263,797,220	0.41
	ノルウェー	169,816,207	0.26
	スイス	109,605,160	0.17
	小計	63,586,987,769	98.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	781,901,622	1.21
合計(純資産総額)		64,368,889,391	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	63,843,396,000	△99.18

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本国債ダイナミック・アロケーション・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成29年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第343回利付国債(10年)	2,480,000,000	100.58	2,494,605,700	100.81	2,500,162,400	0.100	2026/6/20	8.47
日本	国債証券	第154回利付国債(20年)	2,100,000,000	110.55	2,321,613,000	112.49	2,362,311,000	1.200	2035/9/20	8.00
日本	国債証券	第339回利付国債(10年)	1,750,000,000	103.26	1,807,215,500	103.42	1,809,972,500	0.400	2025/6/20	6.13
日本	国債証券	第151回利付国債(20年)	1,510,000,000	111.42	1,682,567,000	112.65	1,701,120,700	1.200	2034/12/20	5.76
日本	国債証券	第155回利付国債(20年)	1,480,000,000	106.83	1,581,202,400	108.76	1,609,722,000	1.000	2035/12/20	5.45
日本	国債証券	第342回利付国債(10年)	1,470,000,000	100.62	1,479,153,400	100.83	1,482,274,500	0.100	2026/3/20	5.02
日本	国債証券	第344回利付国債(10年)	1,430,000,000	100.37	1,435,315,000	100.74	1,440,610,600	0.100	2026/9/20	4.88
日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	1,170,000,000	103.79	1,214,343,000	104.06	1,217,595,600	0.500	2024/9/20	4.12
日本	国債証券	第338回利付国債(10年)	1,090,000,000	103.16	1,124,501,000	103.40	1,127,070,900	0.400	2025/3/20	3.82
日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	1,000,000,000	100.29	1,002,915,000	100.66	1,006,660,000	0.100	2026/12/20	3.41
日本	国債証券	第346回利付国債(10年)	800,000,000	100.55	804,464,000	100.58	804,680,000	0.100	2027/3/20	2.73
日本	国債証券	第147回利付国債(20年)	655,000,000	117.74	771,249,400	119.36	781,860,400	1.600	2033/12/20	2.65
日本	国債証券	第159回利付国債(20年)	730,000,000	99.96	729,755,800	100.79	735,788,900	0.600	2036/12/20	2.49
日本	国債証券	第160回利付国債(20年)	500,000,000	102.44	512,245,000	102.49	512,475,000	0.700	2037/3/20	1.74
日本	国債証券	第138回利付国債(20年)	400,000,000	116.33	465,320,000	117.53	470,128,000	1.500	2032/6/20	1.59
日本	国債証券	第142回利付国債(20年)	362,000,000	121.52	439,932,340	122.19	442,345,900	1.800	2032/12/20	1.50
日本	国債証券	第157回利付国債(20年)	450,000,000	92.05	414,225,000	94.04	423,207,000	0.200	2036/6/20	1.43
日本	国債証券	第53回利付国債(30年)	300,000,000	95.05	285,150,300	94.99	284,976,000	0.600	2046/12/20	0.97
日本	国債証券	第41回利付国債(30年)	205,000,000	121.31	248,693,700	123.07	252,309,900	1.700	2043/12/20	0.85
日本	国債証券	第5回利付国債(40年)	158,100,000	132.46	209,422,422	133.75	211,468,236	2.000	2052/3/20	0.72
日本	国債証券	第8回利付国債(40年)	160,000,000	114.48	183,168,000	115.40	184,644,800	1.400	2055/3/20	0.63
日本	国債証券	第52回利付国債(30年)	170,000,000	92.34	156,978,000	92.44	157,148,000	0.500	2046/9/20	0.53
日本	国債証券	第140回利付国債(20年)	56,200,000	119.34	67,072,452	120.56	67,759,778	1.700	2032/9/20	0.23
日本	国債証券	第54回利付国債(30年)	60,000,000	100.06	60,036,000	100.12	60,072,000	0.800	2047/3/20	0.20
日本	国債証券	第85回利付国債(20年)	9,000,000	118.40	10,656,000	118.42	10,657,980	2.100	2026/3/20	0.04
日本	国債証券	第34回利付国債(30年)	5,000,000	131.38	6,569,000	133.31	6,665,900	2.200	2041/3/20	0.02

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成29年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	73.39
合計	73.39

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成29年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	3,000,000	11,363.75	340,912,655	11,335.25	340,057,725	2.375	2024/8/15	0.53
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75	2,700,000	11,011.14	297,300,940	11,112.47	300,036,708	1.750	2021/11/30	0.47
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	2,700,000	10,664.58	287,943,801	10,605.34	286,344,416	1.625	2026/2/15	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	2,600,000	11,188.49	290,900,851	10,969.43	285,205,343	2.000	2025/8/15	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	2,500,000	11,391.91	284,797,911	11,166.21	279,155,423	2.250	2025/11/15	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	2,300,000	11,834.61	272,196,149	11,620.45	267,270,566	2.750	2023/11/15	0.42
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5.75	1,300,000	21,060.76	273,789,932	20,493.52	266,415,775	5.750	2032/10/25	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625	2,300,000	11,634.63	267,596,510	11,494.76	264,379,537	2.625	2020/11/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	2,400,000	11,258.21	270,197,135	11,008.44	264,202,695	2.000	2025/2/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5	2,500,000	10,651.55	266,288,778	10,443.24	261,081,080	1.500	2026/8/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	2,300,000	10,699.87	246,097,136	10,890.55	250,482,665	2.000	2026/11/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	2,200,000	10,993.61	241,859,623	11,118.53	244,607,852	2.250	2027/2/15	0.38
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3	1,700,000	14,512.75	246,716,897	14,377.45	244,416,757	3.000	2022/4/25	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	2,000,000	11,934.26	238,685,364	11,751.35	235,027,150	3.625	2020/2/15	0.37
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.25	1,600,000	14,504.79	232,076,791	14,363.69	229,819,166	3.250	2021/10/25	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5	2,000,000	11,771.07	235,421,579	11,438.41	228,768,314	2.500	2024/5/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.375	2,000,000	11,127.20	222,544,150	11,118.10	222,362,107	1.375	2018/11/30	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.125	1,900,000	11,953.39	227,114,495	11,627.39	220,920,493	3.125	2044/8/15	0.34
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.25	1,400,000	16,175.68	226,459,626	15,761.85	220,665,955	4.250	2023/10/25	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1	2,000,000	10,995.87	219,917,520	11,017.11	220,342,289	1.000	2019/8/31	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.625	1,500,000	14,919.78	223,796,785	14,594.70	218,920,613	4.625	2040/2/15	0.34
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.5	1,400,000	15,954.10	223,357,404	15,628.73	218,802,241	3.500	2026/4/25	0.34
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 6	1,200,000	18,266.54	219,198,510	18,200.19	218,402,379	6.000	2025/10/25	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3	1,900,000	11,920.58	226,491,032	11,355.19	215,748,718	3.000	2044/11/15	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	1,900,000	11,584.21	220,099,997	11,222.56	213,228,711	2.250	2024/11/15	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125	1,900,000	11,464.99	217,834,852	11,092.53	210,758,117	2.125	2025/5/15	0.33
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0.5	1,600,000	12,880.65	206,090,549	12,803.29	204,852,660	0.500	2026/2/15	0.32
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.5	1,500,000	13,782.95	206,744,262	13,656.19	204,842,869	2.500	2020/10/25	0.32
イギリス	国債証券	UK TSY GILT 3.75	900,000	22,846.26	205,616,401	22,482.61	202,343,513	3.750	2052/7/22	0.31
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5	1,800,000	11,195.91	201,526,523	11,143.67	200,586,207	1.500	2019/5/31	0.31

ロ 種類別の投資比率

平成29年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	98.79
合計	98.79

②投資不動産物件
日本国債ダイナミック・アロケーション・マザーファンド
該当事項はありません。

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
日本国債ダイナミック・アロケーション・マザーファンド
該当事項はありません。

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

平成29年 5月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	251,700,000.00	27,991,057,612	27,918,564,000	△43.37
	カナダドル	売建	16,600,000.00	1,355,613,805	1,369,500,000	△2.12
	メキシコペソ	売建	94,300,000.00	547,317,200	557,313,000	△0.86
	ユーロ	売建	208,200,000.00	25,205,254,725	25,806,390,000	△40.09
	英ポンド	売建	32,500,000.00	4,669,200,692	4,622,475,000	△7.18
	スイスフラン	売建	1,000,000.00	111,953,000	113,680,000	△0.17
	スウェーデンクローナ	売建	20,900,000.00	262,984,700	265,221,000	△0.41
	ノルウェークローネ	売建	12,900,000.00	167,287,200	169,506,000	△0.26
	デンマーククローネ	売建	22,900,000.00	372,193,700	381,514,000	△0.59
	ポーランドズロチ	売建	14,900,000.00	425,916,500	442,083,000	△0.68
	オーストラリアドル	売建	16,500,000.00	1,370,442,810	1,367,025,000	△2.12
	シンガポールドル	売建	6,100,000.00	485,614,900	488,305,000	△0.75
	南アフリカランド	売建	40,500,000.00	335,542,500	341,820,000	△0.53

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。